Average True Range คือ อะไรวิธีใช้

Average True Range คือ

Average True Range คือ เครื่องมือบอกความผันผวนของการเคลื่อนไหวของราคา Average True Range มีชื่อย่อว่า ATR เป็น indicator เครื่องมือที่ได้รับความนิยมสูงในตลาด Forex ตลาดหุ้น และตลาด Cryptocurrency เพราะสามารถช่วยบอกความผันผวนของการเทรดได้ โดยการเทรดนั้นจะต้องอาศัยความผันผวนในการทำกำไร เพื่อให้ตอบโจทย์ว่าแต่ละวันราคาแกว่งตัวเท่ากับเท่าไหร่

Average True Range หรือ ATR Indicator เรียกย่อได้ว่า ATR สามารถเป็นส่วนช่วยในการกำหนดขนาดเฉลี่ยของช่วงการซื้อขายรายวัน

ตัวบ่งชี้ถูกคำนวณบนพื้นฐานของ true range หรือขอบเขตที่แท้จริง โดยใช้ค่าสัมบูรณ์ของราคาสูงสุดในปัจจุบันลบด้วยราคาปิดของวันห่อนหน้า หรือค่าสัมบูรณ์ของต่ำสุดในปัจจุบันลบด้วยราคาปิดของวันก่อนหน้า ATR แสดงค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่ของช่วงเหล่านี้

• ATR มีความแตกต่างจากอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคอื่นๆ เช่น Moving Average, MACD, RSI, Stochastic ที่มักใช้บอกแนวโน้มของราคา หรือระดับราคาการซื้อขายสุดโต่ง Overbought หรือ Oversold นั่น
• ATR เพิ่มขึ้นเมื่อการซื้อขายมีความผันผวนมากขึ้น (แถบราคาจะยาวขึ้น) และร่วงลงในช่วงที่มีความผันผวนต่ำ (แถบราคาจะสั้นลง) ATR มักถูกใช้เพื่อกำหนดตำแหน่งที่ดีที่สุดของจุด stop loss
• Average True Range (ATR) เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่ไว้วัดความผันผวนของราคา คิดค้นโดยนาย J. Welles Wilder ซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดเครื่องมือชื่อดังอย่าง RSI, ADX และ Parabolic SAR
• ATR ไม่สามารถใช้ในการบอกทิศทางของราคาได้ แต่จะเป็นตัวบอกระดับความผันผวนหรือ Volatility ของตลาด
• โดยส่วนมากแล้ว ATR มักจะถูกนำไปใช้อ้างอิงร่วมกับอินดิเคเตอร์ที่ใช้บอกแนวโน้มของราคา เพื่อยืนยันแนวโน้มให้ถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม ATR ไม่ด้รับความนิยมในการใช้งานในตลาด Forex เท่าที่ควรนักเพราะว่ามันเป็นเพียงเส้นขึ้น ๆ ลง ๆ ที่คนไม่เข้าใจ แต่จริง ๆ แล้วมันเป็นอินดี้ที่มีประสิทธิภาพมากตัวหนึ่งค่ะ วันนี้เราเลยมาแสดงการใช้งาน ATR indicator กับตลาด Forex ว่าสามารถใช้งานอย่างไรได้บ้าง แล้วเราสามารถนำมันไปทำกำไรในตลาด Forex ได้อย่างไร

การอ่านค่า ATR indicator

ATR Indicator หรือ Average True Range มีวิธีการอ่านค่า คือ เราต้องอ่านค่าของมันเป็น Pip เพราะมันคือ Indicator ที่ใช้บอกว่า ช่วงไหนตลาดเคลื่อนไหวขนาดไหน โดยจำนวนที่ค่า ATR คำนวณออกมา มันคือ ค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่ของค่าที่ ATR ใน MT4 ใช้คำนวณ (ค่ามาตรฐานคือ 14) ซึ่งเราสามารถตั้งค่าตรงนี้ได้ค่ะ การตั้งค่าควรจะต้องตั้งให้สอดคล้องกับการใช้งาน โดยตัวอย่างการอ่านค่ามีดังนี้

ในภาพ ค่า ATR เท่ากับ 0.0021 นั่นก็คือ 21 Pips หมายความว่า การเคลื่อนไหวของราคา Forex ช่วง 14 แท่ง (ตามค่ามาตรฐาน) ที่ผ่านมามีค่าการเคลื่อนไหวเฉลี่ยเท่ากับ 21 pip เราสามารถดูได้จากการชี้ หรือ ดูได้จากค่าด้านขวาก็ได้เช่นกันค่ะ ซึ่งค่าดังกล่าว มีวิธีการใช้แตกต่างกัน บางคนนำไปใช้ในการกำหนด Trailing Stop และ บางคนเอาไปใช้ในการกำหนดจุดเข้าเอก โดยเฉพาะช่วงตลาดที่ผันผวนสูง ก็จะใช้ในการประกอบการเทรด

