Forward test คืออะไร
Forward Test คือ กระบวนการทดสอบโมเดลการลงทุน หรือการซื้อขายเช่นอัลกอริทึมการซื้อขายในเงื่อนไขตลาดที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือในอนาคต หรือลักษณะคือรูปแบบทดสอบระบบ เทรดจริง โดยใช้กราฟแบบ RealTime เทรดตามระบบที่ตั้งไว้ ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งเงินจริงหรือเงิน Demo
ขั้นตอน Forward Test นี้ จึงถือว่ามีความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาสัญญาณการซื้อขายหรือระบบการลงทุนเนื่องจากมันทำให้นักลงทุนสามารถประเมินประสิทธิภาพที่คาดหวังของโมเดลในสภาพการลงทุนที่หลากหลายและไม่แน่นอนได้
การทดสอบการเดินหน้านำเอาเอกสารอ้างอิงจากผลการทดสอบในอดีตหรือBacktestไปปรับใช้กับข้อมูลใหม่ที่ไม่ได้ถูกใช้ในการเทรนโมเดลที่สร้างขึ้น โดยทั่วไปแล้วการทดสอบการเดินหน้านั้นซับซ้อนและต้องใช้เวลามากกว่าการทดสอบในอดีตหรือ Backtest เนื่องจากความไม่แน่นอนของอนาคตทำให้การทดสอบนี้เป็นไปอย่างยาก เพื่อปรับปรุงและปรับเพิ่มประสิทธิภาพของการทดสอบการเดินหน้านักลงทุนมักจะทำการทดลองด้วยหลากหลายชุดข้อมูลใหม่และตั้งค่ารายละเอียดของโมเดลให้เหมาะสมกับเงื่อนไขตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา
การทดสอบการเดินหน้าสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนที่ส่งผลกระทบทางการเงินและช่วยให้นักลงทุนเข้าใจถึงความสามารถในการทนต่อความสูญเสียของโมเดลที่ถูกใช้งานอย่างดีและไม่ดีของมันในสภาพการลงทุนที่หลากหลาย.ในท้ายที่สุดการทดสอบการเดินหน้าคือเครื่องมือที่มีค่าสำหรับทั้งผู้สร้างและผู้ใช้ระบบการซื้อขายที่อัตโนมัติเพื่อทดสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบในเงื่อนไขที่ไม่แน่นอนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
Forward test มีจุดประสงค์ของการทดสอบระบบดังนี้
การทดสอบเดินหน้า (Forward Test) เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการพัฒนาระบบการซื้อขายหรือทดสอบระบบเทรดทั้งในการเทรดด้วยมือ และการเทรดด้วยโรบอต (Algorithmic Trading)และมีจุดประสงค์หลักๆ ดังนี้
1.สำหรับ โรบอตเทรด
โมเดลที่ถูกทดสอบเดินหน้าจะทำการเทรดตามกฎหมายที่กำหนด โดยไม่มีการเข้าระบบจากผู้ใช้หรือนักเทรด ผลลัพธ์จากการทดสอบเดินหน้าจะช่วยทดสอบความแม่นยำของโมเดลและความสามารถในการสร้างกำไรในสภาพแวดล้อมที่มีความไม่แน่นอน
การทดสอบเดินหน้าจะเป็นการทดลองใช้โมเดลในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายและไม่แน่นอน ซึ่งทำให้เราสามารถวัดความทนทานของระบบที่จะทำให้ผลผลิตอยู่ในระดับที่ต้องการได้
ผลลัพธ์จากการทดสอบเดินหน้าสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเทรดโดยอัตโนมัติ
2.สำหรับเทรดมือ
นักเทรดมือสามารถใช้การทดสอบเดินหน้าเพื่อทดสอบสมมติฐานการเทรดของพวกเขาในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนกับที่พวกเขาเคยเจอมาก่อน วิธีนี้ช่วยให้นักเทรดมองเห็นความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องในสมมติฐานของพวกเขาได้
การทดสอบเดินหน้าเป็นที่ทดลองที่ดีสำหรับนักเทรดมือในการฝึกฝนความสามารถในการตัดสินใจของพวกเขาในสภาพแวดล้อมที่มีความไม่แน่นอนและไม่คาดคิด
ผลลัพธ์จากการทดสอบเดินหน้าสามารถช่วยนักเทรดมือปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของสมมติฐานการเทรดของพวกเขาให้ดียิ่งขึ้น
