Weighted Moving Average คืออะไร วิธีการใช้ และการตั้งค่า

Weighted Moving Average คืออะไร?

Weighted Moving Average (WMA) คือ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนัก ที่มีการให้ความสำคัญของข้อมูลใหม่มากกว่าข้อมูลเก่า ข้อมูลย้อนหลังที่นำมาใช้คำนวณจะเป็นข้อมูลอะไรก็ได้ เช่น ราคาปิด ราคาเปิด ราคาสูงสุด หรือราคาต่ำสุด เป็นต้น การถ่วงน้ำหนักข้อมูลจะทำให้ค่าเฉลี่ยที่ได้มีการเคลื่อนที่ที่สอดคล้องกับข้อมูลจริงมากขึ้น (มากกว่า Simple moving average (SMA) จึงทำให้เวลาเอาไปใช้งานจะสามารถติดตามสถานการณ์ตลาดได้ทันท่วงที

คำนิยาม WMA

Weighted Moving Averages (WMAs) ได้รับการพัฒนา เพื่อต่อยอดจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบดั้งเดิมและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล ด้วยการเพิ่มน้ำหนักให้กับข้อมูลราคาล่าสุดของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MAs) ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักจะถูกใช้เพื่อถ่วงน้ำหนักช่วงเวลาเฉพาะในการคำนวณนั้นมากกว่าช่วงเวลาอื่นๆ

• Weighted Moving Averages (WMAs) เป็นวิธีการคำนวณค่าเฉลี่ยของข้อมูลในชุดข้อมูล โดยใช้น้ำหนักที่แตกต่างกันให้กับข้อมูลแต่ละตัว โดยมีการนำเสนอในรูปแบบของกราฟหรือแผนภูมิเส้นที่แสดงค่าเฉลี่ยของชุดข้อมูลในช่วงเวลาที่กำหนดไว้
• วิธีการคำนวณ WMAs จะใช้น้ำหนักที่ต่างกันในการคำนวณค่าเฉลี่ย โดยสามารถกำหนดน้ำหนักได้โดยตรงหรือตามสูตรที่กำหนดไว้ น้ำหนักสามารถเป็นจำนวนเต็มหรือเป็นทศนิยมได้ โดยสังเกตได้ว่า น้ำหนักที่ให้กับข้อมูลล่าสุดจะมีค่ามากกว่าน้ำหนักที่ให้กับข้อมูลเก่ากว่า
• WMAs สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในหลายๆ ด้าน เช่น การวิเคราะห์กราฟการเคลื่อนไหวของราคาเงิน ราคาหุ้น
• ส่วนใหญ่จะนำไปใช้การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของสินค้า หรือการคาดการณ์ผลการเงินของธุรกิจ ซึ่งทำให้ WMAs เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับนักวิเคราะห์การลงทุนประเภทต่างๆในปัจจุบัน

ความเป็นมา Weighted Moving Averages (WMAs)

ภาพประกอบ: moneyshow.com

John J. Murphy อธิบายถึง Weighted Moving Average ในงานเขียนของเขาที่ชื่อว่า “การวิเคราะห์ทางเทคนิคของตลาดการเงิน” ซึ่งตีพิมพ์โดย New York Institute of Finance ในปี 1999 Murphy แสดงให้เห็นว่า EMA “จัดการกับปัญหาทั้งสองที่เกี่ยวข้องกับการย้ายอย่างง่ายได้อย่างไร เฉลี่ย.”

• ในการเริ่มต้น Weighted Moving Average จะใช้ข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่โดยเพิ่มน้ำหนักที่มากขึ้น ดังนั้น จึงเรียกว่า Weighted Moving Average (WMA)
• ในทางกลับกัน WMA “ให้ความสำคัญน้อยกว่ากับข้อมูลราคาในอดีต” แม้ว่ามันจะ รวมข้อมูลทั้งหมดที่พบใน “อายุของตราสาร” ไว้ในการคำนวณ

John J. Murphy ผู้ค้นพบ WMA

John J. Murphy เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิคและเป็นผู้เขียนหนังสือเรื่องเทคนิคการลงทุน (Technical Analysis of the Financial Markets) ซึ่งเป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมสูงมากในวงการการลงทุน

