ระบบปิด close system คืออะไร ทำความรู้จักระบบลงทุนจาก Mudleygroup

Close System คือ

ระบบปิด Close system คือ ระบบการเทรด Forex มีชื่อย่อว่า CS พัฒนาแนวคิดโดย พี่ต้าน ปณต จิตต์การุญ ผู้ก่อตั้งเพจ mudleygroup ประยุกต์ใช้กับตลาดฟอเร็กซ์ โดยพัฒนาแนวคิดมาจากแนวคิดเดิม Killer Zone Method หรือชื่อย่อว่า KZM ระบบ Close System คือระบบเดียวกันกับระบบ Grid ที่ใช้ในการเทรดของเว็บบอร์ดต่างประเทศ

แนวคิดของระบบ Grid หรือ Grid Trading คือ การลดการทำนายหรือคาดเดาการเคลื่อนไหวของราคา โดยที่จะตั้งเงื่อนไขการเข้าเทรด ทุกระยะที่ราคามีการเคลื่อนไหวขึ้นหรือลง

การกำหนดจุดเข้าเทรดของ CS จะเข้าเทรดตรงเส้นที่กำหนด ขนจยโดยเส้นที่กำหนด จะไม่ได้เป็นแบบ Grid เสียทีเดียว โดยจะวางระยะแตกต่างกัน

ขึ้นอยู่กับผู้ประยุกต์ใช้ระบบ หลังจากนั้นได้มีการนำ Close System มาประยุกต์ใช้หลากหลายมากขึ้น จนมีการพัฒนาออกไปหลายรูปแบบ

ปัจจุบัน ในกลุ่มนักเทรด Forex ของไทยมีบางกลุ่มที่ใช้ Close System มีการเผยแพร่ในกลุ่ม Facebook ชื่อ Road To Trader

เดิมกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนภายนอกที่ Mudleygroup เป็นผู้พยายามศึกษาแนวคิดของ Close System และ KZM เท่านั้น ภายหลัง พี่ต้านได้เข้ามาในกลุ่ม และให้ข้อเสนอเพื่อเผยแพร่ระบบ เพราะเห็นความตั้งใจของคนในกลุ่ม จึงได้เผยแพร่และสอนแนวคิดเกี่ยวกับกลุ่ม ปัจจุบันกลุ่มเป็นกลุ่มปิด และได้ขยายแนวคิดเกี่ยวกับการเทรดมากกว่าเพียงแค่ Close System แล้ว

Close System จีนแดง กล่าวถึง คนที่ไม่ได้อยู่ในระบบกลุ่มของ Mudleygroup แล้วได้ทำการออกแบบระบบเอง โดยไม่เข้าใจหลักการ เนื่องจากระบบเทรดแบบ Close System ได้รับความนิยมแพร่หลาย ทำให้นักเทรดนำมาลอกเลียนแบบ ระบบปิด Close System จีนแดง จึงกล่าวถึงการลอกระบบไปใช้โดยไม่คำนึงถึงผลได้ผลเสีย

หลักการคิดแแบบ Close System

พื้นฐานมาจาก KZM

หลักการคิดของ Close System ย้อนไปถึงแนวคิด Killer Zone Method ที่เผยแพร่ในเว็บบอร์ดพันทิป ใน Club เพื่ออิสระภาพทางการเงิน มีเด็กหนุ่มวัยเรียน มหาวิทยาลัย ที่กำลังศึกษาอยู่ที่ คณะวิศวะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ได้เผยแพร่แนวคิดการลงทุนของเขาเพื่อเอาชนะตลาด ชื่อว่า KZM โดยการวางโซนให้ครอบคลุมทุกช่วงราคา ไม่ว่าราคาจะขึ้นหรือจะลง ก็จะทำกำไรได้ทุกช่วงโดยอาศัยความผันผวน (Volatility) ของตลาดการเงิน

Zone ของ KZM

ในตัวอย่าง เมื่อราคาแกว่งลงจากเส้น A มาเส้น B ก็จะทำการซื้อที่ราคา B ในจำนวนที่กำหนดไว้ เช่น 100 หุ้น และเมื่อราคาลงมาลงมาที่ระดับ C ก็จะซื้ออีก 100 หุ้น แต่เมื่อราคาดีดขึ้นไปจากระดับ C ไปที่ระดับ B ก็จะนำหุ้นที่ซื้อจากระดับ C ไปขายที่ระดับ B แต่จะยังไม่ขายหุ้นที่ซื้อที่ระดับ B