การใช้ ATR trailing stop

สำหรับการใช้งาน Average True Range เราจะสาธิตตัวอย่างการใช้งานในการตั้ง Trailing Stop มีดังต่อไปนี้

ในตัวอย่างจะเห็นว่า ATR ค่อย ๆ เพิ่มขึ้นนั่นเพราะว่าตลาด Forex เคลื่อนไหวมีทิศทางที่รุนแแรงขึ้น ดังนั้น ในการเทรดช่วงนี้ เราควรจะต้องขยับ Trailing Stop ให้น้อยลง เพราะว่าตลาดเริ่มมีทิศทางชัดเจนแล้ว

• เมื่อ ATR ต่ำ ให้ตั้ง Trailing Stop กว้าง ๆ เพราะว่า ตลาดยังไม่เลือกทิศทาง ถ้าหากเราตั้งแคบมันอาจจะแกว่งหลอกไปโดน Stop loss เราได้
• เมื่อค่า ATR สูงขึ้น ให้ทำการขยับ Traling STop เพราะนั่นคือสัญญาณบอกว่า เทรน ใกล้จะสิ้นสุดแล้ว
• สังเกตุเมื่อเทรนขึ้นจนถึงจุดสิ้นสุดแล้ว ราคาจะเคลื่อนไหวไม่มาก นั่นคือ การสิ้นสุดของ การเคลื่อนไหวของเทรนด์
• สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ATR ใช้บอกว่าราคาจะขึ้นจะลงไม่ได้ บอกได้แค่ว่า ราคาจะเคลื่อนไหวแกว่งตัวเป็นระยะทางเท่าไหร่โดยเฉลี่ยเท่านั้น มันถึงมีชื่อเรียกว่า Average True Range ยังไงหล่ะ

คำนิยาม Average True Range (ATR)

Average True Range (ATR) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค เพื่อวัดความผันผวน ATR ไม่เหมือนกับตัวบ่งชี้ยอดนิยมในปัจจุบัน เนื่องจาก ATR ไม่ได้ใช้ เพื่อระบุทิศทางของราคา แต่เป็นเมตริกที่ใช้วัดความผันผวนโดยเฉพาะความผันผวนที่เกิดจากช่องว่างของราคาหรือการเคลื่อนไหวของขีดจำกัด

ความเป็นมาของ Average True Range (ATR)

• ตัวบ่งชี้ได้รับการพัฒนาโดย J.Welles Wilder Jr. ในหนังสือแนวคิดใหม่ของเขาในระบบการซื้อขายทางเทคนิค
• ต้นกำหเนิด ATR มาจากข้อจำกัดที่แต่เดิมจะคำนวณความผันผวนจากช่วง High-low ของราคาแต่ละแท่งเท่านั้น ซึ่งไม่ได้แสดงถึงความผันผวนที่แท้จริง
• โดย J. Welles Wilder จึงคำนวณถึง Gap และความแตกต่างระหว่างราคาแท่งก่อนหน้าที่เกิดขึ้น เพื่อจะทราบถึงความผันผวนที่แท้จริง
• ซึ่ง Gap และความแตกต่างระหว่างราคาแท่งก่อนหน้าที่เกิดขึ้น ก็คือ “True range” นั่นเอง

ประวัติ

• Welles Wilder ได้สร้าง ATR และนำเสนอไว้ในหนังสือ New Concepts in Technical Trading Systems หนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ในปี 1978 และยังมีตัวบ่งชี้คลาสสิกหลายตัวของเขาเช่น; The Relative Strength Index ดัชนีความสัมพันธ์สัมพัทธ์, Average Directional Index ดัชนีทิศทางเฉลี่ย และ Parabolic SAR เช่น เดียวกับตัวบ่งชี้ที่กล่าวถึง ATR ยังคงใช้กันอย่างแพร่หลายและมีความสำคัญอย่างยิ่งในโลกของการวิเคราะห์ทางเทคนิค

ภาพประกอบ : Welles Wilder, ca. 1990s โดย wikipedia

Welles Wilder เป็นวิศวกรเครื่องกลชาวอเมริกันที่ผันตัวมาเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เขาเป็นที่รู้จักดีที่สุดจากผลงานการวิเคราะห์ทางเทคนิค Wilder เป็นบิดาของตัวบ่งชี้ทางเทคนิค หลายตัว ที่ปัจจุบันถือเป็นหลักการหลักของซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ทางเทคนิค ซึ่งรวมถึงช่วง Average True Range, Relative Strength Index (RSI), Average Directional Index, Parabolic SAR