ในหนังสือของ John J. Murphy ได้อธิบายถึง Weighted Moving Average ว่าเป็นเทคนิคการวิเคราะห์เชิงเทคนิคที่ใช้เฉลี่ยของราคาหุ้น (หรือสินทรัพย์อื่นๆ) ในที่นี้รวมถึงอัตราการแลกเปลี่ยน forex ด้วย โดยให้น้ำหนักสำหรับราคาล่าสุดเป็นมากกว่าราคาเก่าๆ ทำให้ราคาล่าสุดมีผลกระทบมากกว่าต่อการคำนวณเฉลี่ย

John J. Murphy บอกวิธีการคำนวณ Weighted Moving Average ไว้คือ การนำราคาของแต่ละวันหรือช่วงเวลามาคำนวณเฉลี่ย โดยใช้น้ำหนัก โดยน้ำหนักสำหรับราคาล่าสุดจะมีค่ามากกว่าราคาเก่าๆ ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้รูปแบบน้ำหนักที่เป็นเลขคู่ เช่น 1, 2, 3, 4, 5 เป็นต้น หรือใช้สูตรที่กำหนดไว้ โดยทั่วไปจะใช้เวอร์ชันที่สูงขึ้นของ Moving Average แต่ละประเภท เช่น Exponential Moving Average หรือสูตรอื่นๆ

Weighted Moving Average ใช้ทำอะไร?

Weighted Moving Average ใช้ในการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนัก WMA จัดอยู่ในประเภทของ MOVING AVERAGE INDICATORS หรือที่เราเรียกกันว่า Moving Average (MA) โดยที่ MA ยังมีการวิเคราะห์ที่เป็นประเภทอื่นอีกด้วย คือ Simple Moving Average (SMA) และ Exponential Moving Average (EMA)

• จุดที่แตกต่างกันก็มีเพียงความเร็วของการให้สัญญาณซื่อ-ขายที่ช้าหรือเร็วกว่ากันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
• อย่างอื่นจะเหมือนกัน

Moving Average คือ ?

Moving Average คือ Indicator ที่ใช้ในการนำราคาย้อนหลังมาหาค่าเฉลี่ยในช่วงเวลาที่กำหนด จะพบเห็นได้บ่อยมาก ในการเทรดกราฟปัจจุบัน เพราะเทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะต้องมีไว้เวลาวิเคราะห์กราฟเทคนิค

Moving Average เป็นการคำนวณโดยใช้ข้อมูลในอดีตมาคำนวณหาค่าเฉลี่ย โดยวิธีการนั้นจะสามารถกำหนดช่วงเวลาที่สนใจได้ เช่น 20, 30 ,100 หรือ 200 แท่งที่ผ่านมา หรือแม้แต่กำหนดเวลาเฉพาะเทคนิคที่เทรดเดอร์แต่ละคนจะนิยมใช้กัน อันนี้คือ พื้นฐานโดยทั่วไปที่เอา MA ไปใช้ อีกทั้ง Moving Average เป็นพื้นฐานของ Indicator ตัวอื่น ๆ อีกหลายตัว เช่น Bollinger Band, MACD เป็นต้น

ประเภทของ Weighted Moving Average (WMA) ที่อยู่ใน MOVING AVERAGE (MA)

เส้นค่าเฉลี่ยที่เทรดเดอร์นิยมใช้จะมี 3 รูปแบบต่อไปนี้

MA ประเภท Weighted Moving Average (WMA)

• Weighted Moving Average (WMA) คือ เป็นวิธีการคำนวณที่มีความซับซ้อนขึ้นจาก SMA
• ลักษณะคือคำนวณโดยให้น้ำหนักทุกตัวไม่เท่ากัน
• ให้น้ำหนักกับข้อมูลที่เพิ่งเกิดล่าสุดสูงสุด และมีการถ่วงน้ำหนักข้อมูลในอดีตที่ห่างออกไปในลักษณะเชิงเส้น
• การคำนวณโดยวิธีนี้จะมีการตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของราคาปานกลาง

MA ประเภท Simple Moving Average (SMA)

• Simple Moving Average (SMA) คือ เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด คำนวณโดยให้ น้ำหนักข้อมูลทุกตัวเท่ากัน
• โดยอาศัยหลักการค่าฉลี่ยเลขคณิต
• การคำนวณโดยวิธีนี้จะมีการตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของราคาช้าที่สุด