และเมื่อราคาลงจากระดับ B มาที่ระดับ C อีกก็จะซื้อจำนวนหุ้นที่ขายคืนมา การทำลักษณะนี้เรียกว่า การวางโซนราคา จึงเป็นที่มาของชื่อ Killer Zone Method หรือ KZM โดยแนวคิดในนี้ในเวลานั้น เกิดมาพร้อมกันกับ Densri Method หรือ Descending Sell Method หรือ DSM จึงมีการนำแนวคิด 2 แนวคิดนี้มาใช้ร่วมกัน ในบางกลุ่ม

จากแนวคิดดังกล่าวจะสามารถกำหนดหลักการของการลงทุนแบบ KZM ได้ว่า

• การซื้อขายแบบ KZM จะต้องซื้อกับหลักทรัพย์ที่ไม่มีทางที่ราคาจะเป็น 0 เพราะถ้าราคาเป็น 0 จึงทำให้การลงทุนในหลักทรัพย์นั้นศูนย์ค่า แนวคิดการลงทุน KZM เริ่มแรก จึงเริ่มลงทุนกับ TDEX หรือ ThaiDEX SET50 ETF เพราะจะมีการนำหุ้นเข้ามาเปลี่ยนตัวแล้วเอามาคำนวณดัชนีใหม่ทุกครั้ง การซื้อ TDEX จึงทำให้ไม่มีทางที่ราคาเป็น 0
• ต้องมีการวาง Zone หรือช่วงราคาที่จะเข้าซื้อสินทรัพย์สำหรับลงทุน ทุกช่วงให้ครอบคลุม กับการเคลื่อนไหว ดังนั้น จะเหมาะกับสินทรัพย์ที่ราคาต่ำ เพราะจำนวนเงินที่จะถูกหารก็จะน้อยลง เพราะการวางจำนวน Zone น้อยลง
• คุณสมบัติของสินทรัพย์ที่จะทำ KZM ต้องราคาต่ำและมีความผันผวน แกว่งขึ้นลง เพราะถ้าไม่แกว่งขึ้นลง หรือ ราคาอยู่กับที่ทำให้เสียโอกาสในการทำกำไรจากความผันผวน
• ลดการคาดเดาราคา ไม่ว่าจะขึ้นหรือลง แค่ทำตามระบบไปเรื่อย ๆเท่านั้น จะทำให้นักเทรดไม่เผชิญภาวะทางอารมณ์ ที่เกิดขึ้นจากการแกว่งตัวของราคา
• รายได้ที่ได้จากการแกว่งตัวของราคาเรียกว่า Cash Flow สะสม Cash Flow เพื่อไปสร้างกลยุทธ์ใหม่ ๆ ขึ้นมา โดยแบ่งเป็นกอง ประกอบด้วย
  • กอง A คือใช้ KZM
  • กอง B นำไปสะสมสินทรัพย์เพื่อการเก็งกำไรระยะยาว
  • กอง C คือ การนำกลยุทธ์ต่าง ๆ มาใช้กับ กอง B โดยใช้ผลิตภัณฑ์อื่น เช่น Futures หรือ Options
• กลยุทธ์จะสามารถทำได้เฉพาะรูปแบบการ Buy เท่านั้น เพราะเริ่มที่สินทรัพย์ที่ไม่มี Leverage

การประยุกต์ใช้ระบบ KZM แตกแขนงออกไปในหลายการลงทุน แต่ยังคง Concept เดิม คือ สินทรัพย์ต้องเป้นราคาต่ำ และมีการแกว่งตัวอยู่ในกรอบช่วงกำลังสะสมพลัง เรียกว่า Consolidation Phase ของการเคลื่อนไหวของราคา

การประยุกต์มาสู่ Close System

ภายหลังจากการกลับมาจากการทำงานกับกองทุนในต่างชาติ ของพี่ต้าน ได้กลับมาเริ่มฝึกนักเทรดกลุ่มเล็ก ๆ และกลุ่มนักเทรดเหล่านั้นได้ขยายตัว เป็นนักลงทุนที่มีความรู้มากขึ้นพร้อมที่จะเผยแพร่ความรู้ ได้บริหารเงินของกลุ่ม Mudleygroup จึงมีการฝึกในตลาดต่างประเทศ นอกเหนือจากตลาดไทย

