Stochastic RSI (StochRSI) เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ตลาดการเงิน โดยเฉพาะในตลาด Forex และหุ้น เครื่องมือนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดย Tushar Chande และ Stanley Kroll ในปี 1994 เพื่อเพิ่มความไวในการระบุสภาวะ overbought (ซื้อมากเกินไป) และ oversold (ขายมากเกินไป) ของสินทรัพย์ StochRSI เป็นการผสมผสานระหว่าง Stochastic Oscillator และ Relative Strength Index (RSI) เพื่อสร้างตัวบ่งชี้ที่มีความละเอียดและแม่นยำมากขึ้น ในบทความนี้ เราจะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับ Stochastic RSI ตั้งแต่ความหมาย วิธีการคำนวณ การตั้งค่า ไปจนถึงวิธีการใช้งานและกลยุทธ์การเทรดต่างๆ Stochastic RSI คืออะไร Stochastic RSI เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ใช้วัดโมเมนตัมของตลาด โดยการนำแนวคิดของ Stochastic Oscillator มาประยุกต์ใช้กับค่า RSI แทนที่จะใช้กับราคาโดยตรง ผลลัพธ์ที่ได้คือตัวบ่งชี้ที่มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดมากกว่า RSI ธรรมดา [อ่านเพิ่มเติมคลิ๊ก]
Stochastic Oscillator เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมอย่างมากในการวิเคราะห์ตลาดการเงิน โดยเฉพาะในตลาด Forex ถูกพัฒนาขึ้นโดย George C. Lane ในช่วงปลายทศวรรษ 1950 เพื่อวัดโมเมนตัมของราคาและเปรียบเทียบราคาปิดกับช่วงราคาในระยะเวลาหนึ่ง แนวคิดหลักของ Stochastic คือในตลาดขาขึ้น ราคามักจะปิดใกล้กับจุดสูงสุด และในตลาดขาลง ราคามักจะปิดใกล้กับจุดต่ำสุด อย่างไรก็ตาม นักเทรดหลายคนพบว่า Stochastic แบบดั้งเดิมอาจไม่เหมาะสมกับกลยุทธ์การเทรดของตนเองในบางสถานการณ์ จึงเกิดแนวคิดในการปรับแต่ง Stochastic เพื่อให้เหมาะสมกับสไตล์การเทรดและสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน นี่คือที่มาของ “Modified Stochastic” Modified Stochastic คืออะไร Modified Stochastic คือการปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของ Stochastic Oscillator เพื่อให้เหมาะสมกับสไตล์การเทรดและสภาวะตลาดที่เฉพาะเจาะจง โดยทั่วไปแล้ว การปรับแต่งมักเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงค่าต่อไปนี้: ระยะเวลาของ %K (K period) ระยะเวลาของ Slowing (Slowing period) ระยะเวลาของ %D (D period) วิธีการคำนวณ Moving Average [อ่านเพิ่มเติมคลิ๊ก]
ระบบเทรด Stochastic ที่สามารถทำกำไรได้ Stochastic Oscillator เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมในการเทรดฟอเร็กซ์และตลาดการเงินอื่น ๆ เมื่อนำมาใช้อย่างถูกต้อง สามารถสร้างระบบเทรดที่มีประสิทธิภาพและทำกำไรได้ ในบทความนี้ เราจะอธิบายวิธีการสร้างและใช้งานระบบเทรด Stochastic ที่มีโอกาสทำกำไรสูง 1. ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ Stochastic Oscillator Stochastic Oscillator ประกอบด้วยเส้นหลัก 2 เส้น: %K: เส้นหลักที่คำนวณจากราคาปัจจุบันเทียบกับช่วงราคาสูงสุดและต่ำสุดในช่วงเวลาที่กำหนด %D: เส้น Signal ที่เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ %K ค่าของ Stochastic อยู่ระหว่าง 0 ถึง 100 โดยทั่วไป: ค่าเกิน 80 ถือว่าอยู่ในเขต Overbought (ซื้อมากเกินไป) ค่าต่ำกว่า 20 ถือว่าอยู่ในเขต Oversold (ขายมากเกินไป) 2. องค์ประกอบของระบบเทรด Stochastic ที่มีประสิทธิภาพ การตั้งค่า Stochastic ที่เหมาะสม: ใช้การตั้งค่ามาตรฐาน: [อ่านเพิ่มเติมคลิ๊ก]
Simple Moving Average คืออะไร? Simple Moving Average (SMA) หรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางเทคนิคที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดการเงิน SMA คำนวณจากค่าเฉลี่ยของราคาปิดในช่วงเวลาที่กำหนด โดยให้น้ำหนักเท่ากันกับทุกจุดข้อมูล SMA ช่วยให้นักลงทุนและนักเทรดสามารถ “เรียบ” ความผันผวนของราคาในระยะสั้น เพื่อให้เห็นแนวโน้มของราคาในระยะยาวได้ชัดเจนขึ้น สูตรคำนวณ SMA สูตรสำหรับการคำนวณ Simple Moving Average คือ: SMA = (P1 + P2 + P3 + … + Pn) / n โดยที่: P1, P2, P3, …, Pn คือราคาปิดของแต่ละช่วงเวลา (เช่น วัน, สัปดาห์, เดือน) n คือจำนวนช่วงเวลาที่ใช้ในการคำนวณ ตัวอย่าง: หากต้องการคำนวณ SMA 10 [อ่านเพิ่มเติมคลิ๊ก]
MACD คืออะไร Moving Average Convergence Divergence (MACD) เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมอย่างมากในการวิเคราะห์แนวโน้มและโมเมนตัมของตลาด ถูกคิดค้นขึ้นโดย Gerald Appel ในช่วงปลายทศวรรษ 1970 MACD ช่วยให้นักลงทุนสามารถระบุการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มและความแข็งแกร่งของโมเมนตัมในตลาดได้ MACD เป็นตัวบ่งชี้แนวโน้มที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (Exponential Moving Average หรือ EMA) สองค่า โดยทั่วไปคือ EMA 12 วันและ 26 วัน MACD ช่วยให้นักลงทุนสามารถ: ระบุแนวโน้มของตลาด วัดความแข็งแกร่งของโมเมนตัม หาจุดเข้าและออกจากตลาด ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม องค์ประกอบของ MACD MACD ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน: MACD Line: คำนวณจากผลต่างระหว่าง EMA 12 วันและ EMA 26 วัน Signal Line: คำนวณจาก EMA 9 [อ่านเพิ่มเติมคลิ๊ก]