MA ประเภท Exponential Moving Average (EMA)

• Exponential Moving Average (EMA) คือ เป็นวิธีที่มีความซับซ้อนกว่า WMA ขึ้นไปอีก
• คำนวณโดยให้น้ำหนักทุกตัวไม่เท่ากัน
• โดยให้น้ำหนักกับข้อมูลที่เพิ่งเกิดล่าสุดสูงสุด และมีการถ่วงน้ำหนักข้อมูลในอดีตที่ห่างออกไปในลักษณะเอกซ์โพเนนเชียล
• การคำนวณโดยวิธีนี้จะมีการตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของราคาที่ไว

ในการเทรด Forex นั้นไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับสูตรคำนวณ เนื่องจากโปรแกรมเทรดจะช่วยคำนวณให้และทำการแสดงผล โดยตรงส่วนนี้นั้น ตัวเทรดเดอร์เองสามารถทำการตั้งค่า Moving Average ให้เหมาะสมกับการใช้งานของตัวเองได้ว่า ต้องการการตอบสนองของราคาที่รวดเร็ว ปานกลาง หรือ ไว อินดิเคเตอร์นี้จะถูกแสดงผลในลักษณะเป็นเส้นกราฟเราจึงเรียกว่า เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ที่ได้อธิบายไปส่วนแรกแล้ว

Weighted Moving Average (WMA) บอกอะไรเราได้บ้าง?

Weighted Moving Average (WMA) คืออินดิเคเตอร์ที่จะเป็นตัวบ่งบอกกับเราว่า  ณ  ราคาดังกล่าวมีค่าสูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาเฉลี่ยย้อนหลัง ซึ่งคล้ายกับ Simple moving average (SMA) แต่ว่าจะมีการถ่วงน้ำหนักของข้อมูลจะทำให้ค่าที่คำนวณออกมาได้จะเป็นค่าที่วิ่งเร็วกว่า Simple moving average (SMA) เรียกได้ว่า ลักษณะไม่ต่างกันมาก จุดที่แตกต่างกันก็ถือว่ามีน้อยมาก ถ้าเทียบกับเครื่องมือชนิดอื่นๆ จุดต่างอยู่ตรงที่มีความเร็วของการให้สัญญาณซื่อ-ขายที่ช้าหรือเร็วกว่ากันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

• Weighted Moving Average (WMA) จะบอกความซับซ้อนขึ้นจาก SMA มีลักษณะ คือ ใช้การคำนวณให้น้ำหนักทุกตัวไม่เท่ากัน ให้น้ำหนักกับข้อมูลที่เพิ่งเกิดล่าสุดสูงสุดมากกว่าข้อมูลที่เก่ากว่า การคำนวณ
• โดยวิธีนี้จะมีการตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของราคาปานกลาง

การคำนวณ Weighted Moving Average (WMA)

การคำนวณ Weighted Moving Average (WMA) คือ การให้ความสำคัญของข้อมูลใหม่มากกว่าข้อมูลเก่า และข้อมูลที่ถูกนำมาคำนวณจะถูกจัดลำดับความสำคัญด้วยการคำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วย

• การนำข้อมูลย้อนหลังจำนวน n
• ข้อมูลมาหาค่าเฉลี่ยโดยจะมีว่าถ่วงน้ำหนักของข้อมูลใหม่มากว่าข้อมูลเก่า

การให้ความสำคัญตรงส่วนนี้นั้น ลักษณะของข้อมูลย้อนหลังที่นำมาใช้ ในหลักของการคำนวณจะเป็นข้อมูลอะไรก็ได้ เช่น ราคาปิด ราคาเปิด ราคาสูงสุด หรือราคาต่ำสุด เป็นต้น

ตัวอย่างเช่น

• SMA(5)  ของราคาปิด  ก็จะนำราคาปิดย้อนหลังจำนวน 5 แท่ง  มาคำนวณ
• SMA(10)  ของราคาปิด  ก็จะนำราคาปิดย้อนหลังจำนวน 10 แท่ง  มาคำนวณ

