ตาราง Money Management คืออะไร
Money managment มีทั้งหมด 4 แบบ ความรู้เรื่อง Money managment เป็นเรื่องที่คนให้ความสำคัญกันน้อยมากที่สุด การบริหารเงิน หรือ money managment ประกอบด้วยการกำหนด Position Size และ การกำหนดระดับควาามเสี่ยง ซึ่งการกำหนระดับความเสี่ยงมีองค์ประกอบต่อไปนี้
การกำหนดระดับความเสี่ยงและระบบ
สิ่งสำคัญของการกำหนด money managment คือการกำหนดความเสี่ยง โดยมากจะกำหนดความเสี่ยงไว้ที่ 2 % ขณะที่การสอบ FTMO จะกำหนดไว้ที่ 5 % ภายใน 1 วัน และไม่ควรเกิน 10 % ภายใน 1 เดือน อย่างไรก็ตามเงื่อนไขที่สำคัญ ของการกำหนดระดับความเสี่ยงและระบบเทรดมีดังต่อไปนี้
- ความเสี่ยงไม่เกิน 2 % ต่อวัน
- RR 1:2 เท่าขึ้นไป
- มีการกำหนด Stop loss ทุกครั้ง
- มีการทดสอบระบบ และเทรดตามเทรนด์
ซึ่งนอกจากสิ่งที่กล่าวมาการเทรด Forex หุ้น หรือ option หรือ DW จะต้องทำการกำหนด Position Sizing ด้วยเพื่อทำให้การเติบโตของพอร์ตลงทุนเป็นไปอย่างถูกต้อง
การกำหนด Position Sizing
สำหรับบทความนี้อ้างอิงความรู้จากหนังสือ ในการลงทุนจากกลุ่มลุงโฉลก ซึ่งจะแบ่ง money mangement เป็น 4 แบบดังนี้
Money managment แบบ Lot คงที่หรือ Fixed Dollar
การบริหารเงินแบบ Lot คงที่ มีข้อดีคือ เมื่อระดับเงินเหมาะสม มันจะเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็วถ้ากำไร แต่ถ้าขาดทุนช่วงแรกก็จะลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน แต่เมื่อกำไรไปถึงจุด ๆ หนึ่งเมื่อเราใช้ Lot เท่าเดิม กราฟความชันของกำไรจะเพิ่มขึ้นช้ามากเพราะว่า เราส่ง lot คงที่ทำให้กำไรไม่ค่อยโต ตัวอย่างเช่น เมื่อเงิน 1000 USD ก็ส่ง Lot 0.10 อยู่ ขณะที่เทรดและพอร์ตโตไปมากจนถึง 10,000 USD ก็ยังเทรด Lot 0.10 อยู่ทำให้กำไรโตช้าเป็นดังตัวอย่างในภาพข้างบน
Money managment แบบ Martingale และ anti martingale
การบริหารเงินแบบ martingale เป็นระบบการบริหารที่ได้รับความนิยมมมาก มันคือการ เพิ่ม lot เมือเทรดผิดทาง มันก็คือ เมื่อขาดทุนให้แทงทบนั่นแหละ เป็นการเทรดแบบใช้การพนัน เข้ามาช่วย แต่ถ้าหากผิดทางติดต่อกันมาก ๆ จะทำให้คนเทรดไม่กล้าที่จะเทรดอีกต่อไปเพราะว่ากลัวเงินหมด กราฟก็จะเป็นอย่างที่เห็น เช่น ถ้าหากมีเงิน 10,000 USD เทรดครั้งแรก ส่ง 0.10 ปรากฏว่าขาดทุน ครั้งต่อไปส่ง 0.20 และขาดทุนอีก ก็ส่ง 0.40 ไปเรื่อย ๆ เรียกว่า เบิ้ลลอท
Money managment แบบ สัดส่วน lot คงที่ เป็น % (Fixed Fractional managment)
การกำหนด money managment ที่เรียกว่า Fixed Fractional ถือเป็นการกำหนดที่ดีที่สุด เช่นว่า ถ้าหากว่า เงิน 1000 USD ให้ส่ง 0.10 เงิน 2000 ให้ส่ง 0.20 เงิน 3000 ให้ส่ง 0.30 เป็นต้น ไม่มีการส่ง สัดส่วนย่อย คือ 0.11 หรือ 0.12 เพราะจะทำให้เป็ฯรูปแบบ Fixed Ratio อย่างนั้นจะทำให้ผลตอบแทนขึ้นเร็วแต่ก็ลดลงเร็วด้วยเช่นกัน
