EMA คืออะไร Exponential Moving Average วิธีการใช้อย่างไร

EMA คืออะไร

เส้น EMA คือ เครื่องมือที่สามารถช่วยในการตัดสินใจต่อการเทรดอย่าง EMA หรือ Exponential Moving Average คือเส้นที่ใช้แสดงค่าเฉลี่ยของราคาของหุ้น หรือ Forex และในบริบทของตลาด Forex คือค่าเฉลี่ยของสกุลเงินตรา ภายในระยะเวลาที่กำหนดเอง โดยสำหรับ Forex เส้น EMA ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท ได้แก่

• EMA 5 (สัญญาณเร็ว) มาจากค่าเฉลี่ย ราคา 5 วันทำการ
• EMA 20 (สัญญาณกลาง) มาจากค่าเฉลี่ย ราคา 20 วันทำการ หรือ 1 เดือน

เส้น EMA ก็ต่างจากการสถิติของอดีตราคามาทำเป็นกราฟ แบบนี้เอง จึงสามารถใช้เป็นหนึ่งในตัวช่วยวิเคราะห์แนวโน้มราคาความผันผวนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ และเส้น EMA จึงกลายเป็นเครื่องมือช่วยเทรดที่เรียกว่า EMA Indicator ยอดนิยมอีกตัวในปัจจุบัน โดย EMA Indicator เป็นเครื่องมือที่ตอบโจทย์กับตลาดที่เป็นการเทรด และนักลงทุนสาย Trend Follower นิยมใช้เป็นอย่างมาก

หลักการของ EMA หรือ Exponential Moving Average

EMA หรือ Exponential Moving Average เป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ อีกชนิดหนึ่งที่อยู่กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ MA (Moving Average) มีหลักการคำนวณเส้นค่าเฉลี่ยจะแตกต่างกันออกไป

โดยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA เป็นการคำนวณในลักษณะถ่วงน้ำหนักอีกรูปแบบหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับตัวแปร ที่ทำให้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาค่อนข้างเร็ว การถ่วงน้ำหนัก จะให้ค่าสุดท้ายมีความสำคัญเพิ่มขึ้น

หลักการคำนวณของ EMA หรือ Exponential Moving Average

หลักการคำนวณ Exponential นั้นพยายามที่จะแก้ไขจุดอ่อนของ SMA (Simple Moving Average) เพราะให้ความสำคัญทุกข้อมูลเท่าๆ กัน หากเปรียบเทียบจะเห็นได้ว่าเส้น EMA มีลักษณะการเคลื่อนที่ใกล้ชิดราคา มากกว่า SMA หากใช้ชุดข้อมูลเดียวกัน และช่วงเวลาที่ต้องการเท่ากันนั้นเอง

Exponential Moving Average (EMA) คืออินดิเคเตอร์ที่จะเป็นตัวบ่งบอกกับเราว่า  ณ  ราคาดังกล่าวมีค่าสูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาเฉลี่ยย้อนหลัง แต่สิ่งที่แตกต่างคือความเร็วในการเคลื่อนที่และกลับตัวของเส้นกราฟเมื่อข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงตัว EMA จะทำได้ดีกว่าเส้นค่าเฉลี่ยตัวอื่นๆ ซึ่งเท่ากับว่าตัว EMA จะสามารถติดตามสถานการณ์ของตลาดและสถานการณ์ราคาได้ดีกว่าเส้นค่าเฉลี่ยแบบอื่นๆ

แนวคิดการคำนวณ Exponential Moving Average (EMA) คือ

• การนำข้อมูลย้อนหลังมาคำนวณหาค่าเฉลี่ย โดยจะมีกว่าถ่วงน้ำหนักแบบ Exponential หรือเลขชี้กำลัง
• ข้อมูลเก่าสุดจะถูกถ่วงน้ำหนักน้อยสุด
• ข้อมูลใหม่สุดจะถูกถ่วงน้ำหนักมากสุด

สูตร EMA

สูตร Exponential Moving Average (EMA) คือ วิธีการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคในการซื้อขายหุ้น หรือ Forex และตลาดอื่น ๆ โดย EMA ใช้ช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจงของข้อมูลเพื่อคำนวณค่าเฉลี่ย โดยให้น้ำหนักมากกับข้อมูลล่าสุด และน้อยลงเรื่อย ๆ ตามเวลาที่ผ่านไป

