เส้น MA กับ EMA และ SMA แตกต่างกันอย่างไร อ่านรายละเอียด

เส้น Moving Average (MA) คืออะไร

“Moving Average (MA)” หรือ “ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่” คือ เครื่องมือในการวิเคราะห์เชิงเทคนิคที่นิยมในตลาดการเงิน โดยเฉพาะในตลาดหุ้นและตลาดฟอเร็กซ์ เพื่อช่วยแสดงแนวโน้มของราคาในช่วงเวลาที่ผ่านมา ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถูกคำนวณโดยการนำราคาปิด (หรือราคาอื่น ๆ ที่เลือก) ของหลายวันในช่วงเวลาที่ผ่านมามาหารด้วยจำนวนวันที่เลือก

ประเภทของ Moving Average ได้แก่

• Simple Moving Average (SMA): คำนวณจากการหาค่าเฉลี่ยอย่างง่ายของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด
• Exponential Moving Average (EMA): คำนวณโดยให้น้ำหนักแก่ราคาล่าสุดมากกว่าราคาในวันก่อนหน้า ทำให้ EMA สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาได้เร็วกว่า SMA
• Weighted Moving Average (WMA): คำนวณโดยให้น้ำหนักต่าง ๆ กับราคาตามวันที่เกิดเหตุ

MA มีประโยชน์หลายประการ โดยเฉพาะในการช่วยนักลงทุนระบุแนวโน้มของตลาด ถ้าราคาปัจจุบันของสินค้าอยู่เหนือ MA แสดงว่าสินค้านั้นมีแนวโน้มขาขึ้น แต่ถ้าอยู่ใต้ MA แสดงว่ามีแนวโน้มขาลง MA ยังสามารถใช้เป็นสัญญาณซื้อขาย เมื่อ MA ที่มีระยะเวลาสั้นผ่าน MA ระยะยาวจากด้านล่างขึ้นมา ส่วนใหญ่จะถือว่าเป็นสัญญาณซื้อ และเมื่อ MA ระยะสั้นผ่าน MA ระยะยาวจากด้านบนลงมาจะถือว่าเป็นสัญญาณขาย

เส้น Moving Average (MA) ใช้อย่างไร

ช่วยตรวจสอบแนวโน้ม

• เมื่อราคาปัจจุบันอยู่เหนือ MA สามารถถือว่ามีแนวโน้มขาขึ้น
• เมื่อราคาปัจจุบันอยู่ใต้ MA สามารถถือว่ามีแนวโน้มขาลง

สัญญาณซื้อขาย

ความตัดกันของ MA: เมื่อ MA ระยะสั้น (เช่น MA 5 วัน) ผ่าน MA ระยะยาว (เช่น MA 20 วัน) จากด้านล่างขึ้นมา ถือเป็นสัญญาณซื้อ แต่ถ้า MA ระยะสั้นผ่าน MA ระยะยาวจากด้านบนลงมา ถือเป็นสัญญาณขาย

ระดับความต้านทานและการรองรับ

ในบางครั้ง MA สามารถทำหน้าที่เป็นระดับความต้านทานหรือการรองรับ ที่ราคาอาจจะถูกสะท้อนกลับหรือรั้งไว้

ปรับปรุงประสิทธิภาพด้วย MA หลายระยะ

การใช้ MA หลายระยะ (เช่น MA 5, 20 และ 50 วัน) สามารถช่วยให้เห็นภาพรวมของแนวโน้มในหลายช่วงเวลา

ความตัดกันของราคากับ MA

• เมื่อราคาผ่าน MA จากด้านล่างขึ้นมามักถือเป็นสัญญาณซื้อ
• เมื่อราคาผ่าน MA จากด้านบนลงมามักถือเป็นสัญญาณขาย

การประเมินความแปรปรวน

เมื่อราคาเคลื่อนไหวใกล้กับ MA แสดงว่าตลาดมีความแปรปรวนต่ำ แต่ถ้าราคาเคลื่อนไหวห่างออกจาก MA มาก แสดงว่าตลาดมีความแปรปรวนสูง

เส้น Exponential Moving Average (EMA) คืออะไร

“Exponential Moving Average (EMA)” หรือ “ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเส้นชัน” คือ ประเภทของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ที่นิยมในการวิเคราะห์เชิงเทคนิคบนกราฟราคาของหุ้น หรือตราสารการเงินต่างๆ หลักแห่งการคำนวณ EMA คือการให้น้ำหนักมากกว่าแก่ข้อมูลล่าสุดเพื่อให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของราคาที่เกิดขึ้นเร็วขึ้นและแม่นยำยิ่งขึ้น

