RR คือสัดส่วนของความเสี่ยงต่อผลตอบแทน มีชื่อเต็มว่า Risk Reward Ratio หรือก็คือ เอาความเสี่ยงมาเทียบกับผลตอบแทนเป็นอัตราส่วน เช่น ถ้าในการเทรด Forex ครั้งหนึ่ง ขาดทุน 10 USD และกำไร 20 USD ผลที่ได้คือ RR เท่ากับ 1:2
RRR คืออะไร
หลายคนมักจะใช้อีกชื่อหนึ่งเรียกว่า RRR ย่อมาจาก Risk Reward Ratio ทำให้บางคนใช้ R 3 ตัว RR มักจะเขียนแทนด้วย เครื่องหมาย Colon ดังนี้ R:R
- R ตัวแรก แทนด้วย Risk
- R ตัวที่ 2 แทนด้วย Reward
- ดังนั้นการเรียงลำดับ RR จึงเป็นการเอา Risk ขึ้นก่อน Reward
การอ่านค่า RR
การอ่านค่า R:R ตัวอย่างเช่น RR: 1 ต่อ 2 หมายความว่า
- R ตัวแรก เท่ากับ 1 คือ เสี่ยง 1
- R ตัวที่ 2 เท่ากับ 2 คือ เสี่ยง 2
- RR ในที่นี้จึงหมายความว่า กำไรทีละ 2 เท่าของขาดทุน
RR กับการเทรด Forex
ในตัวอย่างเป็นจุดเข้าจุดออกของราคา Forex โดย สีฟ้า คือจุดเข้าเทรด และสีเขียวคือจุดทำกำไร และสีแดง คือ จุดตัดขาดทุน
จะเห็นว่า สัดส่วนความเสี่ยงหรือจุดตัดขาดทุน เท่ากับ 10 pip และจุดทำกำไรเท่ากับ 20 pip หมายความว่า Risk Reward เท่ากับ 1:2
การใช้ RR ในตลาด Forex มีความสำคัญมาก เพราะว่า มันกำหนดกำไรขาดทุนให้เราได้
ตัวอย่างคำนวณ RR
ในตัวอย่างเป็นการคำนวณ RR ซึ่ง RR เราไม่สามารถกำหนดได้ เพราะว่า ตลาดจะกำหนดมาให้เราเอง โดยมาก เป็นการตั้ง TP ในภาพ จะเห็นว่า ราคาไปไม่ถึง TP ซึ่งก็คือ RR: ตรงนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจริง
RR จะเกิดขึ้นจริงก็ต่อเมื่อ เกิดกำไรขาดทุน แล้วเอามาหาค่าเฉลี่ย เท่านั้น ตัวอย่างเช่น
ในการเทรดของคนหนึ่ง มีการเทรด 10 ครั้ง และ กำไร ขาดทุน เป็นดังนี้
- ครั้งที่ 1 กำไร 10 USD
- ครั้งที่ 2 กำไร 5 USD
- ครั้งที่ 3 กำไร 10 USD
- ครั้งที่ 4 กำไร 15 USD
- ครั้งที่ 5 ขาดทุน 8 USD
- ครั้งที่ 6 ขาดทุน 4 USD
- ครั้งที่ 7 ขาดทุน 2 USD
- ครั้งที่ 8 กำไร 15 USD
- ครั้งที่ 9 ขาดทุน 4 USD
- ครั้งที่ 10 ขาดทุน 2 USD
การคำนวณ RR โดยใช้ค่าเฉลี่ย
จากตัวอย่าง นำมาคำนวณ ดังนี้
- กำไรเฉลี่ย = (10 + 5 + 10 + 15 + 15)/5
- ขาดทุนเฉลี่ย = (8 + 4 + 2 + 4 + 2)/5
- กำไรเฉลี่ยเท่ากับ 55/5 = 11
- ขาดทุนเฉลี่ยเท่ากับ 20/5 = 4
- ดังนั้น ค่า RR = 4:11 หรือ 1 :2.75
Risk Reward ช่วยให้เรากำไรได้อย่างไร
ในการเทรด Forex จะเกี่ยวข้องกับการเทรดจำนวนมาก ซึ่งจะต้องมีองค์ประกอบคือ อัตราการชนะ หรือ win% และ Risk reward หรือ RR หรือบางคนเรียก RRR (Risk Reward Ratio) โดยวิธีการคิดคือ
- ถ้าเราเทรด 100 ครั้ง และกำไร 60 ครั้ง ขาดทุน 40 ครั้ง เรียกว่า Win % เท่ากับ 60 %
- ถ้าเราเทรด 100 ครั้ง และกำไร 50 ครั้ง ขาดทุน 50 ครั้งเรียกว่า win % เท่ากับ 50 %
ส่วน Risk Reward คือการกำหนด สัดส่วนระหว่าง SL กับ TP ว่า ให้มีอัตราที่จะทำให้รอดในระยะยาว ยกตัวอย่างเช่น กำหนดให้ RR เท่ากับ 1:2 คือ ขาดทุนทีละ 15 USD และกำไร 30 USD เรามาดูกันว่า ถ้าเราเทรด 100 ครั้งแล้วขาดทุน 50 ครั้ง กำไร 50 ครั้ง เราจะกำไรได้ยังไง จาก RR
- กำไร 50 ครั้ง ครั้งละ 30 USD เท่ากับได้เงิน 1500 USD
