Donchian Channel คืออะไร?
Donchian Channels (DC) คือ เครื่องมือการวิเคราะห์กราฟแท่งเทียน ใช้ทางเทคนิคเพื่อวัดความผันผวนของตลาด ที่ใช้ในการแสดงระดับราคาสูงสุดและต่ำสุดของสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ เป็นตัวบ่งชี้แถบสี คล้ายกับ Bollinger Bands %B (%B)
นอกจากการวัดความผันผวนของตลาดแล้ว Donchian Channels ยังใช้เพื่อระบุการทะลุที่อาจเกิดขึ้นหรือสภาวะการซื้อมากเกินไป/การขายมากเกินไปเมื่อราคาไปถึง Upper หรือ Lower Band กรณีเหล่านี้จะบ่งบอกถึงสัญญาณการซื้อขายที่เป็นไปได้
- โดยทั่วไปจะใช้ช่วงเวลา 20 วันในการคำนวณ แต่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ
- รูปแบบ DC ประกอบด้วยเส้นสีน้ำเงินที่แสดงระดับราคาสูงสุดและเส้นสีแดงที่แสดงระดับราคาต่ำสุด และส่วนกลางของเส้นสีเขียวที่แสดงราคาปัจจุบันของสินทรัพย์
- DC ช่วยให้นักลงทุนสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงและความเป็นไปได้ในการลงทุนได้ง่ายขึ้น และใช้ในการพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายแบบกำไรสูง/ขาดทุนต่ำ (high profit/low loss) โดยสามารถนำมาใช้กับหลายแนวทางการซื้อขาย เช่น การซื้อขายแบบ breakout หรือการซื้อขายแบบ trend following ได้ด้วย
พื้นฐาน Donchian Channels
Donchian Channel เป็นตัวบ่งชี้ที่อยู่นอกโปรแกรม MT4 และเป้นที่นิยม ผู้คนส่วนใหญ่จะที่ใช้เครื่องมือนี้ในการซื้อขายเป็นตัวบ่งชี้แนวโน้มที่ติดตาม โดย Donchian channel วัดจากสูงและต่ำสุดของช่วงที่คำนวณโดยปกติใช้ 20 วัน
- Donchian Channels เป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ที่ตรงไปตรงมามากขึ้นในการคำนวณและทำความเข้าใจ
- เป็นตัวบ่งชี้เพียงแค่ใช้จำนวนระยะเวลาที่กำหนดโดยผู้ใช้ (เช่น 20 วัน)
- คำนวณแถบบนและล่าง Upper Band คือ ราคาที่สูงสำหรับช่วงเวลานั้น
- Lower Band คือราคาที่ต่ำสำหรับช่วงเวลานั้น
- เส้นตรงกลางเป็นเพียงค่าเฉลี่ยของทั้งสอง
องค์ประกอบของ Donchain Channel
องค์ประกอบสำคัญ 3 อย่างของอินดิเคเตอร์ Donchain Channel แบ่งออกเป็นองค์ประกอบที่ว่านั้นก็คือเส้น 3 เส้นที่วาดขึ้นมาจากการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving average) นั่นเอง
- เส้นด้านบน (Upper band) (ส่วนใหญ่จะเป็นราคา high ในรอบ 20 วัน)
- เส้นด้านล่าง (Lower band) (ตรงข้ามกับเส้นด้านบน บอกราคา Low ในรอบ 20 วัน)
- เส้นกลาง (Middle band) ค่าเฉลี่ยจากเส้นด้านบนและเส้นด้านล่าง
ประวัติ Donchian Channels (DC)
ภาพประกอบ: ริชาร์ด ดอนเชียน วิกิพิเดีย
อินดิเคเตอร์ Donchian Channels (DC) ถูกสร้างขึ้นโดย Richard Donchian ผู้ค้าสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง Donchian จะกลายเป็นที่รู้จักกันในชื่อ The Father of Trend Following
- Richard Donchian ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้สร้างอุตสาหกรรมฟิวเจอร์สที่มีการจัดการและได้รับการยกย่องในการพัฒนาแนวทางที่เป็นระบบ เพื่อการจัดการเงินฟิวเจอร์ส
- Richard Donchian มีอาชีพการค้าแบบมืออาชีพ เขาอุทิศตน เพื่อพัฒนาแนวทางที่อนุรักษ์นิยมในการซื้อขายล่วงหน้า จนเป็นที่มาของของ อินดิเคเตอร์ Donchian Channels (DC) ในปัจจุบัน
หน้าที่หลักของ Donchian Channels คืออะไร?