หลักการของ EMA

คิดว่า EMA ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาของ Simple Moving Average (SMA) ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาไม่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตลาด

EMA จะให้น้ำหนักที่มากกว่าแก่ข้อมูลในวันที่ใกล้ชิดปัจจุบัน ทำให้เส้น EMA ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาได้เร็วขึ้นเมื่อเทียบกับ SMA

การคำนวณ EMA

• คำนวณ SMA สำหรับจำนวนวันเริ่มต้นที่กำหนด (เช่น SMA 10 วัน)

ใช้สูตรของ EMA

คุณสมบัติของ EMA

• ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาได้เร็วขึ้น
• นิยมใช้งานร่วมกับ SMA หรือ MA ประเภทอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบและวิเคราะห์แนวโน้ม
• ช่วยลดผลของ “สัญญาณปลอม” หรือการเคลื่อนไหวแปรปวนของราคาในระยะสั้น
• EMA เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ที่ต้องการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดในระยะสั้นถึงระยะกลาง

เส้น Exponential Moving Average (EMA) ใช้อย่างไร

“Exponential Moving Average (EMA)” เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด การใช้ EMA สามารถช่วยนักลงทุนและนักวิเคราะห์ในการตัดสินใจซื้อหรือขายตราสารการเงินได้อย่างเห็นได้ชัด

ใช้ตรวจสอบแนวโน้มหลักของตลาด

• เมื่อ EMA ขึ้น แสดงว่ามีแนวโน้มขาขึ้น
• เมื่อ EMA ลง แสดงว่ามีแนวโน้มขาลง

การใช้หลายระยะเวลาของ EMA

• การใช้ EMA สองเส้น หนึ่งเป็นระยะสั้น (เช่น EMA 9 วัน) และอีกหนึ่งเป็นระยะยาว (เช่น EMA 50 วัน) สามารถช่วยระบุสัญญาณซื้อ-ขาย
• เมื่อ EMA ระยะสั้นผ่าน EMA ระยะยาวจากด้านล่างขึ้นไป นั้นเป็นสัญญาณซื้อ (Golden Cross)
• เมื่อ EMA ระยะสั้นผ่าน EMA ระยะยาวจากด้านบนลงมา นั้นเป็นสัญญาณขาย (Death Cross)

การใช้ EMA ในการยืนยันสัญญาณอื่น

EMA สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์เทคนิคอื่นๆ เพื่อยืนยันสัญญาณ และเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจซื้อ-ขาย

การใช้ EMA ในการระบุระดับการสนับสนุนและความต้านทาน

ในบางกรณี EMA สามารถทำหน้าที่เป็นระดับการสนับสนุนหรือความต้านทาน สำหรับราคาตราสารการเงิน

การใช้ EMA ในการลดสัญญาณปลอม

การเคลื่อนไหวแปรปวนของราคาในระยะสั้นอาจสร้างสัญญาณซื้อ-ขายที่ไม่แน่นอน การใช้ EMA สามารถช่วยลดการวิเคราะห์ที่อาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาด

การปรับ EMA

ผู้ใช้สามารถปรับระยะเวลาของ EMA เพื่อปรับให้เข้ากับรูปแบบการลงทุนของตนเอง ระยะเวลาที่สั้นกว่าจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาได้เร็วขึ้น แต่อาจมีสัญญาณปลอมเยอะกว่า

เส้น Simple Moving Average (SMA) คืออะไร

เส้น Simple Moving Average (SMA) คือค่าเฉลี่ยของราคาปิดของหลักทรัพย์หรือสินค้าใด ๆ ในระยะเวลาที่กำหนด การคำนวณเส้น SMA เป็นการรวมราคาปิดในระยะเวลาที่กำหนดแล้วหารด้วยจำนวนวันที่กำหนด ตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องการคำนวณ SMA 20 วัน ก็จะเป็นการรวมราคาปิดของ 20 วันที่ผ่านมาแล้วหารด้วย 20