ความสำคัญ
ทั้งสำหรับโรบอตเทรดและเทรดมือ ก็จะ forward test เพื่อที่เอาค่าที่ได้ ไปเทียบกับ Backtest เพื่อดูว่าเวลาเทรดจริงนั้นมีจุดแตกต่างกับ Backtest อย่างไร ซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะเปิดบัญชี Myfxbook เพื่อใช้ในการเก็บสิถิติการเทรด และจะใช้ บัญชี Myfxbook เพื่อดูข้อมูลหรือส่งต่อข้อมูลนั้นๆ
การทดสอบเดินหน้าเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทั้งนักเทรดมือและระบบการเทรดด้วยโรบอต ซึ่งทำให้เราสามารถวัดและปรับปรุงความสามารถในการเทรดในสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
Forward test ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
การทดสอบเดินหน้า (Forward Test) ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ที่มีเป้าหมาย เพื่อทดลองใช้โมเดลหรือระบบในสภาพแวดล้อมเสมือนจริงที่มีความใกล้เคียงกับเงื่อนไขตลาดในอนาคต ขั้นตอนของการทดสอบเดินหน้ามักจะประกอบไปด้วย
การเตรียมข้อมูล
การทำงานที่สำคัญแรกคือการเตรียมข้อมูลสำหรับการทดสอบเดินหน้า ในขั้นตอนนี้ ข้อมูลที่สะสมในช่วงเวลาที่กำหนดจะถูกเตรียมการเพื่อให้เหมาะสมกับการทดสอบเดินหน้า ข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบเดินหน้านี้ควรจะเป็นข้อมูลที่ยังไม่เคยถูกนำมาใช้ในการฝึกอบรมโมเดลในอดีต
การทำนายด้วยโมเดล
หลังจากที่ข้อมูลถูกเตรียมแล้ว โมเดลที่ได้รับการฝึกอบรมก่อนหน้านี้จะถูกนำมาทำนายข้อมูลในชุดทดสอบเดินหน้า ในขั้นตอนนี้ ผลลัพธ์ของโมเดลถูกสร้างขึ้นเพื่อเปรียบเทียบกับผลลัพธ์จริงที่ได้จากข้อมูลทดสอบ
การประเมินผล
ผลลัพธ์จากการทำนายของโมเดลจะถูกนำมาเปรียบเทียบกับผลลัพธ์จริงที่ได้จากข้อมูลทดสอบเดินหน้า การประเมินผลนี้จะช่วยให้เราทราบถึงประสิทธิภาพของโมเดลในการทำนายข้อมูลใหม่ที่ไม่เคยเจอมาก่อน
การปรับปรุงโมเดล
หากผลการทดสอบเดินหน้าไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่คาดหวัง โมเดลอาจจำเป็นต้องปรับปรุงหรือแก้ไข การปรับปรุงนี้อาจรวมถึงการปรับแต่งพารามิเตอร์ของโมเดล การเปลี่ยนแปลงเทคนิคการฝึกอบรม หรือการปรับเปลี่ยนข้อมูลที่ใช้ในการฝึกอบรม ดังนั้นแล้ว การทดสอบเดินหน้าเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญในการทดสอบความทนทานของโมเดล และช่วยให้ผู้พัฒนาและผู้ใช้โมเดลมีความมั่นใจในการทำนายผลในอนาคตที่อาจจะไม่แน่นอน
ภาพประกอบ: สตริงที่จะได้รับผลกระทบจากการเปรียบเทียบสัมพัทธ์ของข้อมูลในตัวอย่างและนอกตัวอย่างที่ต้องมีกระบวนการ backtesting ภาพโดย Julie Bang © Investopedia 2020
ขั้นตอนการทำ Forward test
การทดสอบเดินหน้า (Forward Testing) เป็นกระบวนการที่ทำการทดลองใช้โมเดลหรือระบบในสภาพแวดล้อมที่เหมือนจริงที่สุดเท่าที่จะทำได้ ดังนั้นมันจึงต้องการความรอบคอบและใส่ใจในรายละเอียดมาก ขั้นตอนทั่วไปในการทำ Forward Testing สามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้
- การติดตั้งโมเดล: หากมีการใช้งานโมเดลในการทดสอบเดินหน้า โมเดลจะต้องถูกติดตั้งและกำหนดค่าให้ถูกต้องเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของการทดสอบ
- การเลือกข้อมูล: ข้อมูลที่จะถูกใช้ในการทดสอบเดินหน้าควรจะเป็นข้อมูลที่ยังไม่เคยถูกนำมาใช้ในการฝึกอบรมโมเดลในอดีต ข้อมูลนี้ควรจะเป็นข้อมูลที่เก็บมาจากช่วงเวลาที่ต่อเนื่องกับช่วงเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรมโมเดล
- การเริ่มต้นการทดสอบ: โมเดลที่ได้รับการติดตั้งแล้วจะเริ่มทำการทดสอบเดินหน้าโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับมา โมเดลจะทำการเทรดในสภาพแวดล้อมที่เหมือนจริงที่สุด
- การจัดเก็บและวิเคราะห์ผลลัพธ์: ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบเดินหน้าจะถูกจัดเก็บและวิเคราะห์ เราสามารถเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้จากโมเดลกับผลลัพธ์ที่เราคาดหวังจากโมเดล
- การปรับปรุงโมเดล: ผลการทดสอบเดินหน้าสามารถช่วยแนะนำการปรับปรุงหรือแก้ไขที่จำเป็นสำหรับโมเดล เมื่อผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบเดินหน้าไม่ตรงกับความคาดหวัง การปรับปรุงนี้อาจรวมถึงการปรับแต่งพารามิเตอร์ของโมเดล การเปลี่ยนแปลงเทคนิคการฝึกอบรม หรือการปรับเปลี่ยนข้อมูลที่ใช้ในการฝึกอบรม
ดังนั้น การทดสอบเดินหน้าเป็นกระบวนการที่สำคัญในการพัฒนาและปรับปรุงโมเดลหรือระบบการเทรด ซึ่งทำให้เราสามารถวัดและปรับปรุงความสามารถในการเทรดในสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
การทำ Forward test forex ทดสอบยังไง
การทำการทดสอบเดินหน้า (Forward Test) สำหรับ Forex เป็นกระบวนการที่สำคัญเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความประสิทธิภาพของระบบเทรดที่มีอยู่ ต่อไปนี้คือขั้นตอนการทดสอบเดินหน้าสำหรับ Forex
- การ Simulation (ซิมูเลชั่น)กับข้อมูลที่ไม่มีการตรวจสอบ: ขั้นตอนแรกคือการทำ Simulation การทำงานของระบบเทรดบนชุดข้อมูลที่ไม่ใช่ชุดข้อมูลที่ใช้ในการสร้างหรือทดสอบระบบเทรดนั้น นั่นคือข้อมูล “ต่อเนื่อง” หรือ “ภายนอก” ซึ่งไม่เคยถูกใช้สำหรับการทดสอบหรือการฝึกอบรมระบบเทรด
- การรันระบบเทรดบนบัญชี Demo: หลังจากที่ระบบเทรดผ่านการทดสอบด้วยการซิมูเลชัน คุณสามารถนำระบบเทรดไปรันบนบัญชี Demo ของคุณได้ บัญชี Demo ให้คุณสามารถทำการเทรดในสภาพแวดล้อมที่เหมือนกับการเทรดจริง แต่ไม่เสี่ยงเงินจริง ในขณะนี้คุณสามารถจัดการและปรับปรุงระบบเทรดของคุณโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียเงินจริง
- การศึกษาและปรับปรุง: ในระหว่างการทดสอบเดินหน้า คุณควรศึกษาและวิเคราะห์ผลลัพธ์ของระบบเทรดของคุณ หากคุณพบว่ามีส่วนที่ต้องการปรับปรุง คุณสามารถทำการปรับปรุงได้ในขณะนี้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจพบว่าระบบเทรดของคุณทำงานได้ดีในบางสถานการณ์แต่ไม่ดีในสถานการณ์อื่น ๆ นั่นคือข้อมูลที่คุณสามารถนำไปปรับปรุงระบบเทรดของคุณได้
- การทดสอบเดินหน้าบนบัญชีเทรดจริง: หลังจากที่คุณมั่นใจในความถูกต้องและความประสิทธิภาพของระบบเทรดของคุณ คุณสามารถนำไปทดสอบเดินหน้าบนบัญชีเทรดจริงได้ ในขั้นตอนนี้ จึงสามารถดูผลลัพธ์ของระบบเทรดในสภาพแวดล้อมการเทรดจริงได้
การทำ forward test ไม่ได้เอาไว้เพื่อดู trading performance
การทำ Forward Test มีจุดประสงค์หลักที่สำคัญ คือ การทดสอบระบบการเทรดในสภาพแวดล้อมการเทรดจริง แต่ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อวัด “ความสามารถในการเทรด” (Trading Performance) ตรง ๆ และเฉพาะเจาะจง แต่การทดสอบเดินหน้านั้นเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญในการประเมินความสามารถของระบบการเทรดและใช้ผลลัพธ์ในการปรับปรุงหรือแก้ไขระบบการเทรดของคุณ
