MACD คืออะไร
Moving Average Convergence Divergence (MACD) เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมอย่างมากในการวิเคราะห์แนวโน้มและโมเมนตัมของตลาด ถูกคิดค้นขึ้นโดย Gerald Appel ในช่วงปลายทศวรรษ 1970 MACD ช่วยให้นักลงทุนสามารถระบุการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มและความแข็งแกร่งของโมเมนตัมในตลาดได้
MACD เป็นตัวบ่งชี้แนวโน้มที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (Exponential Moving Average หรือ EMA) สองค่า โดยทั่วไปคือ EMA 12 วันและ 26 วัน MACD ช่วยให้นักลงทุนสามารถ:
- ระบุแนวโน้มของตลาด
- วัดความแข็งแกร่งของโมเมนตัม
- หาจุดเข้าและออกจากตลาด
- ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม
องค์ประกอบของ MACD
MACD ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน:
- MACD Line: คำนวณจากผลต่างระหว่าง EMA 12 วันและ EMA 26 วัน
- Signal Line: คำนวณจาก EMA 9 วันของ MACD Line
- MACD Histogram: แสดงความแตกต่างระหว่าง MACD Line และ Signal Line
MACD Line
MACD Line คือผลต่างระหว่าง EMA ระยะสั้น (โดยทั่วไปคือ 12 วัน) และ EMA ระยะยาว (โดยทั่วไปคือ 26 วัน): MACD Line = EMA(12) – EMA(26)
MACD Line แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่า เมื่อ EMA ระยะสั้นอยู่เหนือ EMA ระยะยาว MACD Line จะมีค่าเป็นบวก แสดงถึงแนวโน้มขาขึ้น ในทางกลับกัน เมื่อ EMA ระยะสั้นอยู่ต่ำกว่า EMA ระยะยาว MACD Line จะมีค่าเป็นลบ แสดงถึงแนวโน้มขาลง
Signal Line
Signal Line คือ EMA 9 วันของ MACD Line: Signal Line = EMA(9) of MACD Line
Signal Line ทำหน้าที่เป็นตัวกรองสัญญาณและช่วยในการระบุจุดเข้าและออกจากตลาด
MACD Histogram
MACD Histogram แสดงความแตกต่างระหว่าง MACD Line และ Signal Line:MACD Histogram = MACD Line – Signal Line
Histogram ช่วยให้นักลงทุนสามารถมองเห็นความแข็งแกร่งของโมเมนตัมและการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มได้ง่ายขึ้น
การเพิ่ม MACD บน MT4
- เปิดแผนภูมิราคาที่ต้องการใน MetaTrader 4
- คลิกที่เมนู “Insert” บนแถบเมนูด้านบน
- เลื่อนเมาส์ไปที่ “Indicators” จากเมนูย่อยที่ปรากฏ
- เลือก “Oscillators” จากรายการที่แสดง
- คลิกเลือก “MACD” จากรายการ Oscillators
- ปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ของ MACD ตามต้องการในหน้าต่างที่เปิดขึ้น (หรือใช้ค่าเริ่มต้น)
- คลิก “OK” เพื่อเพิ่ม MACD ลงบนแผนภูมิ
- MACD จะปรากฏเป็นหน้าต่างแยกด้านล่างแผนภูมิราคาหลัก
- ปรับแต่งรูปแบบการแสดงผลของ MACD ได้โดยคลิกขวาที่หน้าต่าง MACD และเลือก “Properties”
การใช้งาน MACD ในการวิเคราะห์ตลาด
MACD สามารถใช้ในการวิเคราะห์ตลาดได้หลายวิธี ต่อไปนี้เป็นวิธีการใช้งาน MACD ที่พบบ่อย:
1. การตัดกันของเส้น (Crossovers)
- Bullish Crossover: เกิดขึ้นเมื่อ MACD Line ตัดขึ้นเหนือ Signal Line แสดงถึงสัญญาณซื้อ
- Bearish Crossover: เกิดขึ้นเมื่อ MACD Line ตัดลงต่ำกว่า Signal Line แสดงถึงสัญญาณขาย
2. การตัดเส้นศูนย์ (Zero Line Crossovers)
- เมื่อ MACD Line ตัดขึ้นเหนือเส้นศูนย์ แสดงถึงแนวโน้มขาขึ้น
- เมื่อ MACD Line ตัดลงต่ำกว่าเส้นศูนย์ แสดงถึงแนวโน้มขาลง
3. การเกิด Divergence
Divergence เกิดขึ้นเมื่อทิศทางของราคาไม่สอดคล้องกับทิศทางของ MACD:
- Bullish Divergence: ราคาทำจุดต่ำสุดใหม่ แต่ MACD ไม่ทำจุดต่ำสุดใหม่ อาจบ่งชี้ถึงการกลับตัวขาขึ้น
- Bearish Divergence: ราคาทำจุดสูงสุดใหม่ แต่ MACD ไม่ทำจุดสูงสุดใหม่ อาจบ่งชี้ถึงการกลับตัวขาลง