สูตร EMA สำหรับการคำนวณค่าเฉลี่ย EMA(n) ในช่วงเวลาที่ n คือ

• EMA(n) = (Price(n) – EMA(n-1)) x Multiplier + EMA(n-1)

โดยที่

• Price(n) คือ ราคาปิดของหุ้นในช่วงเวลาที่ n
• EMA(n-1) คือ ค่า EMA ของช่วงเวลาก่อนหน้า
• Multiplier คือ ค่าที่ใช้ในการกำหนดน้ำหนักของข้อมูลล่าสุด โดย Multiplier จะคำนวณตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ ดังนี้
• Multiplier = 2 / (N + 1)
• โดยที่ N คือ จำนวนช่วงเวลาที่กำหนดให้ใช้ในการคำนวณ EMA

ตัวอย่าง: สมมติว่าเราต้องการคำนวณ EMA ในช่วงเวลา 5 วัน ดังนั้น N = 5 และ Multiplier = 2 / (5 + 1) = 0.33

ถ้ามีข้อมูลราคาปิดเป็น 5 วัน ดังนี้ 25, 24, 26, 28, 27

• EMA(1) = 25
• EMA(2) = (24 – 25) x 0.33 + 25 = 24.17
• EMA(3) = (26 – 24.17) x 0.33 + 24.17 = 25.06
• EMA(4) = (28 – 25.06) x 0.33 + 25.06 = 26.49
• EMA(5) = (27 – 26.49) x 0.

การตั้งค่า EMA

การตั้งค่า Exponential Moving Average (EMA) นั้นเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ EMA ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับรูปแบบการซื้อขายหุ้นและตลาดอื่น ๆ ที่เราต้องการวิเคราะห์

การตั้งค่า EMA นั้นสามารถทำได้โดยการปรับค่า N หรือจำนวนวันที่ใช้ในการคำนวณ EMA โดยทั่วไปแล้ว N จะอยู่ในช่วง 10-200 วันขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์และเลือกใช้ของแต่ละนักลงทุนหรือแม้แต่เป็นเทรดเดอร์ก็ตาม

นอกจากนี้ยังสามารถปรับค่า Multiplier โดยการใช้ค่าที่ต่างกันในการคำนวณ EMA แต่ละช่วงเวลา โดยใช้ Multiplier ที่สูงขึ้นจะทำให้น้ำหนักของข้อมูลล่าสุดมีน้ำหนักมากกว่าข้อมูลในอดีต และ Multiplier ที่ต่ำลงจะทำให้น้ำหนักของข้อมูลในอดีตมีน้ำหนักมากกว่าข้อมูลล่าสุด

ดังนั้นการตั้งค่า EMA นั้นเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ใช้งานควรพิจารณาอย่างถี่ถ้วน และทดสอบด้วยข้อมูลในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน เพื่อค้นหาค่าที่เหมาะสมกับการที่เทรดเดอร์แต่ละคนเลือกใช้นั้นเอง

EMA ค่าที่นิยมใช้ดูแนวโน้มราคา

• EMA(10) ใช้สำหรับดูแนวโน้มระยะสั้น
• EMA(25) ใช้สำหรับดูแนวโน้มระยะสั้น-ระยะกลาง
• EMA(50) ใช้สำหรับดูแนวโน้มระยะกลาง
• EMA(200) ใช้สำหรับดูแนวโน้มระยะยาว

โดยมีเงื่อนไขว่า

• หากราคาอยู่เหนือเส้น EMA แสดงว่าเป็น “แนวโน้มขาขึ้น”
• หากราคาอยู่ใต้เส้น EMA แสดงว่าเป็น “แนวโน้มขาลง”

วิธีใช้ EMA ดูสัญญาณซื้อขาย

การใช้ EMA เพื่อดูสัญญาณซื้อขายสามารถใช้ได้หลายรูปแบบแล้วแต่เราจะกำหนดแต่สำหรับวิธีที่นิยมมีอยู่ 2 วิธี คือ

• ใช้ EMA จำนวน 2 เส้นในการหาจุดเข้าออก “ตัดขึ้น ซื้อ ตัดลง ขาย”
• ใช้ EMA เส้นเดียวในการหาจุดเข้าออก “ราคาวิ่งตัดขึ้น ซื้อ ราคาวิ่งตัดลง ขาย”

วิธีใช้ EMA จำนวน 2 เส้นในการหาจุดเข้าออก

เช่นเคยการที่เราจะใช้ค่าเท่าไรขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของเรา สำหรับการหาสัญญาณซื้อขายระยะสั้น-ระยะกลางค่าที่นิยมคือ