พื้นฐาน Average True Range

Average True Range เป็นเส้นที่วาดอย่างต่อเนื่องซึ่งมักจะเก็บไว้ใต้หน้าต่างกราฟราคาหลัก วิธีตีความ Average True Range ก็คือ ยิ่งค่า ATR สูง ระดับความผันผวนก็จะยิ่งสูงขึ้น

• ระยะเวลามองย้อนหลังที่จะใช้สำหรับ ATR นั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเทรดเดอร์ อย่างไรก็ตาม 14 วันเป็นวันที่ปกติที่สุด
• ATR สามารถใช้กับช่วงเวลาต่างๆ ได้ (รายวัน รายสัปดาห์ ระหว่างวัน เป็นต้น) อย่างไรก็ตาม รายวันมักจะเป็นช่วงเวลาที่ใช้

ที่มาของค่า ATR

การคำนวณแยกเป็น 3 อย่าง

• ระยะห่างระหว่าง High กับ Low ของช่วงเวลาหนึ่ง ๆ
• ระยะห่างระหว่าง Close (ราคาปิดของแท่ง) กับ High ของช่วงเวลาหนึ่ง ๆ
• ระยะห่างระหว่าง Close กับ Low ของช่วงเวลาหนึ่ง ๆ

1. Welles Wilder ผู้คิดค้นนั้น ให้คำข้อเสนอว่า ให้นำค่าของ 3 อย่างข้างต้นมาเฉลี่ยกัน โดยจำนวน Period ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เราสนใจ และนั่นก็กลายเป็น Average True Range

ในการคำนวณ ATR จำเป็นต้องหาค่า True Range ก่อน ค่าTrue Range นั้น คือ คำนึงถึงช่วงสูงสุด/ต่ำสุดของงวดล่าสุด ตลอดจนการปิดงวดก่อนหน้าหากจำเป็น มีการคำนวณสามรายการที่ต้องคำนวณให้เสร็จ และเปรียบเทียบกัน True Range มีขนาดใหญ่ที่สุดจากสิ่งต่อไปนี้

• งวดปัจจุบัน สูง ลบ (-) งวดปัจจุบัน ต่ำ
• ค่าสัมบูรณ์ (abs) ของงวดปัจจุบัน สูง ลบ (-) ปิดงวดก่อนหน้า
• ค่าสัมบูรณ์ (abs) ของงวดปัจจุบัน ต่ำสุด ลบ (-) ปิดงวดก่อนหน้า
• ช่วงจริง = สูงสุด[(สูง – ต่ำ), abs (สูง – ปิดก่อนหน้า), abs (ต่ำ – ปิดก่อนหน้า)]

*ใช้ค่าสัมบูรณ์เนื่องจาก ATR ไม่ได้วัดทิศทางราคา วัดเฉพาะความผันผวนเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่ควรมีตัวเลขติดลบ *เมื่อคุณมี True Range แล้ว จะสามารถลงจุด Average True Range ได้

การใช้งาน ATR บน TradingView

ตามค่าเริ่มต้นบน TradingView ATR จะเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สัมพัทธ์ (RMA) ของ True Range แต่สามารถเปลี่ยนประเภทการปรับให้เรียบเป็น SMA, EMA หรือ WMA ได้ในการตั้งค่า

วิธีการได้มาของตัวเลข Average True Range

ที่มาของค่า ATR นั้น มีวิธีการได้มาของตัวเลข Average True Range หรือ ATR กันก่อน หลายคนก็ยังสงสัยกัน จากบทความนี้มีข้อสรุปเบื้องต้นมาให้ โดย ATR นั้นจะคำนวณมาจาก การนำค่าที่มากที่สุด (Max) ระหว่าง

*การใส่ Absolute ทำให้ค่าเป็น บวก เสมอ โดยปกติมักใช้ค่ามาตรฐานกันที่ 14 วัน หรือ ATR(14)

ค่า True range (TR)

ค่า True range (TR) สามารถหาได้จาก 3 วิธี ดังนี้

1. กรณีถ้า ราคาสูงสุดปัจจุบัน > ราคาสูงสุดวันก่อนหน้า และ ราคาต่ำสุดปัจจุบัน < ราคาต่ำสุดวันก่อนหน้า (แท่งเทียนรูปแบบ Outside day) ให้ใช้ High-Low เป็น True range
2. กรณีถ้า ราคาสูงสุดปัจจุบัน > ราคาสูงสุดวันก่อนหน้า และ ราคาต่ำสุดปัจจุบัน > ราคาต่ำสุดวันก่อนหน้า ให้ใช้ Current High – Previous Close (Absolute value) เป็น True range

กรณีถ้า ราคาสูงสุดปัจจุบัน < ราคาสูงสุดวันก่อนหน้า และ ราคาต่ำสุดปัจจุบัน < ราคาต่ำสุดวันก่อนหน้า ให้ใช้ Current Low – Previous Close (Absolute value) เป็น True range