Money managment แบบสัดส่วน lot เป็นช่วง % (Fixed Ratio Managment)
การกำหนด Money Managment แบบ Fixed Ratio เป็นการกำหนด Lot ตามการเพิ่มของเงินให้มีการคำนวณใหม่ทุกครั้ง ซึ่งการทำแบบนี้จะทำให้กำไรที่ได้ ถ้าเทรดถูกทางได้กำไรอย่างรวดเร็ว แต่ถ้าขาดทุนติด ๆ กันก็จะทำให้ขาดทุนอย่างรวดเร็วเช่นกัน ซึ่งดูได้จากกราฟ
MM แบบ Fixed Ratio คือ ง่าย ๆ เลยเป็นการกำหนดสัดส่วนคงที่ตามสัดส่วนทุน เมื่อทุนเพิ่มขึ้นก็เพิ่มทุน ทุนลดก็ลดขนาด Lot ลง ซึ่งง่ายที่สุด แต่นี่ก็อาจจะมีคำถามมาได้ว่า แล้วแบบไหนดีที่สุดสำหรับการกำหนด MM ในการเทรด
Kelly % Formular Money Management
Kelly Formula ว่ากันว่าเป็นสูตรที่ดีที่สุดสำหรับการบริหารเงิน ในการเทรดทั้ง Forex หุ้นคริปโต
- มันก็คือสูตรในการที่จะใช้คำนวนหาขนาดของเงินเดิมพันในแต่ละครั้ง
- โดยมันมีพื้นฐานมาจากสมมุติฐานที่ว่า ก็คือการเติบโตของเงินทุนในระยะยาวนั่นเอง
สูตร Kelly Formula คือ
Kelly% = W-(1-W)/R
กำหนดให้
Kelly% = อัตราส่วนเงินทุนที่เหมาะสม ในการที่จะเดิมพัน
W = อัตราส่วนของการเทรดซึ่งเกิดเป็นกำไรขึ้น (ความแม่นยำคิดเป็นเปอร์เซนต์)
R = อัตราส่วนระหว่างขนาดของกำไรโดยเฉลี่ย/ขนาดของการขาดทุนโดยเฉลี่ย
ตัวอย่างเช่น
- ระบบเทรดของคุณมีค่า W (ความแม่นยำ) เท่ากับ 30%
- มีค่า R (อัตราต่อรอง) อยู่ที่ 5:1
คุณควรที่จะกำหนดความเสี่ยงหรือเงินเดิมพันที่คุณยอมจะสูญเสียได้ในแต่ละครั้งเท่ากับ
Kelly % = 0.3 – (1- 0.3)/5
= 0.3 – 0.14
= 0.16 หรือ 16% ของเงินทุน
การออกแบบระบบนี้โดยใช้ kelly formula จะต้องรู้ Win % ของระบบ และ RR ของการเทรดแต่ละครั้งโดยเฉลี่ยก่อน ซึ่งต้องมีการออกแบบระบบมาแล้ว ถึงจะรู้ค่า % ได้
Money Management แบบไหนดี
นี่เป็นคำถามที่ตอบง่ายระดับหนึ่ง เพราะมีการคำนวณเชิงตัวเลขให้เทรดเดอร์ได้ทำความเข้าใจมาระดับหนึ่งแล้ว
เพราะว่า Money Managment หรือ MM ใช้กันทุกการเทรด ตั้งแต่ Forex หรือ คริปโต หรือการเทรดหุ้น ซึ่งด้วยความนิยมและเป็นหลักสากลนี้ทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าแบบไหนดีที่สุด
สำหรับ Money manangement ที่ดีที่สุด คือ สีเขียว คือ kelly % นั่นเอง เพราะว่าให้ผลตอบแทนมากที่สุดขณะที่เวลาเกิด DD ก็ลดลงน้อยที่สุดด้วยเช่นกัน
ตาราง Excel MM แบบต่าง ๆ
ต่อไปนี้เป็นตารางคำนวณ MM ของ Forex ในรูปแบบ Excel
ตารางคำนวณ Lot แบบ MM แบบกรอกข้อมูล
ตาราง-MM-forex-1Download
FOREXDUCK (นามปากกา) นักเขียนของเรามีประสบการณ์การเงินการลงทุนกว่า 10 ปี มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ตลาด Forex และคริปโต โดยเฉพาะการวิเคราะห์ทางเทคนิค รวมถึงเทคนิคต่าง