• EMA(7) กับ EMA(21) สำหรับใช้เป็นสัญญาณซื้อขายระยะสั้น-ระยะกลาง
• โดยหาก EMA ค่าน้อยวิ่งตัดเส้น EMA ค่ามากขึ้นด้านบนให้ใช้เป็น “สัญญาณซื้อ”
• หาก EMA ค่าน้อยวิ่งตัดเส้น EMA ค่ามากลงด้านล่างให้ใช้เป็น “สัญญาณขาย”

วิธีใช้ EMA เส้นเดียวในการหาจุดเข้าออก

ค่าที่นิยมคือ EMA(10) / EMA(25) / EMA(30) ขึ้นอยู่กับระยะที่เราต้องการว่าจะสั้นหรือยาวขนาดไหนวิธีการคือ

• หากราคาวิ่งตัดเส้น EMA ขึ้นด้านบน ถือว่าเป็น “สัญญาณซื้อ “
• หากราคาวิ่งตัดเส้น EMA ลงด้านล่าง ถือว่าเป็น “สัญญาณขาย”

วิธีการใช้อย่างไร EMA วิธีการใส่เส้น EMA ในกราฟ MT4

• เปิดโปรแกรม MT4 ขึ้นมา
• แล้วคลิกที่ เมนู
• จากนั้นไล่ตามลำดับ Insert>Indicators>Trend>Moving Average
• ดังภาพประกอบด้านล่างนี้

• เมื่อเจอคำว่า Moving Average ให้คลิกเข้าไป จะมีหน้าต่างการตั้งค่าปรากฏขึ้นมา จากนั้นให้ทำการกำหนดค่าตามนี้หน้าต่าง Parameter ตั้งค่า ดังนี้
  • Period ใส่ค่าของ EMA 5 หรือ 20 (ในตัวอย่างเป็นการใส่ EMA 5)
  • Shift ให้ใส่ค่ามาตรฐานคือ 0
  • MA method ให้เลือกเป็น Exponential
  • Apply to ให้เลือกเป็น Weighted Close(HLCC/4) ซึ่งก็คือโปรแกรมจะนำราคาสูงสุด,ราคาต่ำสุด และราคาปิดมาคำนวณแล้วค่อยนำมาพล็อตกราฟอีกครั้ง
  • Style คือการเลือกสี และลักษณะของเส้น สามารถเลือกได้ตามความชอบ แต่ควรให้สังเกตเห็นได้ชัดเจน และแต่ละเส้นควรมีสีที่แตกต่างกัน

• เมื่อตั้งค่าเสร็จสิ้น ให้คลิกที่ OK
• จะได้เส้นค่าเฉลี่ยมาอยู่ในกราฟเป็นที่เรียบร้อย
• โดยถ้าหากต้องการใส่ EMA 20 เพิ่ม ก็ทำตามขั้นตอนข้างบนซ้ำอีกครั้ง
• ตัวอย่างในภาพด้านล่างที่ได้ใส่ไว้ทั้ง EMA 5 และ EMA 20

การเข้าออก Order ด้วย EMA

การวิเคราะห์เข้าออก Order ด้วย EMA Indicator นั้น เทรดเดอร์และนักลงทุนส่วนใหญ่จะเอา EMA ไว้ใช้ได้ดีในภาวะที่ตลาดเป็น Trend ดังนั้น นักลงทุนจึงควรมองให้ออกก่อนว่าช่วงไหนเป็น Trend หรือเป็น Side Way เนื่องจากหากเราใช้ EMA ในช่วงตลาดที่เป็น Side Way ก็อาจเกิดประสิทธิภาพได้ไม่ดีนัก และเสี่ยงต่อการขาดทุนได้มากนั้นเอง

EMA จะใช้ได้ดีในภาวะที่ตลาดเป็น Trend

ตลาด Trend คือ รูปแบบของตลาดที่มีการเคลื่อนไหวเป็นแนวอย่างเป็นระบบ ติดต่อกันเป็นระยะเวลาหนึ่ง โดยส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ตลาด Trend ขึ้น (Up Trend) และ ตลาด Trend ลง (Down Trend) ตรงกันข้ามกับตลาด Side Way ที่ราคามีการเคลื่อนไหวน้อย อยู่ในกรอบเล็ก ๆ และค่อนข้างคงที่

