BackTest EA Forex คืออะไร?
Backtesting EA (Expert Advisor) ใน Forex คือ กระบวนการที่นำเอากลยุทธ์การซื้อขายที่สอดคล้องกับระบบอัตโนมัติ หรือ EA มาทดสอบตามข้อมูลย้อนหลังของตลาด Forex เพื่อดูว่า ถ้านักลงทุนนำระบบเหล่านั้นมาใช้ในช่วงเวลาที่ผ่านมา มันจะทำผลกำไรหรือขาดทุนอย่างไร
กระบวนการนี้ทำให้นักซื้อขายสามารถดูความสามารถของระบบ EA ในสถานการณ์ตลาดที่เป็นจริงตามที่มีอยู่ในข้อมูลนย้อนหลัง และให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการปรับปรุงหรือแก้ไขระบบ EA เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในอนาคต และการทำ Backtest EA ทำได้โดยการใช้ซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มการซื้อขายเช่น MetaTrader ที่มีฟังก์ชั่นสำหรับการทดสอบย้อนหลังภายใน สามารถนำข้อมูลราคาในอดีตมาใช้เพื่อจำลองการซื้อขายและรวบรวมผลลัพธ์ให้เห็นถึงสถิติการซื้อขายของ EA อย่างละเอียด
ที่สำคัญต้องรู้ว่า แม้ว่าผลลัพธ์จากการทดสอบย้อนหลังจะเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าสำหรับนักซื้อขายและนักพัฒนา EA แต่ว่ามันไม่สามารถทำนายผลการซื้อขายในอนาคตได้แน่นอน เพราะสภาพการณ์ในตลาดอาจเปลี่ยนแปลงและกลยุทธ์ที่ทำงานได้ดีในอดีตอาจไม่ทำงานได้ดีในอนาคต
การทดสอบ EA มีความเป็นมาอย่างไร
การทดสอบ Expert Advisor (EA) นั้น ถือว่าเป็นวิธีการที่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องและประสิทธิภาพของโปรแกรมการซื้อขายอัตโนมัติ การทดสอบ EA เป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการซื้อขาย Forex ต้องดูการซื้อขายแบบตนเอง ในประวัติศาสตร์ของการซื้อขาย Forex นักซื้อขายทำการเทรดทุกอย่างด้วยตนเอง รวมถึงการวิเคราะห์ตลาด, การตัดสินใจในการซื้อหรือขาย, และการจัดการรายการที่กำลังดำเนินการ อีกทั้งการเทรดมีอัลกอริทึมการซื้อขายถูกพัฒนาในระยะหลายปีที่ผ่านมา โดยสร้างรูปแบบการซื้อขายที่สามารถทำการเทรดอัตโนมัติ ตามคำสั่งที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
การพัฒนา Expert Advisor (EA) เป็นสคริปต์ซื้อขายที่เขียนในภาษา MQL4 หรือ MQL5 ที่ทำงานอัตโนมัติบน MetaTrader 4 หรือ MetaTrader 5 EA สามารถทำการเทรดตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้โดยนักซื้อขาย และสามารถทำงานอัตโนมัติในสภาวะตลาดใด ๆ
ในความเป็นมานั้นการทดสอบ EA จะเน้นทำเพื่อตรวจสอบการทำงานและประสิทธิภาพของ EA การทดสอบ EA ถูกสร้างขึ้น โดยการทดสอบแบบย้อนหลัง (Backtesting) ทำให้นักซื้อขายสามารถเรียกดูการทำงานของ EA ในข้อมูลราคาในอดีต ดังนั้นนักซื้อขายมักจะทำการทดสอบแบบ Forward test หรือการทดสอบในสภาพการซื้อขายเสมือนจริง (Demo trading) เพื่อประเมินประสิทธิภาพที่แท้จริงของ EA
ทำไมต้อง BackTest EA Forex
Backtesting ในการซื้อขาย Forex โดยเฉพาะกับ EA (Expert Advisor) หรือระบบการซื้อขายอัตโนมัติ เป็นกระบวนการที่สำคัญมากสำหรับเหตุผลหลายประการ ดังนี้
การทดสอบกลยุทธ์: Backtesting เป็นวิธีการที่นักซื้อขายสามารถทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายของพวกเขาได้ตามข้อมูลทางการเงินในอดีต เพื่อเห็นว่ามันจะทำงานได้ดีขนาดไหนถ้ามีการใช้งานในการซื้อขายจริง