1.หน้าที่หลัก Donchian Channels
หน้าที่หลักของ Donchian Channels คือการวัดความผันผวน เมื่อความผันผวนสูง แถบจะกว้างขึ้น และเมื่อความผันผวนต่ำ แถบจะแคบลง หรือใช้ในการช่วยวิเคราะห์แนวโน้มราคาของสินทรัพย์ และช่วยตัดสินใจในการซื้อหรือขายสินทรัพย์
- โดยจะใช้เส้น Donchian Channel เป็นเครื่องมือช่วยวิเคราะห์กราฟราคา ทำให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์แนวโน้มราคา และเลือกกลยุทธ์การซื้อขายที่เหมาะสมกับสไตล์การซื้อขายของตน
- ในลักษณะการใช้งาน Donchian Channels จะช่วยให้ผู้ใช้ตัดสินใจเลือกเข้าทำการซื้อขายอย่างมีความมั่นใจและลดความเสี่ยงในการซื้อขายสินทรัพย์ไม่สำเร็จลงได้
2.หลักการ Donchian Channels
หลักการของ Donchian Channels คือ การใช้ราคาสูงสุดและต่ำสุดของสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนด มาสร้างเส้นกลาง (Mid-line) และเส้นเป้าหมาย (Target-line) เพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อขายสินทรัพย์
- เมื่อราคาถึงหรือทะลุผ่านแถบใดแถบหนึ่ง สิ่งนี้บ่งชี้ถึงสภาวะการซื้อมากเกินไปหรือการขายมากเกินไป
- เมื่อแนวโน้มปัจจุบันได้รับการยืนยันแล้ว และการทะลุทะลวงจะทำให้ราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญ
- ผลลัพธ์ที่สอง คือ แนวโน้มได้รับการยืนยันแล้ว และการทะลุทะลุบ่งชี้ถึงการกลับตัวเล็กน้อยที่เป็นไปได้ก่อนที่จะดำเนินการต่อในทิศทางเดียวกัน
วิธีการของหลักการ คือ
วิธีการของหลักการในการทำงานของ Donchian Channels คือ การสร้างเส้นกราฟจากราคาสูงสุดและต่ำสุดของสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนด แล้วนำมาสร้างเป็นเส้นกลาง (Mid-line) และเส้นเป้าหมาย (Target-line) ที่ช่วยในการตัดสินใจการซื้อขาย
โดยเมื่อราคาของสินทรัพย์เกินเส้น Target-line จะเป็นสัญญาณให้ซื้อ ในขณะที่ถ้าราคาต่ำกว่าเส้น Target-line จะเป็นสัญญาณให้ขาย นอกจากนี้ Donchian Channels ยังสามารถใช้สร้างกลยุทธ์การซื้อขายที่เหมาะสมกับสไตล์การซื้อขายของผู้ใช้ และช่วยในการลดความเสี่ยงในการซื้อขายสินทรัพย์ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่นิยมใช้ในการซื้อขายและลงทุนในตลาดทุกประเภท
วิธีการใช้งาน Donchian Channel
การตัดสินใจซื้อ/ขาย
ผู้ใช้สามารถใช้เส้น Donchian Channel ในการตัดสินใจซื้อหรือขายสินทรัพย์ โดยเมื่อราคาของสินทรัพย์ทะลุเส้นสีน้ำเงินขึ้นหรือถูกแทนที่โดยเส้นสีเขียว จะส่งสัญญาณให้เข้าซื้อ และเมื่อราคาทะลุเส้นสีแดงลงหรือถูกแทนที่โดยเส้นสีเขียว จะส่งสัญญาณให้ขายออก
การตั้งเป้าหมายราคา
ผู้ใช้สามารถใช้เส้น Donchian Channel ในการตั้งเป้าหมายราคาในการซื้อหรือขายสินทรัพย์ โดยเมื่อราคาทะลุเส้นสีน้ำเงินขึ้น จะเป็นสัญญาณให้ตั้งเป้าหมายราคาสูงขึ้น และเมื่อราคาทะลุเส้นสีแดงลง จะเป็นสัญญาณให้ตั้งเป้าหมายราคาต่ำลง
การตัดสินใจเลือกกลยุทธ์การซื้อขาย
ผู้ใช้สามารถใช้เส้น Donchian Channel เพื่อตัดสินใจเลือกกลยุทธ์การซื้อขายที่เหมาะสมกับสไตล์การซื้อขายของตน โดยสามารถใช้เส้นสีน้ำเงินเป็นเส้นสัญญาณ breakout และเส้นสีแดงเป็นเส้นสัญญาณการตัดสินใจขายออก
หลัก Donchian Channels Donchian คำนวณอย่างไร?
เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจวิธีการคำนวณแชนเนล Donchian ฉันจะแบ่งออกเป็นสามส่วนดังนี้:
ช่องสูง:
- เลือกช่วงเวลา (ระยะเวลา n) ที่คุณเลือก (นาที, ชั่วโมง, วัน, สัปดาห์ …
- เปรียบเทียบจุดราคาสูงสุดสำหรับแต่ละนาทีชั่วโมงวันสัปดาห์หรือเดือนสำหรับช่วงเวลานั้น
- เลือกสูงสุด
- วางแผนผลลัพธ์
ช่องต่ำ (วงล่าง):
- เลือกช่วงเวลา n
- เปรียบเทียบค่าต่ำสุดของแต่ละนาทีชั่วโมง … ในช่วงเวลานั้น
- ไปกับต่ำสุด
- วางแผนผลลัพธ์
ช่องกลาง
- กำหนดช่วงเวลา (n นาที, ชั่วโมง, วัน)
- เปรียบเทียบคะแนนราคาสูงและต่ำในแต่ละนาทีชั่วโมงวัน ฯลฯ ในช่วงเวลาที่ระบุ
- คำนวณค่าเฉลี่ย (ลบสูงสุดสูงสุดจากต่ำสุดต่ำสุดและหารด้วยสอง)
- วางแผนผลลัพธ์
การคำนวณ Donchian Channels
การคำนวณ
สำหรับตัวอย่างนี้ ใช้ระยะเวลา 20 วัน ซึ่งเป็นกรอบเวลาที่ใช้บ่อยมาก
- Upper Channel = สูง 20 วัน
- Lower Channel = ต่ำสุด 20 วัน
- Middle Channel = (สูง 20 วัน + ต่ำสุด 20 วัน)/2
หาราคา
การคำนวณ Donchian Channels นั้นสามารถทำได้โดยใช้ราคาสูงสุดและต่ำสุดของสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนด โดยประกอบด้วยสองเส้นคือ Mid-line และ Target-line ดังนี้
- หาราคาสูงสุดและต่ำสุดของสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนด
- สร้างเส้น Mid-line โดยหาค่าเฉลี่ยของราคาสูงสุดและต่ำสุด จากสูตร Mid-line = (ราคาสูงสุด + ราคาต่ำสุด) / 2
- สร้างเส้น Target-line โดยใช้ราคาสูงสุดและต่ำสุด จากสูตร Target-line = ราคาสูงสุด หรือ ราคาต่ำสุด (ขึ้นอยู่กับว่าเป็นเทรนขึ้นหรือเทรนลง)
เส้น Mid-line และ Target-line นี้จะถูกสร้างใหม่ในทุกๆ ช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งจะช่วยในการตรวจสอบแนวโน้มราคาของสินทรัพย์และช่วยในการตัดสินใจการซื้อขายในตลาดทุกประเภท
สิ่งที่ดูสำหรับ Donchian Channels (DC)
การคอนเฟิร์มเทรนด์
- บ่อยครั้งในแนวโน้มที่ชัดเจน สภาพการซื้อมากเกินไปหรือการขายมากเกินไป อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ความแข็งแกร่งที่สำคัญ
ในช่วงที่ราคา Bullish Trend
- เคลื่อนเข้าสู่เขต overbought สามารถบ่งบอกถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่งขึ้น
ในช่วงที่ราคา Bearish Trend
- เคลื่อนเข้าสู่แดนขายมากเกินไปสามารถบ่งบอกถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่งขึ้น
Overbought/Oversold
ในช่วงเทรนด์ขาขึ้น ราคาอาจเคลื่อนเข้าสู่ภาวะขายมากเกินไปในระยะสั้น เงื่อนไขการขายมากเกินไปเหล่านี้สามารถบ่งบอกถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่งขึ้น
ในช่วงเทรนด์ขาลง ราคาอาจเคลื่อนเข้าสู่สภาวะซื้อมากเกินไปในระยะสั้น เงื่อนไขการซื้อมากเกินไปเหล่านี้ยังสามารถบ่งบอกถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่งขึ้น