การทำ Forward Test คือ การทดลองรันระบบการเทรดของคุณบนชุดข้อมูลที่ยังไม่เคยถูกใช้ในการฝึกอบรมระบบเทรด ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่เก็บมาจากช่วงเวลาที่ต่อเนื่องกับช่วงเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรมระบบเทรดหากผลลัพธ์ของการทดสอบเดินหน้าเป็นบวก นั่นคือ ระบบการเทรดของคุณได้ผลกำไร คุณอาจรับมันเป็นตัวบ่งชี้ว่าระบบการเทรดของคุณสามารถทำงานได้ผลในสภาพแวดล้อมการเทรดจริง
แต่เช่นเดียวกับการทดสอบการเทรดด้วยการ Simulation การทดสอบเดินหน้าไม่ได้รับประกันว่าจะเป็นตัวบ่งชี้ที่แน่นอนเกี่ยวกับประสิทธิภาพการเทรดของคุณในอนาคต รายการธุรกรรมที่ได้จากการทดสอบเดินหน้าควรถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินระบบการเทรดของคุณและไม่ควรใช้มันเป็นคำตอบสุดท้ายในการตัดสินใจเกี่ยวกับว่าคุณควรทำการเทรดอย่างไรในอนาคต
ระยะเวลา Forward Test
การทดสอบความมั่นคงและความน่าเชื่อถือของระบบเทรดของคุณ ในการเทรด Forex หรือสินค้าอื่น ๆ การทำ Forward Test แค่หนึ่งปีจะยังไม่เพียงพอในการประเมินว่าระบบเทรด จะทำผลกำไรในระยะยาว เพราะความเป็นจริงคือการทำ Forward Test ที่ยาวนานที่สุดเท่าที่เป็นไปได้จะให้ข้อมูลที่ดีที่สุดในการประเมินความมั่นคงของระบบเทรดของคุณ เพื่อละความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้
เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับการทำงานของระบบเทรดของคุณในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย คุณควรลองทำ Forward Test ในช่วงเวลาที่มีความผันผวนทางการเงินที่แตกต่างกัน เช่น ช่วงระหว่างการเปลี่ยนแปลงของนโยบายทางการเงิน ช่วงที่ตลาดแสดงออกว่ามีความไม่แน่นอนหรือช่วงที่ตลาดมีการเติบโตที่แข็งแรง
เครดิตภาพจาก https://exceltradingmodels.com/step-9-forward-test-your-excel-trading-model/
ควรทำการทดสอบสมมุติฐาน (Hypothesis Testing) ซึ่งเป็นกระบวนการทางสถิติที่ใช้ในการทดสอบว่าผลลัพธ์ที่เห็นในการทดสอบเดินหน้าของคุณเกิดจากการบังเอิญหรือจริงๆ นี่คือ ถ้าคุณทดสอบระบบเทรดของคุณในช่วงเวลาที่หลากหลายและยังคงเห็นผลลัพธ์ที่ดี คุณอาจมีความมั่นใจมากขึ้นว่าระบบเทรดของคุณน่าจะทำงานได้ดีในอนาคต
อย่างไรก็ตามโดยทั่วไป ควรทำการเปรียบเทียบกับระบบเทรดอื่น ๆ และใช้วิธีการหลากหลายในการทดสอบระบบเทรด เช่น การทำ Back Test การทดสอบเดินหน้าและการทดสอบสมมุติฐาน เพื่อให้ได้ภาพรวมที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการทำงานและความมั่นคงของระบบเทรด
สิ่งสำคัญที่ต้องรู้สำหรับเรื่องเวลา Forward Test
ระยะเวลาที่ใช้สำหรับการทำ Forward Test จะขึ้นอยู่กับจำนวนข้อมูลที่คุณมีให้มา และวิธีการที่คุณใช้ในการเทรด ซึ่งจะประกอบไปด้วย
- ข้อมูลที่มีอยู่: จะต้องมีข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการทดสอบ ถ้าเทรดแบบระยะสั้น (intraday trading) อาจจะต้องมีข้อมูลที่ครอบคลุมหลายวัน หรือแม้กระทั่งหลายสัปดาห์ ถ้าเทรดแบบระยะยาว อาจจะต้องมีข้อมูลที่ครอบคลุมหลายเดือนหรือหลายปี
