Forex Correlation คืออะไร
Forex Correlation คือ ความสัมพันธ์ของค่าเงิน มันคือความเข้าใจที่ว่าคู่สกุลเงินมีความเชื่อมโยงกันตลอดจนความสามารถในการค้นหาการเชื่อมต่อนี้และใช้มันจะให้การป้องกันที่เชื่อถือได้สำหรับการฝากเงินของคุณ
- ตลาดสกุลเงินของโลกเป็นระบบขององค์ประกอบที่เชื่อมต่อกัน
- การเปลี่ยนแปลงบางอย่างนำไปสู่ปฏิกิริยาของสิ่งอื่นและในทางตรงกันข้าม
- เครื่องจักรทางเศรษฐกิจขนาดมหึมานี้ดำรงอยู่ด้วยกฏและทฤษฎีของมันเอง
- หากคุณมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ทำให้คุณคาดการณ์การเคลื่อนไหวของเงินได้
- ปรากฏการณ์ของค่าเงินสะท้อนถึงความเชื่อมโยงกันของคู่สกุลเงิน
ค่า Correlation จะแสดงให้เห็นว่าคู่เงิน Forex Paire สองคู่มีการเคลื่อนไหวอย่างไร ยิ่งดัชนีสัมพันธ์สูงเท่าไหร่การเปลี่ยนแปลงก็จะยิ่งตรงกันมากขึ้นเท่านั้น
ค่าความสัมพันธ์ คือ อะไร
ค่าความสัมพันธ์ หรือ Forex Correlation ที่เราเรียกว่า สหสัมพันธ์ คือความสามารถของหนึ่งสินทรัพย์ที่เคลื่นอไหวไปในทิศทางที่คาดเดาได้กับสินทรัพย์อื่น ไม่ว่าจะตรงข้ามหรือทิศทางเดียวกัน
- ค่าเงิน GBPUSD ขึ้น ค่าเงินก็เคลื่อนไหวขึ้นเช่นเดียวกัน
- ค่าเงิน EURUSD ขึ้น ราคาทองก็เคลื่อนไหวเหมือนกัน
- ซึ่งการเคลื่อนไหวสัมพันธ์กันไม่จำเป็นต้องเป็นค่าเงินเท่านั้น สามารถเกิดบขึ้นได้ทั้งทองคำ และ สินทรัพย์ประเภทอื่น
สาเหตุที่คู่เงินสัมพันธ์กัน
เพราะการเคลื่อนไหวของราคาค่อนข้างสุ่ม และเป็นไปได้ด้วยหลายปัจจัย หนึ่งในปัจจัยหนึ่งก็คือ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและค่าเงิน จะเห็นว่าหลาย ๆ ค่าเงินนั้นลงท้ายด้วย USD เมื่อค่าเงิน USD เคลื่อนไหว ค่าเงิน เช่น EURUSD และ GBPUSD ก็เลยเคลื่อนไหวคล้ายคลึงกัน
แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่า ค่าเงินทุกค่าเงินจะเคลื่อนไหวคล้ายคลึงกันตลอด
ปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้มันเคลื่อนไหวเหมือนกัน
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ค่าเงิน Correlate กันได้แก่
- การเคลื่อนไหวของเงินตราโลก เช่น การเคลื่อนย้ายเงินลงทุนจากประเทศหนึ่งไปยังประเทศหนึ่ง
- การค้าขายแลกเปลี่ยน ทำให้เงินทุนไหลเข้าออก
- ความวิตกกังวลของภาวะเศรษฐกิจทำให้เงินทุนเคลื่อนที่
- การลงทุน หรือ การเก็งกำไรหุ้น
- การบริหารประเทศและการเมือง ความน่าเชื่อถือ ความเชื่อมั่นของประเทศ
การตรวจสอบความสัมพันธ์กัน
การตรวจสอบความสัมพันธ์ของค่าเงินนั้นสามารถตรวจสอบได้ด้วยการใช้ตาราง Correlation
- ตาราง Correlation ของ Myfxbook
- ตาราง Correlation ของ indicator ในตลาด Forex
- หรือ Correlation ของ Tradingview ก็มีเช่นกัน
หลักการของความสัมพันธ์ในตลาด Forex
สหสัมพันธ์หรือ Correlation ระหว่างสกุลเงินเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อการเคลื่อนไหวของราคาของคู่สกุลเงินหลายคู่มีความคล้ายคลึงกัน โดยสามารถแบ่งเป็น ค่าสหสัมพันธ์มีสองประเภท ที่มีค่าเป็นบวก และค่าเป็นลบ