การฝึกดังกล่าว มีการใช้ผลิตภัณฑ์ในตลาดต่างประเทศ เช่น ตลาด Forex ซึ่งแนวคิดก็ยังคงเป็นแนวคิดเดิมแบบ KZM คือ การวาง Grid หรือ วาง Zone ราคาในตลาด Forex แนวคิดการวางโซนนี้ ไม่ใช่เรื่องใหม่ในการลงทุน และไม่ได้แตกต่างจากแนวคิด Dollar Cost Average หรือ DCA และ Grid Trading ซึ่งจะมีความคล้ายคลึงกับ Grid Trading มากกว่า

แนวคิด DCA เป็นการวางโซนเวลา แทนที่จะวางโซนราคา โดยจะทำการเข้าซื้อหุ้นเมื่อเวลาครบกำหนด ขณะที่แนวคิด KZM หรือ Grid Trading จะเป็นการวางโซนราคาแทน ซึ่งจุดนี้ทำให้มีการประยุกต์ใช้ Grid แบบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

• แทนที่จะมีการเข้าแบบวางโซน จะเข้าเทรดแบบวางโซนเฉพาะขาขึ้น คือใช้เส้น MA กำหนดเงื่อนไขการเข้าระหว่างขาลง ก็ไม่ส่งคำสั่งซื้อหุ้น
• แทนที่จะใช้ระยะ Grid ที่แน่นอน ก็ใช้ Fibonacci เป็น Grid ดังที่ตัวอย่างในภาพ
• แทนที่จะใช้ Grid ก็ใช้เวลาเป็น Zone และเข้าซื้อเมื่อ Indicator มีทิศทางเป็นขาขึ้นแล้วเท่านั้น

การประยุกต์แนวคิดดังกล่าว จึงทำให้มันสามารถรวบโซนทำกำไรขาดทุนได้เป็นบางช่วงโดยแบ่งตามกลยุทธ์ อย่างไรก็ตาม นั่นยังไม่ใช่แนวคิดแรกเริ่มของ Close System แค่ที่มาของการประยุกต์ใช้เท่านั้น

แนวคิดของ Close System ต่อจากการพัฒนาใช้ในตลาด Forex ทำให้ต้องมีการรวบโซนในค่าเงินที่ต่ำอยู่แล้ว ยกตัวอย่างเช่น ค่าเงิน GBP ซึ่งราคาลดลงมาก ในกราฟ รายเดือน (Month) การวางโซนราคาจึงไม่ต้องวางกว้างมาก อย่างไรก็ตาม Zone ราคา ก็ยังกว้างอยู่ดีในค่าเงิน จึงมีการวางเงื่อนไขดังต่อไปนี้ เพื่อที่จะเป็น Close System

• ต้องมีเงินเพียงพอก่อนสำหรับการวางโซนในค่าเงิน
• การส่งคำสั่งส่งได้เฉพาะ Long เพราะว่า ราคาอาจจะเกิดฟองสบู่ได้ทุกเมื่อและไม่รู้ว่าจุดสูงสุดที่ไหน
• กลยุทธ์เป็น Long Only
• แนวคิดหลักคือ ไม่มีการเติมเงินเข้าไปอีก จึงต้องมีเงินเพียงพอก่อน

การใช้ระบบ Close System ต้องมีเงื่อนไขอยู่ 2 อย่างคือ ต้องมีเงินครอบคลุมอยู่ก่อนแล้ว เพราะระบบจะไม่เน้นใช้การเติมเงินระยะยาว และเงินที่ได้คือ Cash Flow จากระบบเช่นกัน โดยปัจจุบันพี่ต้านก็ยังเปิดระบบ ของ Myfxbook ให้เข้าดูได้และยังมีการเทรดอยู่ตลาดระยะเวลาหลายปีมานี้

ข้อจำกัด

การเทรดในระบบ Close System ในตลาด Forex นั้นมีข้อจำกัดเนื่องจากหลักการของระบบ ทำให้หลายคนอาจจะใช้ไม่ได้ และถ้าหาไม่ได้เข้าใจเนื้อหาของระบบดี ก็จะอาจจะเกิดการล้างพอร์ตได้ โดยข้อจำกัดที่สำคัญมีดังต่อไปนี้