- วิธีการเทรด: ถ้าระบบเทรดทำงานบนฐานธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงอย่างช้า (เช่น trend-following systems) อาจจะต้องมีการทดสอบในระยะเวลาที่ยาวกว่าระบบที่ทำงานบนฐานธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (เช่น mean-reversion systems)
ดังนั้น ในทางปฏิบัติไม่มี “ระยะเวลาที่ถูกต้อง” สำหรับการทำ Forward Test แต่วิธีที่ทั่วไปในการทำการทดสอบนี้คือ การทดสอบในช่วงเวลาที่ยาวนานที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อให้ได้รับภาพรวมที่ดีที่สุดของการทำงานของระบบเทรด นั่นเพราะว่า ถ้าทดสอบในช่วงเวลาที่สั้นอาจจะได้รับผลลัพธ์ที่มีความไม่แน่นอนมาก (noisy results) ซึ่งอาจจะทำให้ตีความผิดเกี่ยวกับการทำงานของระบบเทรด
5 ข้อดีของ Forward test
- ทดสอบในสภาวะตลาดจริง: Forward Test ทำให้คุณสามารถทดสอบและวัดประสิทธิภาพของระบบการเทรดของคุณในสภาวะตลาดแบบเรียลไทม์ ทำให้คุณได้ผลที่สอดคล้องกับสภาวะตลาดที่แท้จริงมากที่สุด
- การทดสอบสมรรถนะที่ยั่งยืน: ในการทดสอบแบบ Forward Test คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าระบบการเทรดของคุณมีความสามารถในการทำกำไรได้อย่างยั่งยืนหรือไม่ โดยไม่ได้แค่ดูแค่ช่วงเวลาที่มีผลกำไรมากเท่านั้น
- ทดสอบความทนทานของระบบ (Robustness): ระบบที่ผ่านการทดสอบแบบ Forward Test มักจะมีความทนทานมากกว่า ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าระบบการเทรดของคุณสามารถทำงานได้ดีในสภาพแวดล้อมตลาดที่แตกต่างกัน
- สามารถประเมินผลลัพธ์ได้อย่างครบถ้วน: การทดสอบแบบ Forward Test ทำให้คุณสามารถประเมินผลลัพธ์การเทรดที่ครบถ้วน ได้แก่ การตัดสินใจการเทรด, การจัดการความเสี่ยง, และเทคนิคการเทรดอื่น ๆ ที่อาจจะไม่ได้รับการพิจารณาในการทดสอบแบบ Back Test
- การทดสอบการสร้างสัญญาณการเทรด: ในการทดสอบแบบ Forward Test คุณสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการสร้างสัญญาณการเทรดของคุณได้ และปรับปรุงการเทรดของคุณให้ดีขึ้น
5 ข้อเสียของ Forward test
- เวลาในการทดสอบ: Forward Test ต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์ หรือเดือน หรือแม้กระทั่งปี เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจจะทำให้คุณต้องรอนานเพื่อตรวจสอบผลลัพธ์
- ความไม่แน่นอนของตลาด: แม้ว่า Forward Test จะสามารถทดสอบสภาพแวดล้อมตลาดจริง แต่ตลาดก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่ ทำให้ผลการทดสอบอาจจะแตกต่างไปจากความคาดหวัง
- ความซับซ้อนของการเขียนโค้ด: การทำ Forward Test มักจำเป็นต้องมีการเขียนโค้ดที่ซับซ้อน เพื่อให้สามารถทำการทดสอบแบบเรียลไทม์ได้
- ความจำเป็นในการมีข้อมูลสด: การทำ Forward Test ต้องใช้ข้อมูลสดจากตลาด ซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายในการเข้าถึง และเรื่องราวของความขัดแย้งในข้อมูลก็เกิดขึ้นได้
- ผลลัพธ์ที่ไม่แน่นอน: แม้ว่า Forward Test จะมองเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการทดสอบระบบการเทรด แต่ก็ไม่ได้รับประกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะคงที่ในอนาคต สภาพแวดล้อมของตลาดอาจเปลี่ยนแปลง และส่งผลต่อระบบการเทรดของคุณได้
FOREXDUCK (นามปากกา) นักเขียนของเรามีประสบการณ์การเงินการลงทุนกว่า 10 ปี มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ตลาด Forex และคริปโต โดยเฉพาะการวิเคราะห์ทางเทคนิค รวมถึงเทคนิคต่าง