การประเมินความเสี่ยง: ด้วยการทำ backtesting, นักซื้อขายสามารถประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกลยุทธ์การซื้อขายของพวกเขา เช่น สูญเสียที่มากที่สุดที่เคยเกิดขึ้น หรือ drawdown ระยะยาว
การปรับแต่งระบบ: Backtesting ช่วยให้นักซื้อขายสามารถปรับแต่งพารามิเตอร์ใน EA หรือระบบการซื้อขายอัตโนมัติของพวกเขาให้เหมาะสมกับสภาพการซื้อขายที่พวกเขาต้องการ
การเข้าใจการทำงานของระบบ: การทำ backtesting ทำให้นักซื้อขายเข้าใจลึกซึ้งว่าระบบของพวกเขาทำงานอย่างไร และสถานการณ์ใดบ้างที่ระบบทำงานได้ดี และไม่ดี
การบริหารจัดการทุน: ผลลัพธ์จากการทำ backtesting สามารถใช้ในการกำหนดขนาดของตำแหน่งที่จะซื้อขาย และเทคนิคการจัดการทุนที่เหมาะสม
วิธี BackTest EA Forex MT4
การทดสอบย้อนหลัง (Backtest) ของ Expert Advisor (EA) บน MetaTrader 4 (MT4) มีขั้นตอนดังนี้:
- ติดตั้ง EA: ปกติ EA จะต้องถูกติดตั้งในโฟลเดอร์ ‘Experts' ที่อยู่ในโฟลเดอร์ ‘MQL4' ของโฟลเดอร์การติดตั้ง MT4 ของคุณ
- เปิด Strategy Tester: คุณสามารถเปิด Strategy Tester ได้โดยไปที่ “View” แล้วเลือก “Strategy Tester”หรือคุณสามารถกด Ctrl+R ในคีย์บอร์ด
- เลือก EA และการตั้งค่า: ที่เมนูดรอปดาวน์ “Expert Advisor” เลือก EA ที่คุณต้องการทดสอบ. ด้านล่างจะมีหน้าต่าง “Symbol” ที่คุณสามารถเลือกคู่เงินที่คุณต้องการทดสอบ จากนั้นคุณต้องเลือกระยะเวลาที่คุณต้องการทดสอบในหน้าต่าง “Period”
- กำหนดระยะเวลาของข้อมูลที่ทดสอบ: ในหน้าต่าง “Use date” คุณสามารถกำหนดระยะเวลาที่คุณต้องการทดสอบ EA ของคุณ
- เลือกโหมดการทดสอบ: MT4 มีสามโหมดในการทดสอบ: “Every tick” (ที่แม่นยำที่สุด), “Control points” (ที่น้อยแม่นยำที่สุด) และ “Open prices only” (ที่เร็วที่สุด) โหมด “Every tick” ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำที่สุด แต่ใช้เวลาในการทดสอบมากที่สุด
- ตั้งค่าสิ่งแวดล้อมของการซื้อขาย: คุณสามารถตั้งค่าแพread/spread ที่ EA ของคุณจะทำการซื้อขายในหน้าต่าง “Spread”
- เริ่มการทดสอบ: คลิก “Start” เพื่อเริ่มการทดสอบ. MT4 จะแสดงกราฟข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบและผลการทดสอบที่แถบล่างของหน้าจอ
- วิเคราะห์ผลลัพธ์: หลังจากทำการทดสอบ สามารถดูสถิติของผลการทดสอบ EA ของคุณได้ที่แท็บ “Report”
ตัวอย่าง BackTest EA Forex MT4
- ติดตั้ง EA ในโฟลเดอร์ ‘Experts' ที่อยู่ในโฟลเดอร์ ‘MQL4' ของโฟลเดอร์การติดตั้ง MT4 ของคุณตามปกติ
- เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ให้เปิดแผงเครื่องมือทดสอบกลยุทธ์ โดยคลิกที่มุมมอง จากนั้นเลือกเครื่องมือทดสอบกลยุทธ์
- เมื่อหน้าจอแสดงขึ้นมา ไปที่ส่วนล่างของแพลตฟอร์ม MT4 ของคุณ
- เลือก EA ที่คุณติดตั้งจากตัวเลือก Expert Advisor
- ตั้งค่าคู่สกุลเงินที่คุณต้องการเรียกใช้ backtest
- และเลือกระยะเวลาที่เหมาะสม
- โดยคลิกที่เมนูข้างสัญลักษณ์และช่วงเวลา ระบุระยะเวลา backtesting โดยการตั้งค่าวันที่ที่คุณต้องการ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกช่อง Use Date