ตัวอย่างการคำนวณ True range

1. ตัวอย่าง A : ราคาสูงสุดปัจจุบัน > ราคาสูงสุดวันก่อนหน้า และ ราคาต่ำสุดปัจจุบัน < ราคาต่ำสุดวันก่อนหน้า ใช้ High-Low ระหว่างแท่งปัจจุบัน เป็น True range
2. ตัวอย่าง B : ราคาสูงสุดปัจจุบัน > ราคาสูงสุดวันก่อนหน้า และ ราคาต่ำสุดปัจจุบัน > ราคาต่ำสุดวันก่อนหน้า ให้ใช้ Current High – Previous Close (Absolute value) เป็น True range
3. ตัวอย่าง C : ราคาสูงสุดปัจจุบัน < ราคาสูงสุดวันก่อนหน้า และ ราคาต่ำสุดปัจจุบัน < ราคาต่ำสุดวันก่อนหน้า ให้ใช้ Current Low – Previous Close (Absolute value) เป็น True range

สูตรการคำนวณ Average True Range (ATR)

เมื่อเราได้ค่า True range แล้ว จากนั้นก็มีเข้าสูตรการคำนวณ ATR โดยปกติจะใช้ค่าเฉลี่ย (Average) อยู่ที่ระดับ 14 วัน ในการคำนวณ

• Current ATR = [(Prior ATR x 13) + Current TR] / 14
• Multiply the previous 14-day ATR by 13.
• Add the most recent day’s TR value.
• Divide the total by 14

(Credit : stockcharts.com)

วิธีใช้ ATR

การใช้ ATR จะมีสูตรในการคำนวณเบื้องต้นตามด้านบน ให้ใช้สูตรนั้นคำนวณ แต่รายละเอียดต้องบอกว่า    เทรดเดอร์แต่ละคนมีเทคนิคที่ไม่เหมือนกัน จะสรุปประเด็นที่สำคัญเอาไว้ในส่วนล่างนี้

• ช่วงที่ ATR ต่ำ ๆ มักเป็นช่วงการพักตัวของราคา
• ช่วงที่ ATR สูง ๆ มักเป็นช่วงที่เกิดการ Breakout ของราคา
• ATR เป็นเครื่องมือพิจารณาอย่างคร่าว ๆ ที่มีประสิทธิภาพน้อย
• เทรดเดอร์นิยมใช้การแบ่งโซนเข้าช่วย เพื่อแยกแยะว่า โซนไหนมีความผันผวนน้อย-มาก

อธิบายการใช้งาน

ATR เพิ่มขึ้นเมื่อการซื้อขายมีความผันผวนมากขึ้น (แถบราคาจะยาวขึ้น) และร่วงลงในช่วงที่มีความผันผวนต่ำ (แถบราคาจะสั้นลง) ATR มักถูกใช้เพื่อกำหนดตำแหน่งที่ดีที่สุดของจุด stop loss

Absolute ATR

เนื่องจาก ATR มีพื้นฐานการคำนวณมาจาก True range เป็น absolute price changes ไม่ได้คำนวณเป็น Percentage กรณีนี้ทำให้ สินค้าที่คำนวณมีราคาต่ำ (เช่น หุ้นราคา 5-10 บาท) จะมีค่า ATR น้อยกว่า สินค้าที่คำนวณมีราคาสูง (เช่น หุ้นราคา 200-400 บาท

ดังนั้นค่า ATR ที่คำนวณมาแต่ละสินค้า ไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ เนื่องจากราคาที่แตกต่างกัน ทำให้ค่า ATR แตกต่างกัน

วิธีการนำไปใช้งาน ใน MetaTrader MT4

• ATR รวมอยู่ในชุดเริ่มต้นของ MetaTrader คุณสามารถเพิ่มลงในแผนภูมิได้โดยคลิกที่ “Insert” – “Indicators” – “Oscillator” จากนั้นเลือก “ATR”
• ตามค่าเริ่มต้น MetaTrader จะตั้งค่า period “14” ให้คุณ หากคุณเลือกค่าที่น้อยกว่านั้นตัวบ่งชี้ก็จะสร้างสัญญาณการซื้อขายมากขึ้นแต่จำนวนสัญญาณหลอกจะเพิ่มขึ้นตามมาเช่นกัน แต่หากคุณเลือกค่าที่มากกว่านั้นจำนวนสัญญาณการซื้อขายก็ดูเหมือนจะลดลง
• สามารถใช้ ATR กับกรอบเวลาใดก็ได้ที่ใหญ่กว่า H1