ลักษณะข้อมูลที่ถูกนำมาคำนวณจะถูกจัดลำดับความสำคัญด้วยการคำนวณแบบถ่วงน้ำหนัก เรียงลำดับความสำคัญตามภาพประกอบนี้

การคำนวณ จาก tradingview

คล้ายกับ SMA ยกเว้นจะเพิ่มน้ำหนัก (ตัวคูณ) ในแต่ละช่วงเวลา Periods ล่าสุดมีน้ำหนักมากที่สุด) ตัวอย่างของ WMA 5 period WMA

ผลรวมของค่า Periods / จำนวน Periods

• ราคาปิดที่จะใช้: 5, 6, 7, 8, 9

Period        Weight          Price      Weighted Average
1           1        X      5              5
2           2        X      6              12
3           3        X      7              21
4           4        X      8              32
5           5        X      9              45
TOTAL    =      15       X      35      =      525
WMA = (Sum of Weighted Averages) / (Sum of Weight)
WMA   115 / 15 = 7.6667

อีกทางเลือกหนึ่งซึ่งพิจารณาจากความชอบของเทรดเดอร์ คือ ประเภทของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะใช้ ตัวอย่างเช่น EMA มีความล่าช้าน้อยกว่า SMA มาก (เนื่องจากให้ความสำคัญกับราคาล่าสุดมากกว่า) ดังนั้น จึงเปลี่ยนได้เร็วกว่า SMA อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก SMA ให้น้ำหนักเท่ากันกับจุดข้อมูลทั้งหมด ไม่ว่าจะล่าสุดเพียงใด SMA จึงมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพื้นที่ที่มีความสำคัญมากขึ้น เช่น แนวรับและแนวต้านแบบดั้งเดิม

วิธีการใช้ WMA

วิธีการใช้ WMA Weighted Moving Average ถือว่าเป็นวิธีการคำนวณค่าเฉลี่ยของชุดข้อมูลที่ใช้ เพื่อหาแนวโน้มของข้อมูลในช่วงเวลาที่ต่างกัน โดย WMA ใช้น้ำหนักสำหรับแต่ละค่าของชุดข้อมูลเพื่อคำนวณค่าเฉลี่ย ซึ่งค่าน้ำหนักจะเป็นตัวประกอบสำคัญในการบ่งชี้ว่าชุดข้อมูลใดมีความสำคัญมากกว่ากัน

วิธีการคำนวณ WMA คือ ให้กำหนดจำนวนชุดข้อมูลที่ต้องการคำนวณ และกำหนดน้ำหนักสำหรับแต่ละชุดข้อมูล โดยน้ำหนักจะต้องเป็นเลขจำนวนเต็มบวก และผลรวมของน้ำหนักทั้งหมดต้องเท่ากับ 1 จากนั้นให้คำนวณค่า WMA โดยใช้สูตรดังนี้

• WMA = [(w1 * d1) + (w2 * d2) + … + (wn * dn)] / (w1 + w2 + … + wn)

เมื่อ

• WMA = Weighted Moving Average
• wi = น้ำหนักของชุดข้อมูลที่ i
• di = ค่าของชุดข้อมูลที่ i
• n = จำนวนชุดข้อมูลที่นำมาคำนวณ WMA

ตัวอย่างเช่น

หากต้องการคำนวณ WMA ของชุดข้อมูลที่มีค่า ดังนี้ 10, 20, 30, 40, 50 โดยกำหนดน้ำหนักในสัดส่วน 1:2:3:4:5 จะได้ผลลัพธ์ WMA ดังนี้

• ผลลัพธ์ของ WMA จะเป็น 37 ดังนั้นหากต้องการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของชุดข้อมูลนี้ในช่วงเวลาที่ต่างกัน เราสามารถใช้ WMA โดยกำหนดน้ำหนักต่างกันได้ตามต้องการ
• จากตัวอย่างเช่นนี้ เราสามารถใช้ WMA เพื่อหาแนวโน้มของข้อมูลในช่วงเวลาที่ต้องการคำนวณได้
• หากเราใช้ WMA เพื่อหาแนวโน้มของชุดข้อมูล โดยกำหนดน้ำหนักให้มีค่าสูงสุดตรงกลาง และลดลงไปทั้งสองข้าง จะทำให้ WMA มีค่าที่สูงขึ้นเมื่อชุดข้อมูลมีค่าสูงขึ้น และมีค่าต่ำลงเมื่อชุดข้อมูลมีค่าต่ำลง ซึ่งช่วยให้เราเห็นแนวโน้มของข้อมูลได้ชัดเจนขึ้นในช่วงเวลาที่ต่างกันได้