ในข้อนี้ถ้าเทรดเดอร์มั่นใจว่า ตลาด Forex ตอนที่ตัวเองจะส่งคำสั่งนั้น มีความมั่นใจ ว่าตลาดช่วงนี้คือ Trend แน่ ๆ ก็สามารถใช้ EMA Indicator มาเป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์เข้าออก Order ได้เลย ดังเช่นตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างใช้ EMA ในช่วงเทรนด์

• ให้เข้า Order Buy เมื่อเป็น EMA 5 (เร็ว) ตัด EMA 20 (กลาง) ขึ้นด้านบน และออกเมื่อ EMA 5 ตัด EMA 20 กลับคืน

• ให้เข้า Order Sell เมื่อเห็น EMA 5 (เร็ว) ตัด EMA 20 (กลาง) ลงด้านล่าง และออก Order เมื่อ EMA 5 ตัด EMA 20 กลับคืน

จากที่ได้อธิบายมาทั้งหมดนั้น จะเห็นแล้วว่าเส้น Moving Average ใช้งานอย่างไร และ เส้น EMA คืออะไร ซึ่งคงเป็นประโยชน์ให้สามารถนำไปต่อยอดและเป็นแนวทางในการลงทุนตลาด Forex ได้ไม่มากก็น้อย แต่ถ้าหากอยากได้ความรู้เกี่ยวกับการเทรด Forex ที่มากและเจาะลึกกว่านี้

EMA เทรดสั้นได้ไหม

EMA มีความสามารถในการเทรดสั้นได้ ที่นิยมและเป็นที่รู้จักกันในหมู่เทรดเดอร์นั้น คือ สูตร ema 8/20

โดยเราจะใช้ค่า 8 และ 21 เท่านั้นในการมองหาจุดเข้าของสัญญาไบนารี่ออฟชั่น เนื่องจากมันเป็นสูตรที่ง่าย และได้กำไรดี

• กรอบเวลาแท่งเทียน: 1 นาที หรือ 5 นาที
• อินดิเคเตอร์ที่ใช้: EMA แบบ exponential 8 และ EMA แบบ exponential 21
• กรอบเวลาสัญญาออฟชั่น: 5 นาที

ส่งคำสั่งตอนไหน?

1.เปิดสัญญาออฟชั่น Call (Buy) ก็ต่อเมื่อ…

1.1 กราฟกำลังเคลื่อนที่แบบขาขึ้น

1.2 เมื่อเส้นสีแดง ตัดทับเส้นสีฟ้าในทางขึ้นและมาเคลื่อนที่อยู่ใต้เส้นสีฟ้า

1.3 ให้เปิดสัญญาออฟชั่นเป็นเวลา 5 นาที

2.เปิดสัญญาออฟชั่น Put (Sell) ก็ต่อเมื่อ…

2.1 กราฟกำลังเคลื่อนที่แบบขาลง

2.2 เมื่อเส้นสีแดง ตัดทับเส้นสีฟ้าในทางลงและมาเคลื่อนที่อยู่เหนือเส้นสีฟ้า

2.3 ให้เปิดสัญญาออฟชั่นเป็นเวลา 5 นาที

ดังภาพประกอบนี้

ตลาด Forex ใช้เส้น EMA ทำกำไรได้

โดยทั่วไปแล้ว EMA สามารถใช้หาสัญญาณซื้อขายได้หลากหลายวิธี แต่ใน ตัวอย่างนี้ จะใช้เส้น EMA 2 เส้นในการหาสัญญาณในการซื้อขาย ด้วยการใช้ EMA(20) เส้นสีเขียว, EMA(50) เส้นสีแดง

• หากเส้นสีน้ำเงินหรือ EMA(20) ตัดเส้นน้ำเงินหรือ EMA(50) ขึ้น ให้เทรดเดอร์ทำการเปิดออร์เดอร์ Buy
• หากเส้นสีแดงหรือ EMA(20) ตัดเส้นสีแดงหรือ EMA(50) ลง ให้เทรดเดอร์ทำการเปิดออร์เดอร์ Sell

ข้อที่น่าสนใจ คือ

จะไม่ใช้ EMA ในสภาวะตลาดที่อยู่ในแนวโน้ม Sideway เป็นสัญญาณ ซื้อขาย Forex เนื่องจากว่าตลาดที่อยู่ในแนวโน้ม Sideway มักจะมีสัญญาณหลอกบ่อยครั้ง เหตุการณ์นี้อาจจะทำให้เทรดเดอร์ขาดทุนได้ แค่นี้ก็จะเห้นได้ว่าหากเราทำความรู้จักกับเครื่องมือต่างๆเหล่านี้ดี เราก็สามารถทำกำไรในตลาด forex ได้ นุ้นเอง