- ขาดทุน 50 ครั้ง ครั้งละ 15 USD เท่ากับเสียเงินรวม 750 USD
- เลยเอาเงินกำไรกับขาดทุนมารวมกัน เท่ากับ กำไรอยู่ (1500 – 750) เท่ากับ 750 USD
จะเห็นว่า ถ้า RR สูงจะทำให้เรากำไรได้ง่าย แม้ว่าจะนวนครั้งที่เรากำไรจะไม่เยอะ นั่นคือสาเหตุว่า ทำไมถ้าเรากำหนด RR ดีจะทำให้เรามีโอกาสที่จะรอดระยะยาวในตลาด Forex
RR ที่ดี คืออะไร
หลายคนจะถามว่าแล้ว RR ที่ดีควรเท่ากับเท่าไหร่ RR ที่ดี ไม่ตายตัว เพราะมันขึ้นอยู่กับว่า ระบบมีกำไร Expected Profit หรือ Expected value เป็นบวก หรือเปล่า ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับ Win % ด้วย
- RR = 1:2 แต่ win % น้อยกว่า 25 % ก็แย่ได้เหมือนกัน
- RR = 1: 0.5 แต่ win % เท่ากับ 75% ก็ดีได้เหมือนกัน
- RR ต้องสัมพันธ์กับ % เพราะช่วยกำหนดกำไรขาดทุนในการเทรด
RR ส่งผลต่อกำไรขาดทุนในการเทรดอย่างไร
RR ส่งผลต่อกำไรขาดทุนอย่างไร อย่างที่เราเกริ่นไปตอนต้นแล้วว่า RR จะต้องสัมพันธ์กับ Win % โดยเรามีตัวอย่างการคำนวณ Expecte Value ดังต่อไปนี้
- การคำนวณ expected value ต้องคำนวณระยะยาว
- ต้องใช้การเทรดมากกว่า 100 ครั้งจึงจะน่าเชื่อถือ
- สูตการคำนวณ RR คือ
Expected value = (Reward x win%) – (Risk x loss%)
ถ้าค่าเป็นบวก คือกำไร ถ้าค่าเป็นลบ คือ ขาดทุน ตัวอย่างเช่น
การคำนวณ Expected Value
ตัวอย่าง Expected value เช่น ถ้าหาก นาย A ลงทุน Forex ใน 100 ครั้ง กำไร 35 ครั้ง (35%) และขาดทุน 65 ครั้ง (ุ65 %) โดยที่แต่ละครั้ง กำไรเฉลี่ย 40 USD และขาดทุนเฉลี่ย 15 USD) เรามาดูกันว่า นาย A จะกำไรในระยะยาวหรือไม่
EXP = (Reward x win%) – (Risk x loss%)
Exp = (40 x 35) – (15 x 65)
Exp = 425
นั่นก็คือ แต่ละครั้งที่นาย A เทรด มีโอกาสกำไร 4.25 USD (ตัดทศนิยม 2 ตัวจากเปลี่ยน % เป็นอัตราส่วน)
RR กับ Expected Value
อย่างที่บอก และอย่างที่เห็น เราจะเห็นว่า RR จะต้องสัมพันธ์กับ Win % เพื่อให้ Expected Value เป็นบวก โดยที่ ค่าความสัมพันธ์ของ Win % และ Expected Value เป็นดังนี้
- RR 1:1 win % 50 คือ เสมอตัว 51% คือกำไร
- RR 1:2 win % 34 คือ เสมอตัว 35 % คือกำไร
- RR 1:3 win % 25 คือ เสมอตัว 26 % คือกำไร
จะเห็นว่า ถ้าหาก เราสามารถใช้ Risk Reward สูง ๆ และยังเพิ่ม Win % ได้กำไรจะมหาศาลมาก ดังนั้น Risk Reward หรือ RR กำหนดกำไรในระยะยาว
RR ใน Myfxbook
แล้วเราจะดู RR ของระบบที่ไหน ใน Myfxbook มีการดู RR ให้ผ่านค่าเแลี่ย กำไรและค่าเแลี่ยขาดทุนอยู่แล้ว ดังต่อไปนี้
Myfxbook เป็นโปรแกรมอัติโนมัติจะคำนวณ RR เป็น USD และ Pip ให้ด้วย ซึ่งทำให้เราทราบข้อได้เปรียบของระบบ
Expected Value ใน Myfxbook
นอกจากนี้ Myfxbook ยังมี Expected value คำนวณไว้ให้เรียบร้อยดังต่อไปนี้
ซึ่งการคำนวณก็สามารถดูได้ง่าย ตัวอย่างการอ่านค่า ก็หมายความว่า ยิ่งค่าเป็นบวก ยิ่งกำไร ให้ดู USD ได้เลย
FOREXDUCK (นามปากกา) นักเขียนของเรามีประสบการณ์การเงินการลงทุนกว่า 10 ปี มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ตลาด Forex และคริปโต โดยเฉพาะการวิเคราะห์ทางเทคนิค รวมถึงเทคนิคต่าง