- Forex Correlation เชิงบวก คือสหสัมพันธ์ที่การเคลื่อนไหวของราคาคู่สกุลเงินเปลี่ยนไปในทิศทางเดียวกัน เช่น ถ้าอีกตัวขึ้น อีกตัวก็จะขึ้นตาม
- Forex Correlation เชิงลบ คือสหสัมพันธ์ที่การเคลื่อนไหวของราคาคู่สกุลเงินเปลี่ยนไปในทิศทางที่ต่างกัน เช่น อีกตัวขึ้น อีกตัวจะลง
ตัวอย่าง Forex Correlation เชิงบวก
Forex Correlation แบบบวก คือสถานการณ์ที่ความคาดหวังของเทรดเดอร์มีความคล้ายคลึงกัน เช่นในกรณีของ EURUSD และ EURGBP เพราะว่า มีค่าเงินที่เหมือนกันคือ EUR
ความสัมพันธ์เชิงบวก
ตัวอย่าง Forex Correlation เชิงลบ
Forex Correlation เชิงลบ คือสถานการณ์ที่ความคาดหวังของเทรดเดอร์อยู่ตรงข้าม เช่นในกรณีของ EURUSDและ USDCHFในฟิกเกอร์นี้ เราสามารถสังเกตภาพสะท้อนของคู่สกุลเงินทั้งสองได้:
การอ่านค่า Forex Correlation
ความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์วัดเป็นเปอร์เซ็นต์ โดยแสดงเป็น 2 รูปแบบ คือ
- รูปแบบ %
- รูปแบบตัวเลขถ้วน (1 = 100% , -1 = -100% )
ขั้นตอนการคำนวณ Pearson Correlation
ในการกำหนดมูลค่านี้ เทรดเดอร์ใช้สูตรเพียร์สัน (Pearson Correlation )
- ขั้นแรก คือ ต้องเลือกข้อมูลราคาของสินทรัพย์สองรายการ คือ X และ Y
- จากนั้นจะทำการคำนวณค่าเฉลี่ยของ X และ Y
- แล้วใส่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากค่าเฉลี่ย X และ Y
- และเอาค่าเฉลี่ย หารด้วยผลคูณของค่า SD
Forex สามารถสัมพันธ์กับอะไรได้บ้าง
Forex สามารถสัมพันธ์กับอะไรก็ได้ เพราะว่า Forex ผูกพันกับระบบเศรษฐกิจ สิ่งที่จะสัมพันธ์กับตลาด Forex ได้จึงมีดังนี้
- ตัวอย่างเช่น ดัชนี S&P500
- กับสินทรัพย์สินค้าโภคภัณฑ์
- โลหะมีค่า
- น้ำมัน
- ทองคำ
- ถ่านหิน
- อลูมิเนียม
- ค่าเงินด้วยกันเอง
การตีความค่า Forex Correlation
- ความสัมพันธ์แบบบวกจะแสดงด้วยเครื่องหมายบวก “+” หรือไม่มีเครื่องหมายอะไรเลย
- ความสัมพันธ์แบบตรงข้าม จะแสดงด้วยเครื่องหมายลบ “-“
เราจะสังเกตได้ว่ามีรูปแบบแข็งแกร่งและอ่อนแอ ยิ่งสหสัมพันธ์แข็งแกร่งมากเท่าไหร่การเคลื่อนไหวราคาของสินค้าทั้งสองก็จะคล้ายคลึงกันมากขึ้นเท่านั้น
- Forex Correlation ที่รุนแรงคือ ค่าใกล้ -1 และ +1
- Forex Correlation ที่อ่อนแอคือ ค่าเข้าใกล้ 0
ตาราง Forex Correlation
คุณสามารถตรวจสอบความสัมพันธ์ของค่าเงิน ในตลาด Forex ได้ที่นี่
© Powered By Myfxbook.com
กลยุทธ์การเทรดฟอเร็กโดยใช้ Correlation
Correlation ของสกุลเงินกับ USD สามารถใช้ในกลยุทธ์สองประเภท:
- การใช้ความคลาดเคลื่อนของการเคลื่อนไหว (สหสัมพันธ์แบบตรงข้าม) เทรดเดอร์ขายคู่หนึ่งและซื้ออีกคู่ในเวลาเดียวกัน กำไรจะเกิดเมื่อการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นอีกครั้งและสหสัมพันธ์จะกลับคืนมา
- กลยุทธ์ การใช้ความเคลื่อนไหวที่เหมือนกัน เทรดเดอร์อาจจะขาย หรือ ซื้อคู่ใด คู่หนึ่ง เมื่อมันเคลื่อนไหวตรงกันข้าม เราก็จะกำไร
FOREXDUCK (นามปากกา) นักเขียนของเรามีประสบการณ์การเงินการลงทุนกว่า 10 ปี มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ตลาด Forex และคริปโต โดยเฉพาะการวิเคราะห์ทางเทคนิค รวมถึงเทคนิคต่าง