• ข้อจำกัดด้านเงินทุน เนื่องจากการวาง Zone ของตลาด Forex กว้างมากแล้ว นักเทรดต้องไปเทรดที่ Time Frame ต่ำ ๆ อย่าง 1 ชั่วโมง จึงทำให้ Zone รายเดือนที่ว่างเล็ก ก็ยังกว้างสำหรับรายชั่วโมงอยู่ดี
• การซอย Lot เพื่อให้ครอบคลุม Zone นั้นทำให้จำนวนเงินที่มีไม่มาก ไม่สามารถออกลอท ได้จำนวนมาก ออกได้เพียงลอทละ 0.01 Lot ต่อให้เป็นบัญชีขนาดใหญ่ก็ตาม แต่นี่ก็เป็นจุดเด่น หรือเรียกว่า ใจความสำคัญคือ ไม่ล้างพอร์ต ทำให้ระบบนี้จะอยู่รอดในระยะยาว
• การออก lot ที่น้อยทำให้ กำไรน้อยตาม จะสังเกตุได้ว่า จำนวนกำไร % ต่อปี อาจจะไม่ถึง 1 % ด้วยซ้ำทำให้กำไรที่ได้อาจจะไม่พอต่อการเลี้ยงชีพ ถ้าหากว่ามีเงินไม่มากพอ
• เมื่อรายย่อยมาเทรดแบบ Close System ด้วยกำไรที่น้อย จะทำให้ รายย่อยหมดความอดทน เพราะไม่ใช่วัตถุประสงค์ที่จะมาทำกำไรทีละเล็กทีละน้อยอย่างนี้ ทำให้หลายคน หยุดกลางคันและเลิกไป
• การเลิกกลางคัน จริง ๆ แล้วมีผลเสียมากกว่าผลดี ในกรณีที่ราคา Forex ได้วางโซนไปแล้วและต้องเลิก มันคือการ Cut Loss พูดง่าย ๆ ก็คือ ถ้ายอมแพ้ ก็ได้แพ้เลย
• ผลลัพธ์ของผลตอบแทน จะต้องนำไปใช้วางระบบอย่างอื่นต่อ คือเอากำไรไปเก็งกำไร ซึ่งแนวคิดคล้ายคลึงกับกอง B กอง C กอง D ของ KZM
• การประยุกต์ใช้ของแต่ละคนแตกต่างกัน ทำให้หลายคนที่ไม่เข้าใจระบบดี ไม่ทราบข้อดีข้อเสีย Mudleygroup ได้ออกมาเผยข้อมูลว่า มีการ Stop loss หรือ รวบทำกำไร หรือรวบการส่งคำสั่ง ซึ่งยืนยันการแตกต่างของกลยุทธ์
• จะไม่มีการใช้ Leverage ในการเทรด หรือใช้ให้น้อยที่สุด โดยการใช้ Leverage ที่ว่าไม่ใช่การตั้งค่า Leverage ของโบรกเกอร์ แต่เป็นการกำหนดจำนวน Position เพื่อการคำนวณการออก Position
• การเลือกโบรกเกอร์จะต้องเลือกโบรกเกอร์ที่ไม่มี Swap เท่านั้น เช่นบัญชี Exness ทุกบัญชีจะไม่มี Swap เพราะว่า เราไม่รู้ว่า เราจะได้ปิดเมื่อไหร่ การถือระยะยาว จะทำให้มีต้นทุน Swap ที่ต้องจ่ายให้กับโบรกเกอร์เพิ่มขึ้น ทำให้เราเจอกับโอกาสขาดทุนมากขึ้น

การคำนวณ Position และ Leverage

เราจะสมมุติตัวอย่าง โดยกำหนดเงื่อนไขการเทรดเป็นค่าเงิน GBPUSD เนื่องจากราคารายเดือน มีราคาที่ต่ำมาก โดยจะเริ่มจากการใช้ Leverage แค่ 1:10 ว่าจะได้กี่ Position โดยรายละเอียดการคำนวณมีดังต่อไปนี้

• ราคา GBPUSD คือ 1.37449
• จำนวนเงินที่กำหนดในการเทรด ครั้งนี้คือ 10,000 USD
• ประเภทบัญชีที่ใช้คือ บัญชี USD Exness Standard เพราะถือได้แบบไม่มี Swap
• เราสามารถตั้ง Leverage ใน Exness ให้สูง ๆ เข้าไว้ เพื่อจะได้มี position ไว้เปิดออเดอร์เพราะ margin น้อย