ตัวอย่างการใช้งาน Donchian Channel
ภาพที่ 1
สำหรับการใช้งาน Donchian Channel นั้นค่อนข้างมีวิธีการที่ง่าย หลักการของมันก็คือ การใช้หลักการแนวรับแนวต้าน โดยในตัวอย่างในภาพ แสดงให้เห็นในวงกลมสีแดง แทนตำแหน่ง Sell และ วงกลมสีเขียวแทนตำแหน่ง Buy จะเห็นว่า จุดเข้าเทรด นั้นจะเป็นของล่างและขอบบนของ Donchian Channelซึ่งไม่แตกต่างจากระดับ Overbought และ Oversold เลย
จากภาพนั้น ไม่ได้หมายความว่าการเคลื่อนไหวของราคาจะมีรูปร่างและลักษณะแบบนั้นตลอดไป การเคลื่อนไหวของราคาในช่วงตลาดที่มีเทรนด์ทำให้ Donchian มีการใช้งานทีแตกต่างกันออกไปอีกด้วย
ภาพที่ 2
จากภาพ คือ Donchian Channel ในช่วงที่มี เทรนด์ จะเห็นว่า ลักษณะการเคลื่อนไหวของ Donchian Channel นั้นไม่กลับขึ้นมาอีกเลย ซึ่งในระยะแบบนี้การใช้งาน Donchian Channel นั้นไม่แตกต่างจาก การใช้งาน Bollinger Band หรือ Moving Average ช่วยด้วย
โดยที่สามารถใช้เส้นกลางของ Donchian Channel ในการส่งคำสั่ง การตัดขึ้นตัดลง โดยในภาพ วงกลมสีแสดงราคาตัดต่ำกว่าเส้นสีน้ำเงิน คือ สัญญาณ Sell ขณะที่ การตัดขึ้นของราคาในวงกลมสีเหลือง ให้สัญญาณ Buy
จากทั้ง 2 ภาพนั้น ต้องบอกว่า การใช้งานกราฟทั้ง 2 แบบนั้น มีข้อจำกัด คือ เทรดเดอร์ต้องเลือกแบบใดแบบหนึ่ง เพราะถ้าหากเลือกทั้ง 2 แบบเทรดเดอร์จะเผชิญปัญหาการตัดสินใจเพิ่มขึ้น
เมื่อเลือกเพียงแบบเดียว สิ่งหนึ่งที่จะป้องกันภาวะการเทรดผิดพลาดได้คือ การตั้ง Stop loss เพราะว่า เมื่อมันเปลี่ยนมาเป็นเทรนด์ Sideway หรือ Trend แล้วมันจะชน Stop loss ทำให้สามารถเอาตัวรอดจากการเปลี่ยนเทรนด์ได้
วิธีการใช้งาน Donchian Channel บน Tradingview
- เข้าไปที่ www.tradingview.com
- Login เพื่อลงชื่อเข้าใช้ ตามความสะดวกของผู้ใช้งาน
- คลิ๊กเลือก Indicator จะแสดงหน้าจอเพื่อให้ Search… Indicator, Metrics Strategies
- ซึ่งจะแสดงเครื่องมือต่างๆ ให้สามารถเลือกใช้งานได้
- กรณีหากต้องการเรียกใช้ Donchian Channel ใน Tradingview ก็ให้พิมพ์หาที่ช่อง Search ได้เลย ตามภาพประกอบด้านล่าง…
- เมื่อคลิ๊กเลือกแล้ว หน้าจอจะแสดง Indicator Donchian Channel ขึ้นมา
- จะมีเครื่องมือต่างๆ ใหัได้ลองเล่นมากมาย
Inputs
Length
- Length คือ ช่วงเวลาที่ใช้ในการคำนวณ Donchian Channels (20 เป็นค่าเริ่มต้น)
Style
Basis
- สามารถสลับการมองเห็นของ Basis เช่นเดียวกับการมองเห็นของเส้นราคาที่แสดงราคาปัจจุบันของ Basis
- สามารถเลือกสี ความหนาของเส้น และลักษณะเส้นของ Basis ได้
Upper
- สามารถสลับการมองเห็นของ Upper Band เช่นเดียวกับการมองเห็นของเส้นราคาที่แสดงราคาปัจจุบันที่แท้จริงของ Upper Band สามารถเลือกสี ความหนาของเส้น และรูปแบบเส้นของ Upper Band ได้
Lower