ตัวอย่างของ WMAs คือ

• หากมีชุดข้อมูลคือ 10, 15, 20, 25, 30
• โดยกำหนดให้น้ำหนักที่ให้กับข้อมูลล่าสุดเป็น 0.5
• น้ำหนักที่ให้กับข้อมูลเก่ากว่านั้นจะมีค่าเป็น 0.25 และ 0.125 ตามลำดับ
• จะได้ค่า WMA ในช่วงนี้คือ 27.5

การตั้งค่าที่เหมาะสมกับรูปแบบที่เรากำลังลงทุนคือ

ในส่วนของการใช้งานเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ WMA การนำมาใช้เพื่อการวิเคราะห์ ทางเทคนิคให้ได้ผล จำเป็นต้องมี การตั้งค่าที่เหมาะสมกับรูปแบบที่เรากำลังลงทุน ควรจะประกอบไปด้วยรูปแบบ

• รูปแบบการลงทุนในระยะสั้น ค่า Period ควรจะอยู่ที่ 5-20 วัน
• รูปแบบการลงทุนในระยะกลาง ค่า Period ควรจะอยู่ที่ 50-70 วัน
• รูปแบบการลงทุนในระยะยาว ค่า Period ควรจะอยู่ที่ 100-200 วัน

ในการใช้งานเส้นค่าเฉลี่ยให้มีประสิทธิภาพนั้น จะประกอบไปด้วย 3 ปัจจัย คือ

1. รูปแบบการลงทุนของผู้ใช้งานเป็นอย่างไร (Trading Style)
2. กรอบเวลาที่ต้องการใช้ (Time Frame)
3. จำนวนช่วงข้อมูลที่ต้องการ (Parameter หรือ Period)

ข้อจำกัดของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ข้อจำกัดของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ คือ เมื่อเจอตลาดที่มีความผันผวนสูงมากๆ (High Volatility) เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แทบทุกประเภท ไม่อาจสามารถใช้เป็นแนวรับ แนวต้าน สำหรับซื้อขายได้ เนื่องจากการปรับตัวของราคาที่รุนแรงเกินไป ตรงส่วนนี้เทรดเดอร์ซึ่งต้องมีหลักประกันความเสี่ยงของตัวเองจำกัดไว้ ซึ่งก็แล้วแต่รายบุคคลไปนั้นเอง

หลัก WMA การตั้งค่าใน Tradingview

• เข้าไปที่ www.tradingview.com
• Login เพื่อลงชื่อเข้าใช้ ตามความสะดวกของผู้ใช้งาน

• คลิ๊กเลือก Indicator จะแสดงหน้าจอเพื่อให้ Search… Indicator, Moving Average Weighted
• ซึ่งจะแสดงเครื่องมือต่างๆ ให้สามารถเลือกใช้งานได้
  

• กรณีหากต้องการเรียกใช้ Moving Average Weighted ใน Tradingview ก็ให้พิมพ์หาที่ช่อง Search ได้เลย ตามภาพประกอบด้านล่าง…
  

• เมื่อคลิ๊กเลือกแล้ว หน้าจอจะแสดง Indicator Moving Average Weighted ขึ้นมา
  

• จะมีเครื่องมือต่างๆ ใหัได้ลองเล่นมากมาย
• การตั้งค่าก็จะมีให้เลือกตรงเลือกหมายฟันเฟือง มี 3 ส่วนให้เลือกปรับได้
  
• 
  

สูตร Weighted Average Excel (WMA)

ตัวอย่าง วิธีการคำนวณค่า WMA(5)

โดยเราจะทำการสมมุติราคาปิดย้อนหลังจำนวน 5 ค่า  มาใช้ในการคำนวณ  ซึ่งวิธีการคำนวณจะเป็นไปตามรูปตัวอย่างด้านล่างนี้เลยครับ

เมื่อเรามีข้อมูลราคาปิดล่าสุดเข้ามาใหม่เรื่อยๆ  เราก็คำนวณค่า WMA ออกมาเรื่อยๆ แล้วนำค่าที่ได้มาพล็อตลงบนกราฟเราก็จะได้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ขึ้นมาเองครับ คล้ายกับค่า SMA

WMA ค่าที่นิยมใช้ในการเทรดคือเท่าไร ?