ลำดับต่อไปต้องมาคำนวณ ค่าเงินถ้าซื้อ 1 Lot standard เท่ากับ 100,000 lot หรือก็คือถ้าเปิดค่าเงิน GBPUSD 1 Lot โดยไม่มี Leverage จะใช้เงิน 100,000 x 1.37449 เท่ากับ 137,449 USD แต่เรามีเงินแค่ 10,000 USD นะ ถ้าเราใช้ Leverage 1:10 ก็เท่ากับมีเงิน (10,000×10) = 100,000 USD ก็ยังไม่พอเปิด 1 Lot เลย

อย่าลืม ! เราเปิด 0.01 Lot ได้ ซึ่งไม่ได้ใช้เงินถึง 137,449 เพราะถ้าส่งคำสั่ง 0.01 Lot ก็เท่ากับ เอา 137,449 ไปหาร 100 ก็จะได้ออเดอร์ละ 1374 ทีนี้เรามีเงินที่คำนวณ Leverage แล้ว

เอา 100,00 หารด้วย 1374.49 จะได้จำนวน ออเดอร์ที่เปิด้วยเงิน 100,000 Lot ว่าได้กี่ไม้ = 72.75 ไม้ หรือก็คือ สามารถส่ง 0.01 ได้ 72 ไม้ ทีนี้เราก็เอา 72 มาวางเป็นโซนราคาจากราคาที่เราได้ จากกราฟ GBPUSD จริง ๆ ต่อไปนี้

ระยะวาง ZONE

จากรูป จะเห็นราคาปัจจุบัน 1.37449 ไปจนถึงราคาใกล้ Low เดิม คือ 1.18758 คือ ราคาที่คิดว่า ไม่มีทางต่ำกว่านี้อีกแล้ว เราจะทำการวาง Zone เผื่อไว้โดยทำการคำนวณช่วงระยะได้แก่ 1.37449 – 1.18758 = 0.18691 หรือก็คือ 1869.1 pip เอาไปหาร 72 ไม้จะได้ระยะที่ต้องวาง Zone เผื่อมันลงทั้งหมด นั่นก็คือ ระยะห่าง Zone จะเท่ากับ 1869.1 หารด้วย 72 ไม้ เท่ากับ 25 pip ทุก ๆ 25 Pip ส่ง 1 ไม้ นั่นเอง

อย่างไรก็ตาม การวางกลยุทธ์ ไม่จำเป็นต้องส่ง 1 ไม้ ก็ถ้าเรารู้ว่า มันเป็นขาลง เราก็รอก่อน จนกว่าจะมีสัญญาณตัดขึ้นของเส้นเทรนด์ Line เช่น Moving Average หรือ MA ค่อยส่งคำสั่งก็ยังได้ ซึ่งจะทำให้ประหยัดกระสุนไปจำนวนหนึ่ง และเอาไปเข้าไม้ช่วง Zone ล่าง ๆ ได้เปรียบมากขึ้น

การประยุกต์ใช้ของแต่ละนักเทรดมีความแตกต่างกัน แล้วแต่กลยุทธ์และเทคนิคที่ใช้ บางคนใช้ Zone เวลา บางคนใช้โซนเทรนด์ บางคนใช้ Zone ราคาจึงควรต้องมีความรอบรู้ในการคำนวณ เพราะจะต้องใช้วางกรณีราคาสูงขึ้นด้วย

ความนิยมในรายย่อย

ภายหลังการเผยแพร่ แนวคิด CS หรือ Close System ไปแล้ว กลุ่มเทรด หรือเว็บบอร์ดชื่อดังทั้งพันทิป และเว็บบอร์ด Forex หลายแห่งพยายามทำความเข้าใจในการเทรดแบบ CS แต่การเผยแพร่แนวคิดดังกล่าวออกไปก็เหมือนกับ การเขียนปากกาบนกระดาษของหลังอีกคน แล้วให้อีกคนเขียนบนหลังของอีกคนว่า เราวาดอะไรออกไป มันมีความผิดเพี้ยนจากต้นฉบับมาก

หลายแห่ง ลืมแนวคิดของ Close System เรื่องการวางจำนวน Zone ให้ครอบคลุม และนำไปออกแบบเป็น Expert Advisor หรือ EA เพื่อใช้งานระบบอัติโนมัติ ทำให้ผลการเทรดนั้นยากจนเกินจะควบคุม

forexduck

FOREXDUCK (นามปากกา) นักเขียนของเรามีประสบการณ์การเงินการลงทุนกว่า 10 ปี มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ตลาด Forex และคริปโต โดยเฉพาะการวิเคราะห์ทางเทคนิค รวมถึงเทคนิคต่าง