- สามารถสลับการมองเห็นของแถบล่างเช่นเดียวกับการมองเห็นของเส้นราคาที่แสดงราคาปัจจุบันที่แท้จริงของแถบล่าง
- นอกจากนี้ยังสามารถเลือกสีของแถบล่าง ความหนาของเส้น และลักษณะเส้นได้อีกด้วย
Background
- Background สลับการแสดงสีพื้นหลังภายในวง
- ยังสามารถเปลี่ยนสีตัวเองเช่นเดียวกับความทึบ
การใช้งานและการตั้งค่า Donchian Channels (DC) ใน MT4
- สามารถดาวน์โหลดฟรีที่ : https://www.mql5.com/en/code/11162
- ลักษณะหน้าตาของ Donchian Channels (DC)
วิธีการ Mt4
- พอดาวห์โหลดและติดตั้งลงเครื่องแล้ว หน้าตามันจะเป็นลักษณะตามภาพ
- ก็สามารถเลือกใช้งานได้ตามเครื่องมือที่เราถนัด
- หรือแม้แต่สามารถใช้อิดิเคเตอร์ตัวอื่นๆมาร่วมได้อีกด้วย
ตัวอย่าง การคำนวณ Donchian Channels (DC) ใน MT4
Donchian Channel มีประโยชน์ในการระบุทิศทางของเทรนด์ และการแกว่งตัวใน Time Frame ที่เลือก
UC = ราคา Highest High ของช่วงจำนวนแท่งที่กำหนด
Middle Channel = ((UC−LC)/2)
LC = ราคาต่ำสุดของช่วงแท่งที่กำหนด
โดยที่ :
UC = Upper channel
N = จำนวน แท่งของกราฟ เช่น minutes, hours, days, weeks, monthsPeriod=Minutes, hours, days, weeks, months
LC = Lower channel
สรุป Donchian Channels (DC)
ตัวบ่งชี้ Donchian Channels (DC) ตัวนี้ ผู้คนส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะนิยมนำมาเป้นเครื่องมือวัดความผันผวน เพื่อวัดว่าตลาดมีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือ Donchian Channels ทำงานได้ดีที่สุดในแนวโน้มที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ในช่วงเทรนด์ขาขึ้น การเคลื่อนไหวเข้าสู่แดนที่มีการซื้อมากเกินไปอาจบ่งบอกถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่งขึ้น (โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงเทรนด์) ในช่วงเทรนด์ขาลง การเคลื่อนไหวบ่อยครั้งในแดนขายมากเกินไปอาจบ่งบอกถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่งขึ้น
นอกจากนี้ ในช่วงขาขึ้น (ขาลง) การเคลื่อนไหวเข้าสู่แดนขายมากเกินไป (ซื้อมากเกินไป) อาจเป็นเพียงชั่วคราวและแนวโน้ม
อีกทั้งต้องอธิบายเพิ่มด้วยว่า ความมั่นใจในแนวโน้มโดยรวมมีบทบาทสำคัญในการใช้ประโยชน์สูงสุดจาก Donchian Channels สามารถใช้กับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคเพิ่มเติม เช่น เส้นแนวโน้มหรือตัวบ่งชี้ทิศทางการเคลื่อนที่ (DMI)
การใช้งาน Donchian Channel ในตลาด Forex ถือเป็นตัวเลือกในการใช้งาน และต้องเลือกว่าจะใช้ Donchian Channel ในการเทรด แบบไหน ทั้ง ไม่ว่าจะเป็น การเทรดแบบ Sideway หรือการเทรดแบบ Trend ก็ต้องมีการป้องกันความเสี่ยง โดยใช้ Stop loss จะเหมาะสมที่สุด เทรดเดอร์ต้องทำการทดสอบเครื่องมือให้ชำนาญก่อน แล้วถึงจะนำไปใช้งานกับบัญชีเทรดจริงนั้นจึงเป็นบทสรุปของ Donchian Channels (DC)