ใช้ ATR เป็นตัวกรอง

ตัวบ่งชี้สามารถใช้เป็นตัวกรองแนวโน้ม ยิ่งค่าของตัวบ่งชี้สูงขึ้นเท่าไหร่ ความน่าจะเป็นที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มก็จะสูงขึ้น  และยิ่งค่าของตัวบ่งชี้ต่ำลงเท่าไหร่ การเคลื่อนไหวของแนวโน้มก็จะยิ่งอ่อนแอลงด้วย

ในการวิเคราะห์แนวโน้มด้วย ATR จะต้องมีเส้นกลาง เมื่อตัวบ่งชี้พุ่งทะลุมันนั่น หมายถึง การเคลื่อนไหวที่สำคัญที่สุดของตลาดจะเกิดขึ้น ไม่มีเส้นกลางที่เฉพาะเจาะจงสำหรับตัวบ่งชี้นี้

ดังนั้นจึงต้องกะเอาเองด้วยสายตา แต่มีทางเลือกหนึ่งคือใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในช่วงเวลาใหญ่ๆ

เช่น 100 โดยเลือกใช้ “Moving Average” ที่อยู่ในกลุ่มของตัวบ่งชี้แนวโน้มของ MT4 จากแผง “Navigator” แล้วลากและวางลงในแผนภูมิตัวบ่งชี้ ATR ในหน้าต่างป็อปอัพที่ปรากฏขึ้น ให้เลือก “First Indicator’s Data” จากเมนูแบบเลื่อนลง “Apply to” ของแท็บ “Parameters”

เมื่อตัวบ่งชี้อยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่ จะหมายถึงตลาดมีความสงบ แต่เมื่อ ATR พุ่งทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ จะหมายถึงกำลังเริ่มมีแนวโน้ม

เพื่อเป็นการยืนยันแนวโน้ม มันคุ้มที่จะลองใช้ตัวบ่งชี้ในกรอบเวลาต่างๆ เช่น บน D1 และ H1 หากพวกมันเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันและเส้น ATR พุ่งทะลุเส้นค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่ในกรอบเวลาที่เล็กกว่านั่น เท่ากับว่า ตลาดมีการเคลื่อนไหว

ATR สามารถได้ว่ามันน่าเข้าทำการซื้อขายหรือไม่ หากค่าของตัวบ่งชี้มากกว่า เช่นมากกว่า 20 หมายความว่าตลาดน่าจะประสบกับสภาพสุดขั้วบางอย่างก็เป็นไปได้ทั้งนั้น เพราะสิ่งนี้เป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้น เมื่อมีข่าวสำคัญออกมา

หากค่าของ ATR ที่อ่านได้นั้นน้อยกว่า 10 หมายความ ว่าราคาอาจจะไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวแถมแท่งเทียนก็มีขนาดเล็ก

เช่นนั้นโอกาสในการทำกำไรจึงมีจำกัด เพราะถ้าเทรดเดอร์เห็นว่า เห็นว่าตลาดได้ทำการเคลื่อนไหวเท่ากับหรือมากกว่า ATR รายวัน แสดงว่าจะเป็นสัญญาณณบ่งบอก ว่าราคาจะไม่เคลื่อนที่ไปในทิศทางนั้นมากในวันนั้น

แนะนำในข้อนี้ อาจไม่ใช่เวลาที่ดีที่สุดที่จะส่งออร์เดอร์ที่เสี่ยง ความต่อเนื่องของการเคลื่อนไหว ในทางตรงกันข้ามอาจลองมองหาสัญญาณในทิศทางตรงกันข้ามก่อนจะดีกว่า

การใช้ ATR ตั้ง Trailing Stop

ATR เป็นตัวช่วยให้เทรดเดอร์สามารถกำหนดจุด stop loss ได้อย่างง่าย โดยพิจารณาความผันผวนของตลาด สามารถใช้ได้กับทั้งการกำหนดจุด stop loss แบบตายตัวหรือกำหนด trailing stop ก็ได้ ตามรายละเอียดนี้

• เมื่อตลาดมีความผันผวน ควรตั้งจุด stop loss ให้กว้างขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยง stop out โดยจากสัญญาณรบกวนของตลาดแบบสุ่ม
• เมื่อความผันผวนต่ำลงแล้ว ค่อยเลื่อน stop loss ให้แคบลงมา
• ขอแนะนำให้ตั้งค่า stop loss ประมาณ 1-4 เท่าของค่า ATR จะดีที่สุด

ภาพประกอบจาก fbs

อธิบายจากภาพ ส่วนการใช้กับ trailing stops

ส่วนการใช้กับ trailing stops หากเปิด buy แนะนำเทรดเดอร์ควรวาง stop loss ที่ระดับ ATR x 2 ใต้ราคาที่เข้า หรือหากเปิด sell คุณควรวาง ATR x 2 เหนือราคาที่เข้า