ข้อดีของ Exponential Moving Average (EMA)

• เป็น Indicators ที่นิยมที่สุดในบรรดาเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งหมด
• เป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เอาไว้ติดตามสถานการณ์ของตลาด ได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที
• เส้นกราฟกลับตัวได้อย่างรวดเร็วเมื่อทิศทางแนวโน้มเปลี่ยน
• ช่วยเพิ่มระดับความมั่นใจให้กับกลยุทธ์การซื้อขายหรือระบบ

ความแตกต่างระหว่าง AMA และ EMA คืออะไร?

ความแตกต่างระหว่าง AMA และ EMA นั้นถือว่ามีไม่มาก เมื่อเทียบกับเครื่องมือวิเคราห์ Forex ตัวอื่นๆ ที่นำมาใช้คู่กัน หรือในเชิงลักษณะที่คล้ายกัน แต่ก็ยังมีอยู่บ้างที่เป็นข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจน นั้น คือ

AMA ซึ่งจะแสดงทิศทางราคาที่ชัดเจนขึ้น จะมีมุมลาดชันยังมีความชัดเจนมากขึ้น มีมุมคือ 45 องศาหรือ 0 ซึ่งจะทำให้เทรดเดอร์เห็นความแข็งแรงของการเคลื่อนที่ทันที

ซึ่งไม่ได้ถูกกำหนดโดยการเคลื่อนไหวของราคาในแนวราบเช่นเดียวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเลขชี้กำลัง ก็เป็นข้อดีเช่นกัน

สรุป EMA

EMA ย่อมาจาก Exponential Moving Average คือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของราคาปัจจุบัน และระบุการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด เป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล เป็นการคำนวณประเภทหนึ่งของเส้นค่าเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่ (Moving Average: MA) ซึ่งการหาค่าแบบ Exponential จะมองความสัมพันธ์ของราคา ย้อนหลังแบบถ่วงน้ำหนักในรูปแบบของเลขชี้กำลังโดยให้ความสำคัญกับราคาสุดท้ายมากที่สุด

โดยที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ Exponential Moving Average (EMA) ถูกออกแบบมาขึ้นมา เพื่อลดจุดอ่อนของเส้น SMA เนื่องจากเส้น SMA จะถ่วงน้ำหนักเท่าๆกัน ซึ่งทำให้มีผลต่อการเคลื่อนไหวของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เวลาที่ราคามีการเปลี่ยนแปลง และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA นี้เอง ได้เพิ่มการถ่วงน้ำหนักของข้อมูล ซึ่งทำให้ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา

เมื่อราคาเปลี่ยนแปลง เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA ก็จะเปลี่ยนแปลงตามราคา อย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้ยังมีการใช้ EMA ในการคูณกับเส้นกราฟอื่น ๆ เช่น MACD (Moving Average Convergence Divergence) เพื่อสร้างสัญญาณการซื้อขายแบบต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์และการตัดสินใจของเทรดเดอร์อีกด้วย

วิธีการคำนวณ EMA นั้นใช้ข้อมูลราคาล่าสุดในการคำนวณให้มีน้ำหนักมากกว่าข้อมูลในอดีต โดยมีการกำหนดค่าน้ำหนักด้วย Multiplier และค่า N หรือจำนวนวันที่ใช้ในการคำนวณ EMA ที่แตกต่างกันไปตามสไตล์การซื้อขายและวิเคราะห์ของแต่ละนักลงทุน

การใช้ EMA นั้นจะช่วยให้นักลงทุนสามารถแสดงแนวโน้มของราคาและตัดสินใจเลือกซื้อหรือขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหากเส้น EMA ข้างบนของกราฟราคา แสดงว่ามีแนวโน้มเป็นขาขึ้น และหากเส้น EMA ข้างล่างของกราฟราคา แสดงว่ามีแนวโน้มเป็นขาลง

forexduck

FOREXDUCK (นามปากกา) นักเขียนของเรามีประสบการณ์การเงินการลงทุนกว่า 10 ปี มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ตลาด Forex และคริปโต โดยเฉพาะการวิเคราะห์ทางเทคนิค รวมถึงเทคนิคต่าง