• WMA ค่าที่นิยมใช้ในการเทรดค่า WMA ที่นักลงทุนส่วนใหญ่นิยมใช้เป็นสัญญาณซื้อขายจะเป็น WMA(9) กับ WMA (30) ใช้สองเส้นคู่กัน ตัดขึ้นซื้อและตัดลงขาย
• ใช้ดูแนวรับแนวต้านจะเป็น WMA(200) แต่ความจริงแล้วเราสามารถใช้ WMA ค่าเท่าไรก็ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และความเหมาะสมที่จะนำไปใช้เช่นเดียวกับ SMA

จะอธิบายภาพเพื่อให้เห็นเพิ่มว่า ตัวบอกแนวรับแนวต้านของค่าเงินตัวหนึ่ง ก็อาจจะต้องดูก่อนว่าในอดีต ช่วงวันด้วยว่า ตัวนี้เคยมีแนวรับแนวต้านอยู่ที่ค่า WMA ประมาณเท่าไร หลังจากนั้น ให้เทรดเดอร์ใช้ค่านั้นเป็นตัวกำหนดแนวรับแนวต้านของค่าเงินตัวนั้นได้เลย

ข้อดีของ Weighted Moving Average (WMA)

ข้อดีของเส้น Weighted Moving Average (WMA) คือเป็นเส้นค่าเฉลี่ยที่วิ่งเข้าหาราคาปัจจุบันได้เร็วที่สุดเมื่อเกิดแนวโน้มซักระยะหนึ่ง แต่จะกลับตัวได้ช้ากว่าตอนที่มีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม (ในกรณีที่เปรียบเทียบกับเส้นค่าเฉลี่ย EMA)

สูตรอินดิเคเตอร์ Weighted Average ใน Excel คือสูตรที่ใช้ในการคำนวณค่าเฉลี่ยโดยให้น้ำหนักแต่ละตัวมีความสำคัญตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยมีรูปแบบการคำนวณดังนี้:

=SUMPRODUCT(range1, range2)/SUM(range2)

โดยที่:

• range1 คือช่วงของข้อมูลที่จะคำนวณ
• range2 คือช่วงของน้ำหนักของแต่ละข้อมูล

สูตรอินดิเคเตอร์ Weighted Average นี้จะมีความต่างจากสูตร Weighted Average ทั่วไปตรงที่สูตรนี้ใช้ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้เป็นตัวหารทั้งหมด ทำให้สามารถคำนวณค่าเฉลี่ยได้เป็นเปอร์เซ็นต์

ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชั่น WMA ใน Excel

ค่า WMA สามารถคำนวณได้จากสูตร

• WMA = (Sum of Weighted Averages) / (Sum of Weighted)

ขั้นตอนการคำนวณ

• ระบุข้อมูลที่ต้องการหาค่าเฉลี่ย ตามที่เทรดเดอร์กำหนดไว้
  • ตัวอย่าง พิจารณาราคาหุ้นตัวหนึ่ง ในช่วง 4 วัน พบว่ามีราคาปิดที่ 1, 2 , 3 และ 4 ตามลำดับ จะพบว่าชุดข้อมูลที่เราสนใจหาค่า WMA(4) คือ 1, 2 , 3 และ 4 ตามลำดับ
• กำหนดน้ำหนักของแต่ละข้อมูล
  • ส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับข้อมูลที่ล่าสุดมากกว่าข้อมูลในอดีต
  • โดยในที่นี้จะกำหนดน้ำหนักข้อมูลล่าสุดเป็น 0.4,
  • ข้อมูลในอดีตถัดจากข้อมูลล่าสุดเป็น 0.3,
  • ข้อมูลถัดไปเป็น 0.2,
  • ข้อมูลสุดท้ายเป็น 0.1 ตามลำดับ
• หมายเหตุ: เทรดเดอร์สามารถกำหนดน้ำหนักของข้อมูลได้เองตามสมมติฐานของข้อมูล