• มีอีกอย่างที่เป็นที่นิยมเหมือนกัน นั้นคือ “chandelier exit” เมื่อ stop loss ถูกว่างไว้ใต้ราคาสูงสุดที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ส่งออร์เดอร์เข้า buy ซึ่งมีระยะห่างระหว่างจุดสูงสุดและระดับ stop loss จะถูกกำหนดไว้หลายเท่าของค่า ATR
• ตัวอย่างเช่น สามารถแบ่งค่า ATR เป็นสามส่วนนับจากค่าสูงสุดจนถึงเราเข้าทำการซื้อขายได้

การใช้ ATR trailing stop

สำหรับการใช้งาน Average True Range เราจะสาธิตตัวอย่างการใช้งานในการตั้ง Trailing Stop มีดังต่อไปนี้

อธิบายภาพ การใช้ ATR trailing stop ด้านบน

จากภาพจะเห็นว่า ATR ค่อย ๆ เพิ่มขึ้นนั่น เพราะว่าตลาด Forex เคลื่อนไหวมีทิศทางที่รุนแรงขึ้น ดังนั้น ในการเทรดช่วงนี้ เทรดเดอร์ ควรจะต้องขยับ Trailing Stop ให้น้อยลง เพราะว่าตลาดเริ่มมีทิศทางชัดเจนแล้ว

• เมื่อ ATR ต่ำ ให้ตั้ง Trailing Stop กว้าง ๆ เพราะว่า ตลาดยังไม่เลือกทิศทาง ถ้าหากเราตั้งแคบมันอาจจะแกว่งหลอกไปโดน Stop loss เราได้
• เมื่อค่า ATR สูงขึ้น ให้ทำการขยับ Trailing Stop เพราะนั่นคือสัญญาณบอกว่า เทรน ใกล้จะสิ้นสุดแล้ว
• สังเกตุเมื่อเทรนขึ้นจนถึงจุดสิ้นสุดแล้ว ราคาจะเคลื่อนไหวไม่มาก นั่นคือ การสิ้นสุดของ การเคลื่อนไหวของเทรนด์
• สิ่งที่สำคัญที่สุดของ ATR คือ ATR ใช้บอกว่าราคาจะขึ้นจะลงไม่ได้ บอกได้แค่ว่า ราคาจะเคลื่อนไหวแกว่งตัวเป็นระยะทางเท่าไหร่โดยเฉลี่ยเท่านั้น มันถึงมีชื่อเรียกว่า Average True Range นั้นเอง

วิธีตั้ง Stop Loss (ATR)

การตั้ง Stop Loss ที่ดี จะต้องมีเทคนิคการตั้ง และต้องตั้งอย่างมีเหตุผล ไม่ใช่นึกจะตั้งตรงไหนก็ตั้งได้เพราะในการเทรดแต่ละไม้ ระยะของ Stop Loss มักจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด และความผันผวน

เครื่องมือตัวนี้มีชื่อว่า  “ATR” (Average True Range) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราประเมินค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่ของตลาด ได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น

ตัวอย่าง

• การตั้งค่า ใน Parameters 10-15 Period สำหรับ Time Frame H4-D1 หรือ ตั้งค่า 20-25 Period สำหรับ Time Frame M15 – H1
• หลังจากนั้นให้เปิดหน้าต่าง Data Window ที่อยู่ใน MT4 ขึ้นมา (ที่เป็นไอคอนรูปเป้าเล็ง) แล้วให้นำเอาเม้าส์ไปชี้แท่งเทียนที่จบไปแล้วล่าสุด
• อ่านค่า ATR(15) ตรงหน้าต่าง Data Window เราจะได้ตัวเลข เท่ากับ “0.0028” หรือ “28” นั่นเอง
• เราอ่านค่าได้เท่ากับ 0.0028 หรือเท่ากับ 28 Pip ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่ของ GBPUSD Time Frame H1 ที่เฉลี่ยแล้วย้อนหลัง 15 แท่ง นั่นเอง
• ให้เรานำค่า 28 มาคูณกับ 2 ก็จะเท่ากับ 56 pip และนำค่า 56 pip มาใช้ในการตั้ง Stop Loss ได้อย่างมีนัยยะสำคัญมากขึ้น เพราะเราคำนวณจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คูณ 2
• โดยสูตรสั้นๆที่นิยมใช้ มักจะกันเรียกว่า ATR(15)*2 หมายถึง ATR period 15 คูณ 2 หรือ ATR(15)*3 ก็ได้
• หรือตามสูตร ของ ART ด้านบนก็ได้
• ตัวอย่าง เช่น Current ATR = [(Prior ATR * 13) + Current TR] / 14 ก็เอามาปรับใช้ได้