4. การวิเคราะห์ Histogram
- Histogram ที่กว้างขึ้นแสดงถึงโมเมนตัมที่เพิ่มขึ้น
- Histogram ที่แคบลงแสดงถึงโมเมนตัมที่ลดลง
- การเปลี่ยนทิศทางของ Histogram อาจบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม
กลยุทธ์การเทรดโดยใช้ MACD
1. กลยุทธ์การตัดกันของเส้น (Crossover Strategy)
- เข้าซื้อเมื่อ MACD Line ตัดขึ้นเหนือ Signal Line
- เข้าขายเมื่อ MACD Line ตัดลงต่ำกว่า Signal Line
2. กลยุทธ์การตัดเส้นศูนย์ (Zero Line Crossover Strategy)
- เข้าซื้อเมื่อ MACD Line ตัดขึ้นเหนือเส้นศูนย์
- เข้าขายเมื่อ MACD Line ตัดลงต่ำกว่าเส้นศูนย์
3. กลยุทธ์ Divergence
- มองหาโอกาสซื้อเมื่อเกิด Bullish Divergence
- มองหาโอกาสขายเมื่อเกิด Bearish Divergence
4. กลยุทธ์ Histogram Reversal
- เข้าซื้อเมื่อ Histogram เปลี่ยนจากลบเป็นบวก
- เข้าขายเมื่อ Histogram เปลี่ยนจากบวกเป็นลบ
ข้อควรระวังในการใช้ MACD
- การเกิดสัญญาณหลอก: MACD อาจให้สัญญาณผิดพลาดในตลาดที่เคลื่อนไหวในกรอบแคบ (Sideways Market)
- ความล่าช้าของสัญญาณ: MACD เป็นตัวบ่งชี้แบบตามหลัง (Lagging Indicator) จึงอาจให้สัญญาณช้ากว่าการเคลื่อนไหวของราคาจริง
- การปรับแต่งค่า: การเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ของ MACD อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของสัญญาณ
- ความเหมาะสมกับกรอบเวลา: MACD อาจให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันในกรอบเวลาที่ต่างกัน
การใช้ MACD ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ นักลงทุนมักใช้ MACD ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เช่น:
- Relative Strength Index (RSI): ใช้ร่วมกับ MACD เพื่อยืนยันสัญญาณการซื้อขายและตรวจจับภาวะ Overbought/Oversold
- Moving Averages: ใช้ร่วมกับ MACD เพื่อยืนยันแนวโน้มและจุดกลับตัว
- Bollinger Bands: ใช้ร่วมกับ MACD เพื่อวิเคราะห์ความผันผวนและแนวโน้มของตลาด
- Fibonacci Retracements: ใช้ร่วมกับ MACD เพื่อระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญ
สรุป
MACD เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์แนวโน้มและโมเมนตัมของตลาด สามารถใช้ในการระบุจุดเข้าและออกจากตลาด ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับเครื่องมือทางเทคนิคอื่นๆ MACD ไม่ได้แม่นยำ 100% และควรใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยอื่นๆ ประกอบการตัดสินใจลงทุน
นักลงทุนควรทดสอบและปรับแต่งการใช้งาน MACD ให้เหมาะสมกับสไตล์การเทรดและเครื่องมือทางการเงินที่สนใจ การฝึกฝนและประสบการณ์จะช่วยให้สามารถใช้ MACD ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุน
อ้างอิง
- Appel, G. (2005). Technical Analysis: Power Tools for Active Investors. FT Press.
- Murphy, J. J. (1999). Technical Analysis of the Financial Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications. New York Institute of Finance.
- Investopedia. (n.d.). Moving Average Convergence Divergence (MACD). Retrieved from https://www.investopedia.com/terms/m/macd.asp
- BabyPips.com. (n.d.). How to Use the MACD Indicator. Retrieved from https://www.babypips.com/learn/forex/macd
FOREXDUCK (นามปากกา) นักเขียนของเรามีประสบการณ์การเงินการลงทุนกว่า 10 ปี มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ตลาด Forex และคริปโต โดยเฉพาะการวิเคราะห์ทางเทคนิค รวมถึงเทคนิคต่าง