การกำหนดน้ำหนักข้อมูลเพื่อคำนวณ WMA

• หาค่า Sum of Weight Averages
• การนำข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 4 มาคูณด้วยน้ำหนักของข้อมูลนั้น เพื่อให้ได้ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของแต่ละข้อมูล
• เมื่อได้แล้ว นำผลลัพธ์ไปรวมกัน เพื่อหาค่า Sum of Weight Averages โดยได้ผลลัพธ์ดังตาราง

การคำนวณ Sum of Weight Averages

ดังนั้น ค่า Sum of Weight Average = 0.1 + 0.4 +0.9 + 1.6 = 3

หมายเหตุ: Sum of Weight Average = w1x1 + w2x2 + w3x3 +…wnxn

โดยที่ wn: คือน้ำ หนักของข้อมูลที่ต้องการ

Xn: คือ ข้อมูลที่สนใจ

หาค่า Sum of Weight

• การหา Sum of Weight เป็นการหาผลรวมของน้ำหนักของข้อมูลที่ต้องการ
• จากข้อมูลข้างต้นจะได้ว่า Sum of Weight = 0.1 + 0.2 + 0.3 + 0.4 = 1

คำนวณ ค่า WMA

• จากขั้นตอนที่ 3 เราทราบว่า Sum of Weight Average = 3
• จากขั้นตอนที่ 4 เราทราบว่า Sum of Weight = 1
• ดังนั้น WMA = (Sum of Weighted Averages) / (Sum of Weighted) = 3/1 = 3

การคำนวณ WMA ผ่าน EXCEL

การคำนวณโดยสูตรคำนวณตรง ๆ กับ EXCEL นั้นจะค่อนข้างซับซ้อนอยู่ มือใหม่จะไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ สำหรับวิธีนี้ โดยเฉพาะเมื่อต้องทำการเปลี่ยนค่า Period หรือ ช่วงของชุดข้อมูล และ ค่าน้ำหนักของข้อมูลแต่ละตัวจะเห็นได้เลย

ในโปรแกรม EXCEL มีฟังก์ชันเยอะมากที่สามารถนำมาปรับใช้ได้ ช่วยคำนวณค่า WMA ได้ง่ายขึ้น โดยสามารถคำนวณ Sum of Weighted Averages และ Sum of Weighted ได้โดยใช้ฟังก์ชันของ EXCEL เอง เช่น ฟังก์ชัน SUMPRODUCT

ฟังก์ชัน SUMPRODUCT

• ฟังก์ชัน SUMPRODUCT เป็นการหาผลรวมของผลคูณของข้อมูลที่กำหนด ในที่นี้จะใช้คำนวณค่า Sum of Weighted Averages ซึ่งจะทำการใส่สูตรเป็น SUMPRODUCT($D$7:$D$10,E7:E10)
• โดยทำการล็อคค่าคงที่ไว้ด้วยเครื่องหมาย $ D$ เพื่อไม่ให้ค่าน้ำหนักที่เรากำหนดเลื่อนเมื่อทำการลากสูตรใน EXCEL
• เสร็จแล้วจึงทำการลากสูตรจาก F10 ลงมาจนถึง F16 เพื่อให้สามารถคำนวณค่า WMA ได้แบบอัตโนมัติ

ฟังก์ชัน SUM

• ในส่วนของ ฟังก์ชัน SUM นั้นตรงไปตรงมา เป็นการหาผลรวมของน้ำหนักข้อมูลในช่วงที่กำหนด
• โดยทำการล็อคค่าน้ำหนักไว้เช่นกันด้วย $D$7

วิธีการใช้ ฟังก์ชัน SUMPRODUCT และ SUM ใน EXCEL จะช่วยให้เทรดเดอร์มือใหม่อาจจะคำนวณได้เร็วขึ้น การคำนวณทำได้สะดวกขึ้น โดยเฉพาะเมื่อต้องมีการปรับค่า Weight และค่า Period ของ WMA เลย

forexduck

FOREXDUCK (นามปากกา) นักเขียนของเรามีประสบการณ์การเงินการลงทุนกว่า 10 ปี มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ตลาด Forex และคริปโต โดยเฉพาะการวิเคราะห์ทางเทคนิค รวมถึงเทคนิคต่าง