- คุณต้องแน่ใจว่าข้อมูลย้อนหลังราคาของคุณครบสมบูรณ์ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดของกราฟที่ไม่ตรงกันในบันทึกการซื้อขาย
- หรือมีแบบการสร้างภาพจำลองที่ต่ำกว่า 90%
- สามารถทำได้ โดยไปที่ศูนย์ประวัติภายใต้เครื่องมือ หรือกด F2 บนแป้นพิมพ์ของคุณ
- จะมีหน้าต่างป๊อปอัปขึ้นมา ให้คลิกสองครั้งที่คู่สกุลเงินที่คุณจะเรียกใช้ backtests
- และตรวจสอบว่ากรอบเวลาที่คุณเลือกรวมอยู่ในฐานข้อมูลหรือไม่
- หากไม่มี ให้เลือกกรอบเวลาแล้วคลิกปุ่มดาวน์โหลดด้านล่าง
- ขอแนะนำให้คุณรวมข้อมูลติ๊ก 1 นาที เพื่อผลลัพธ์ backtest ที่แม่นยำยิ่งขึ้น
- แต่อาจใช้พื้นที่มากในฮาร์ดไดรฟ์ของคุณ
- เมื่อข้อมูลทางประวัติเสร็จสมบูรณ์ ก็พร้อมที่จะเรียกใช้ backtest แล้ว
- เพียงกดปุ่มเริ่มที่ด้านขวามือ และปล่อยให้ตัวเลขเริ่มต้นขึ้น
- หลังจากผ่านไป 2-3 วินาทีหรือมากกว่านั้น (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการทดสอบย้อนหลังและความเร็วของตัวประมวลผลของคุณ)
- คุณสามารถดูผลลัพธ์ผ่านแท็บกราฟหรือผลลัพธ์ที่ด้านล่างของแผงเครื่องมือทดสอบกลยุทธ์ได้
การทดสอบ EA
การทดสอบ Expert Advisor (EA) ใน Forex คือ กระบวนการที่นำ EA (หรือระบบการซื้อขายอัตโนมัติ) มาทดสอบกับข้อมูลของตลาดในอดีต เพื่อดูว่า EA จะทำงานอย่างไรในสภาวะตลาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต การทดสอบ EA นั้นสำคัญมากสำหรับการซื้อขาย Forex อัตโนมัติ มันช่วยให้นักซื้อขายและนักพัฒนาเห็นได้ว่า EA จะทำงานอย่างไรในสภาวะตลาดต่าง ๆ นักซื้อขายสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการทดสอบ EA มาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการซื้อขายของตัวเอง
การทดสอบ EA ทำได้ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์พิเศษที่สามารถจำลองการซื้อขาย Forex ในสภาวะตลาดที่ต่าง ๆ โดยอาศัยข้อมูลราคาในอดีต เช่น MetaTrader 4 และ MetaTrader 5 ทั้งสองซอฟต์แวร์นี้มีฟังก์ชั่นสำหรับการทดสอบ EA ที่มีชื่อว่า “Strategy Tester”
ผลที่ได้จากการทดสอบ EA เชื่อถือได้ไหม
การทดสอบย้อนหลัง (Backtest) ด้วย Expert Advisor (EA) เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญในการวิเคราะห์และปรับปรุงระบบการซื้อขายอัตโนมัติ แต่เช่นเดียวกับเครื่องมือการวิเคราะห์อื่น ๆ การทดสอบย้อนหลังมข้อจำกัดที่ควรรู้ก่อนนำไปใช้ด้วย ดังนี้
ข้อมูลย้อนหลัง: คุณภาพของข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบย้อนหลังสำคัญมาก ถ้าข้อมูลไม่มีความแม่นยำ หรือไม่สมบูรณ์ ผลการทดสอบย้อนหลังอาจจะไม่แม่นยำ
การสะท้อนความคาดเคลื่อนในอนาคต: ผลลัพธ์จากการทดสอบย้อนหลังเพียงแค่แสดงผลการซื้อขายที่จะเกิดขึ้นหากสภาวะตลาดที่ผ่านมาเกิดขึ้นอีกครั้งในอนาคต ซึ่งตลาดอาจมีการเปลี่ยนแปลง และผลการซื้อขายในอนาคตอาจจะแตกต่างจากผลการทดสอบย้อนหลัง
โมเดลการทดสอบ: การทดสอบย้อนหลังสามารถทำได้ด้วยหลายโมเดล ได้แก่ every tick, control points, และ open prices only แต่ไม่มีโมเดลใดที่สามารถสะท้อนความซับซ้อนของตลาดเงินจริงได้แม่นยำ 100%
ประโยชน์ของ BackTest EA Forex MT4
BackTest ของ Expert Advisor (EA) ใน MetaTrader 4 (MT4) มีประโยชน์หลายประการสำหรับนักซื้อขาย Forex อัตโนมัติ:
การประเมินประสิทธิภาพ: Backtesting ช่วยให้นักซื้อขายและนักพัฒนาสามารถประเมินการทำงานของ EA ในสภาพตลาดที่แตกต่างกัน การทดสอบย้อนหลังช่วยให้เราเข้าใจว่า EA นั้นทำงานดีขนาดไหนในตลาดที่มีความผันผวนหรือเงียบสงบ
การทดลองกับกลยุทธ์ที่แตกต่างกัน: Backtesting ช่วยให้เราสามารถทดลองกับการตั้งค่าต่าง ๆ ของ EA หรือกลยุทธ์ที่แตกต่างกัน โดยไม่ต้องรุ่นพันธุ์จริงในตลาด
ประหยัดเวลา: การทดสอบย้อนหลังช่วยให้เราสามารถประเมินผลการทำงานของ EA ได้ภายในเวลาอันสั้น ๆ โดยไม่ต้องรอให้เวลาผ่านไปในตลาดจริง
การลดความเสี่ยง: การทดสอบย้อนหลังช่วยลดความเสี่ยงจากการซื้อขายด้วย EA ที่ยังไม่ได้ทดสอบที่ดีอย่างเพียงพอ การทดสอบทำให้เรามั่นใจได้ว่า EA มีความสามารถในการทำกำไรในตลาด
การปรับปรุงและปรับแต่ง EA: Backtesting ช่วยให้นักพัฒนาสามารถดูผลของการปรับแต่งและการปรับปรุง EA โดยทันท่วงที
องค์ประกอบของ BackTest EA Forex MT4
Expert Advisor (EA) คือ โปรแกรมที่ทำการซื้อขายอัตโนมัติใน MT4 ซึ่งสร้างโดยการใช้ MQL4 ภาษาโปรแกรม
- ข้อมูลการทดสอบย้อนหลัง (Historical Data): ข้อมูลราคาย้อนหลังสำหรับสินค้าที่จะทำการทดสอบ เช่น คู่สกุลเงิน
- ตัวเลือกการทดสอบ (Testing Options): การตั้งค่าการทดสอบ เช่น ระยะเวลาที่จะทำการทดสอบ, ข้อมูลที่จะใช้ (every tick, control points, หรือ open prices only), ราคาเริ่มต้น, และอื่น ๆ
- ผลการทดสอบ (Test Results): จำนวนกำไรหรือขาดทุนที่ EA ได้รับ จำนวนการซื้อขายที่ชนะหรือแพ้ และการวิเคราะห์การซื้อขายอื่น ๆ
- กราฟและรายงานการทดสอบย้อนหลัง (Backtesting Charts and Reports): หลังจากทำการทดสอบ EA แล้ว คุณจะได้รับกราฟที่แสดงการเคลื่อนไหวของราคา และรายงานเพื่อวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้
สรุปวิธีทำ BackTest EA Forex MT4
การทำ “Backtest” เป็นกระบวนการที่นักเทรดใช้เพื่อทดสอบกลยุทธ์การเทรดของพวกเขา โดยใช้ Expert Advisor (EA) และข้อมูลการเทรดย้อนหลังบนโปรแกรม MetaTrader 4 (MT4) การทำ Backtest จะช่วยให้นักเทรดสามารถทดลองระบบการเทรดของพวกเขาในรูปแบบที่ทั้งรวดเร็วและง่ายดาย ซึ่งสำคัญมากสำหรับนักเทรดที่เพิ่งเริ่มต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทำ Backtest จะช่วยให้นักเทรดได้รับความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับว่ากลยุทธ์การเทรดที่พวกเขาใช้อยู่มีโอกาสที่จะสร้างผลกำไรในตลาด Forex มากน้อยเพียงใด
อย่างไรก็ตาม สำหรับการทำ Backtest นักเทรดควรใช้ข้อมูลการเทรดย้อนหลังที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบมีความเชื่อถือได้มากที่สุด และนักเทรดควรตระหนักเสมอว่าการทำ Backtest ไม่ได้เป็นการรับรองว่ากลยุทธ์ที่พวกเขาใช้จะสามารถสร้างผลกำไรได้ 100% ในการเทรดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากสภาพการเปลี่ยนแปลงของตลาด Forex ที่เป็นไปได้สามารถทำให้ผลการทดสอบย้อนหลังมีความแตกต่างจากผลการเทรดในเวลาจริงได้
FOREXDUCK (นามปากกา) นักเขียนของเรามีประสบการณ์การเงินการลงทุนกว่า 10 ปี มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ตลาด Forex และคริปโต โดยเฉพาะการวิเคราะห์ทางเทคนิค รวมถึงเทคนิคต่าง