สูตรการคำนวณเส้น SMA คือ

โดยที่ n คือ จำนวนวันที่เราต้องการคำนวณ

ลักษณะของเส้น SMA

• เส้น SMA เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์เชิงเทคนิคที่ใช้ระบุแนวโน้มของตลาด
• เมื่อราคาหลักทรัพย์อยู่เหนือเส้น SMA แสดงว่ามีแนวโน้มขาขึ้น แต่หากราคาอยู่ใต้เส้น SMA แสดงว่ามีแนวโน้มขาลง
• SMA ที่มีระยะเวลาสั้น จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาได้เร็วกว่า SMA ที่มีระยะเวลายาว
• เส้น SMA สามารถใช้เป็นระดับการสนับสนุนหรือความต้านทานสำหรับราคาหลักทรัพย์

แต่ก็ควรระวังว่า SMA มีข้อจำกัด คือ เมื่อตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สิ่งที่เกิดขึ้นได้คือการที่ SMA อาจไม่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาได้อย่างรวดเร็วพอ ดังนั้นการใช้ SMA ควรเป็นเพียงหนึ่งส่วนของการวิเคราะห์เทคนิคและควรใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ ด้วย

เส้น Simple Moving Average (SMA) ใช้อย่างไร

เส้น Simple Moving Average (SMA) เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์เทคนิคสำหรับการระบุแนวโน้มของตลาดและตรวจสอบระดับสนับสนุนหรือความต้านทาน วิธีการใช้ SMA มีดังนี้

ใช้ระบุแนวโน้มของตลาด

• ถ้าราคาหลักทรัพย์หรือค่าสินค้ายังคงอยู่เหนือเส้น SMA นั่นหมายความว่ามีแนวโน้มขาขึ้น
• ถ้าราคาอยู่ใต้เส้น SMA นั่นหมายความว่ามีแนวโน้มขาลง

ระดับสนับสนุนและความต้านทาน

• เมื่อราคาถึงและตรงกับเส้น SMA โอกาสที่มันจะแสดงตัวเป็นระดับสนับสนุนหรือความต้านทานนั้นสูง
• การที่ราคาปิดเหนือ SMA หรือการที่ราคาฟื้นตัวหลังจากตกลงมาต่ำกว่า SMA อาจใช้เป็นสัญญาณในการซื้อ
• ในทางกลับกัน ถ้าราคาลดลงและปิดอยู่ใต้ SMA มันอาจเป็นสัญญาณของแนวโน้มขาลง

การใช้หลาย SMA

• การใช้หลายเส้น SMA ที่มีระยะเวลาต่างกัน (เช่น SMA 50 วัน และ SMA 200 วัน) สามารถช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะสั้นและระยะยาว
• เมื่อ SMA ระยะสั้นข้ามไปเหนือ SMA ระยะยาว มันเป็นสัญญาณที่ดีของแนวโน้มขาขึ้น (และในทางกลับกันสำหรับแนวโน้มขาลง)

การใช้กับเครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ

SMA มักถูกใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์เทคนิคอื่น ๆ เช่น RSI, MACD หรือ Bollinger Bands เพื่อประเมินความแข็งแรงของแนวโน้ม หรือเพื่อหาสัญญาณซื้อขาย

คำเตือน

ต้องระวังเมื่อใช้ SMA ในตลาดที่ไม่มีแนวโน้มชัดเจน (ซึ่งเรียกว่า “ตลาดแนวข้าง”) เพราะ SMA อาจไม่สามารถให้สัญญาณที่แม่นยำได้

เส้น MA กับ EMA แตกต่างกันอย่างไร

ตารางที่แสดงความแตกต่างระหว่าง MA (Moving Average) และ EMA (Exponential Moving Average)

MA และ EMA มีความแตกต่างกันทั้งในแนวคิดและวิธีการคำนวณ ซึ่งทั้งสองเส้นนี้เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการวิเคราะห์เทคนิค แต่การเลือกใช้เส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของนักลงทุนและสถานการณ์ของตลาด

เส้น EMA กับ SMA แตกต่างกันอย่างไร

ตารางเปรียบเทียบระหว่าง EMA (Exponential Moving Average) และ SMA (Simple Moving Average)

แม้ว่า EMA และ SMA จะมีความแตกต่างกัน แต่ทั้งสองยังเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ทางเทคนิคและสามารถใช้งานร่วมกันได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์

forexduck

FOREXDUCK (นามปากกา) นักเขียนของเรามีประสบการณ์การเงินการลงทุนกว่า 10 ปี มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ตลาด Forex และคริปโต โดยเฉพาะการวิเคราะห์ทางเทคนิค รวมถึงเทคนิคต่าง