• เพียงเท่านี้ ก็จะทำให้ระยะ SL ของเรา ค่อนข้างแข็งแรงอย่างมีนัยยะสำคัญ และไม่โดนราคามาเกี่ยว Stop Loss ง่ายๆแน่นอน

** ข้อนี้ต้องบอกก่อนว่า อยู่ที่เทรดเดอร์แต่ละคนมีเทคนนิคไม่เหมือนกัน ไม่มีอันไหนผิดหรืออันไหนถูกที่สุด อยู่ที่การปรับเอาไปใช้ เพราะอย่าลืมว่า เครื่องมือแต่ละตัวมีการจำกัดความสามารถอยู่แล้ว เราเองก้ควรจะใช้ให้ถูกลักษณะด้วย

การอ่านค่า ATR indicator

ATR Indicator หรือ Average True Range (AR) มีวิธีการอ่านค่า คือ ต้องอ่านค่าของมันเป็น Pip เพราะมันคือ Indicator ที่ใช้บอกว่า ช่วงไหนตลาดเคลื่อนไหวขนาดไหน โดยจำนวนที่ค่า ATR คำนวณออกมา มันคือ ค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่ของค่าที่ ATR ใน MT4 ใช้คำนวณ (ค่ามาตรฐานคือ 14)

โดยที่สามารถตั้งค่าตรงนี้ได้ การตั้งค่าควรจะต้องตั้งให้สอดคล้องกับการใช้งาน โดยตัวอย่างการอ่านค่ามีดังนี้

ในภาพ ค่า ATR เท่ากับ 0.0098 (ตัดตัวท้ายออก) นั่นก็คือ 98 Pips หมายความว่า การเคลื่อนไหวของราคา Forex ช่วง 14 แท่ง (ตามค่ามาตรฐาน) ที่ผ่านมามีค่าการเคลื่อนไหวเฉลี่ยเท่ากับ 98 pip

เราสามารถดูได้จากการชี้ หรือ ดูได้จากค่าด้านขวาก็ได้เช่นกัน ซึ่งค่าดังกล่าว มีวิธีการใช้แตกต่างกัน บางคนนำไปใช้ในการกำหนด Trailing Stop และ บางคนเอาไปใช้ในการกำหนดจุดเข้าเอก โดยเฉพาะช่วงตลาดที่ผันผวนสูง ก็จะใช้ในการประกอบการเทรด

การวัดความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหว

สิ่งที่ต้องค้นหา ในการวัดความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหว

ตามที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ Average True Range ไม่ได้คำนึงถึงทิศทางราคา ดังนั้นจึงไม่ได้ใช้เป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้งานเพื่อทำนายการเคลื่อนไหวในอนาคต แต่จะมีประโยชน์มากที่สุดในการวัดความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหว

ตัวอย่างเช่น หากราคาของหลักทรัพย์มีการเคลื่อนไหวหรือกลับตัว ไม่ว่าจะเป็น Bullish หรือ Bearish มักจะมีความผันผวนเพิ่มขึ้น

ในกรณีนี้ ATR จะเพิ่มขึ้น สิ่งนี้สามารถใช้เป็นวิธีวัดความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหว ยิ่งการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่มีความผันผวนมากเท่าใด ความสนใจหรือแรงกดดันก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น

ในทางกลับกัน ในช่วงที่มีการเคลื่อนไหวด้านข้างอย่างต่อเนื่อง ความผันผวนมักจะอยู่ในระดับต่ำ สิ่งนี้สามารถช่วยในการค้นพบช่วงการซื้อขาย

การใช้ค่าสัมบูรณ์

ความจริงที่ว่า ATR คำนวณ โดยใช้ค่าสัมบูรณ์ของส่วนต่างของราคาเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามนั้น สิ่งนี้มีความเกี่ยวข้อง เนื่องจากหมายความว่าหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าราคาสูงกว่าจะมีค่า ATR สูงกว่า โดยแท้จริง ในทำนองเดียวกันหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าราคาต่ำกว่าจะมีค่า ATR ที่ต่ำกว่า

ผลที่ตามมา คือ เทรดเดอร์นั้น ไม่สามารถเปรียบเทียบค่า ATR ของหลักทรัพย์หลายตัวได้ สิ่งที่ถือว่าเป็นค่า ATR สูงหรือช่วง ATR สูงสำหรับความปลอดภัยหนึ่งอาจไม่เหมือนกันสำหรับอีกความปลอดภัยหนึ่ง เทรดเดอร์ควรศึกษาและวิจัยความเกี่ยวข้องของ ATR สำหรับแต่ละหลักทรัพย์โดยอิสระเมื่อทำการวิเคราะห์แต่ละแท่ง

ตัวอย่าง Apple (AAPL) และ ATR มีราคามากว่า

• Apple (AAPL) มีราคามากกว่า $450 และ ATR มากกว่า 12

• Ford (F) มีราคามากกว่า $17 และ ATR น้อยกว่า 1

ATR ใน Tradingview

• การตั้งค่า ART ใน Tradingview

Inputs

Length

• ช่วงเวลาที่ใช้ในการคำนวณช่วง True เฉลี่ย 14 วันเป็นค่าเริ่มต้น

Style

ATR

• สามารถสลับการมองเห็นของ ATR Line เช่นเดียวกับการมองเห็นของ price line ที่แสดงมูลค่าปัจจุบันที่แท้จริงของ ATR Line
• นอกจากนี้ยังสามารถเลือกสีของ ATR Line, ความหนาของเส้น และประเภทภาพ (Line is the default)

Precision

• ตั้งค่าจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่จะทิ้งไว้ในค่าของตัวบ่งชี้ก่อนที่จะปัดเศษขึ้น ยิ่งตัวเลขนี้สูง จุดทศนิยมก็จะมากขึ้นตามค่าของตัวบ่งชี้

สรุป Average True Range

ATR เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความผันผวน ไม่ได้ดูถึงทิศทางการแกว่งตัวของราคาเหมือนอย่าง MACD หรือ RSI อย่างเดียว แต่เทรดเดอร์สามารถนำ ATR มาดูจังหวะการ Breakout ที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งมีประดยชน์มาก จะช่วยในการกรองการาตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และดีขึ้นด้วย และยังสามารถนำมาช่วยคำนวณการเปิด Position size ในการเทรดได้อีกด้วยเช่นเดียวกัน

ATR เป็นเครื่องมือวิเคราะห์กราฟที่ดีสำหรับการจับตาดูความผันผวนซึ่งเป็นตัวแปรที่มีความสำคัญเสมอในการสร้างกราฟหรือการลงทุน เป็นตัวเลือกที่ดี เมื่อยามจำเป็นที่ต้องวัดความแข็งแกร่ง โดยรวมของการเคลื่อนไหวหรือค้นหาช่วงการซื้อขาย

ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว มันเป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้ได้ดีที่สุด สำหรับตัวบ่งชี้ที่ขับเคลื่อนด้วยทิศทางราคา เมื่อการเคลื่อนไหวเริ่มขึ้น ATR สามารถเพิ่มระดับความมั่นใจในการเคลื่อนไหวนั้น ซึ่งค่อนข้างจะเป็นประโยชน์สำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการนำไปใช้ต่อ

• การใช้ Average True Range ไม่สามารถใช้ในการบอกทิศทางราคาได้ ไม่สามารถบอกได้ว่าราคาจะขึ้นหรือลง แต่ Average True Range ใช้บอกการเคลื่อนไหวของราคาเฉลี่ยของ Forex ได้ว่า ค่าเฉลี่ยของการเคลื่อนไหวเท่ากับเท่าไหร่
• การใช้งานค่าเฉลี่ย ATR นั้น จึงมีไว้ใช้ เพื่อบอกว่าตลาดเคลื่อนไหวกว้างหรือแคบอยู่ จึงถูกประยุกต์มาใช้ในการบอกค่าเฉลี่ยของราคานั้น ฉะนั้น เทรดเดอร์จึงนิยมใช้มันค่า Trailing Stop สำหรับปิดออร์เดอร์ เมื่อตั้ง Trailing Stop มันจะบอกว่าถ้าหากเทรนด์หมดไปเมื่อไหร่ ART จะบอกเราได้นั้นเอง

การใช้ Average True Range ไม่สามารถใช้ในการบอกทิศทางราคาได้ ไม่สามารถบอกได้ว่าราคาจะขึ้นหรือลง แต่ Average True Range ใช้บอกการเคลื่อนไหวของราคาเฉลี่ยของ Forex ได้ว่า ค่าเฉลี่ยของการเคลื่อนไหวเท่ากับเท่าไหร่ การใช้งาน ค่าเฉลี่ย ATR จึงมีไว้ใช้เพื่อบอกว่าตลาดเคลื่อนไหวกว้างหรือแคบ มันจึงถูกประยุกต์มาใช้ในการบอกค่าเฉลี่ยของราคา ดังนั้น เราจึงใช้มันค่า Trailing Stop สำหรับปิดออเดอร์ เมื่อตั้ง Trailing Stop มันจะบอกว่าถ้าหากเทรนหมดไปเมื่อไหร่ มันจะบอกเราได้

forexduck

FOREXDUCK (นามปากกา) นักเขียนของเรามีประสบการณ์การเงินการลงทุนกว่า 10 ปี มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ตลาด Forex และคริปโต โดยเฉพาะการวิเคราะห์ทางเทคนิค รวมถึงเทคนิคต่าง